凱基金(2883)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.875 |
| MACD | 0.206 |
| DIF | 0.206 |
| EMA_12 | 18.282 |
| EMA_26 | 18.077 |
| MACD Signal | 0.235 |
| MACD Histogram | -0.029 |
| 布林帶上軌 | 18.611 |
| 布林帶中軌 | 18.215 |
| 布林帶下軌 | 17.819 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.819
- 17.750
- 17.696
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.611
- 18.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.504 |
| 年化波動率 | 23.880 |
| 5日波動率 | 1.241 |
| 10日波動率 | 1.308 |
| 20日波動率 | 1.351 |
| 60日波動率 | 1.400 |
| 上行波動率 | 1.160 |
| 下行波動率 | 1.087 |
| 收益率峰度 | 5.855 |
| 收益率偏度 | 0.212 |
| 最大單日漲幅 | 9.756 |
| 最大單日跌幅 | -9.474 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.067 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.194 |
| ATR百分比 | 1.799 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.436% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 40.376% |
| 下跌天數比例 | 48.591% |
| 平盤天數比例 | 11.034% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.221% | 1.421% | 71.588% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.148% | 0.843% | -27.658% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.027% | -1.169% | 52.099% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.604% | -0.681% | -28.297% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.013% |
| 平均漲跌幅 | 0.859% |
| 上漲比例 | 67.857% |
| 平均成交量(張) | 116488 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.333 |
| 價量變化相關性 | 0.175 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 248 | 138 | 55.645% |
| 3 | 下跌 | 792 | 320 | 40.404% |
| 5 | 上漲 | 48 | 26 | 54.167% |
| 5 | 下跌 | 281 | 115 | 40.925% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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