凱基金的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)46.875
MACD0.206
DIF0.206
EMA_1218.282
EMA_2618.077
MACD Signal0.235
MACD Histogram-0.029
布林帶上軌18.611
布林帶中軌18.215
布林帶下軌17.819

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 18.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.819

  • 17.750

  • 17.696


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.611

  • 18.800


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.504
年化波動率23.880
5日波動率1.241
10日波動率1.308
20日波動率1.351
60日波動率1.400
上行波動率1.160
下行波動率1.087
收益率峰度5.855
收益率偏度0.212
最大單日漲幅9.756
最大單日跌幅-9.474
波動率比率(上行/下行)1.067
平均真實範圍(ATR)0.194
ATR百分比1.799

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.005%
月初效應-上漲比例42.435%
月底效應-平均漲跌幅-0.001%
月底效應-上漲比例42.436%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.007%
上漲天數比例40.376%
下跌天數比例48.591%
平盤天數比例11.034%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.221%1.421%71.588%
價格上漲_成交量下降22.148%0.843%-27.658%
價格下跌_成交量上升24.027%-1.169%52.099%
價格下跌_成交量下降30.604%-0.681%-28.297%

高成交量分析


指標數值
發生頻率6.013%
平均漲跌幅0.859%
上漲比例67.857%
平均成交量(張)116488

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.333
價量變化相關性0.175




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲24813855.645%
3下跌79232040.404%
5上漲482654.167%
5下跌28111540.925%
10上漲5120.000%
10下跌231043.478%


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