技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 46.875 |
MACD | 0.206 |
DIF | 0.206 |
EMA_12 | 18.282 |
EMA_26 | 18.077 |
MACD Signal | 0.235 |
MACD Histogram | -0.029 |
布林帶上軌 | 18.611 |
布林帶中軌 | 18.215 |
布林帶下軌 | 17.819 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.819
- 17.750
- 17.696
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.611
- 18.800
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.504 |
年化波動率 | 23.880 |
5日波動率 | 1.241 |
10日波動率 | 1.308 |
20日波動率 | 1.351 |
60日波動率 | 1.400 |
上行波動率 | 1.160 |
下行波動率 | 1.087 |
收益率峰度 | 5.855 |
收益率偏度 | 0.212 |
最大單日漲幅 | 9.756 |
最大單日跌幅 | -9.474 |
波動率比率(上行/下行) | 1.067 |
平均真實範圍(ATR) | 0.194 |
ATR百分比 | 1.799 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
月初效應-上漲比例 | 42.435% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
月底效應-上漲比例 | 42.436% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.007% |
上漲天數比例 | 40.376% |
下跌天數比例 | 48.591% |
平盤天數比例 | 11.034% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.221% | 1.421% | 71.588% |
價格上漲_成交量下降 | 22.148% | 0.843% | -27.658% |
價格下跌_成交量上升 | 24.027% | -1.169% | 52.099% |
價格下跌_成交量下降 | 30.604% | -0.681% | -28.297% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 6.013% |
平均漲跌幅 | 0.859% |
上漲比例 | 67.857% |
平均成交量(張) | 116488 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.333 |
價量變化相關性 | 0.175 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 248 | 138 | 55.645% |
3 | 下跌 | 792 | 320 | 40.404% |
5 | 上漲 | 48 | 26 | 54.167% |
5 | 下跌 | 281 | 115 | 40.925% |
10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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