技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 70.408 |
MACD | 0.948 |
DIF | 0.948 |
EMA_12 | 28.201 |
EMA_26 | 27.253 |
MACD Signal | 0.798 |
MACD Histogram | 0.150 |
布林帶上軌 | 29.942 |
布林帶中軌 | 27.410 |
布林帶下軌 | 24.878 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.410
- 25.739
- 24.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.942
- 30.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.238 |
年化波動率 | 19.655 |
5日波動率 | 0.947 |
10日波動率 | 1.018 |
20日波動率 | 1.073 |
60日波動率 | 1.139 |
上行波動率 | 1.017 |
下行波動率 | 1.062 |
收益率峰度 | 14.317 |
收益率偏度 | -0.224 |
最大單日漲幅 | 9.929 |
最大單日跌幅 | -12.136 |
波動率比率(上行/下行) | 0.958 |
平均真實範圍(ATR) | 0.236 |
ATR百分比 | 1.537 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
月初效應-上漲比例 | 44.522% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
月底效應-上漲比例 | 46.154% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.019% |
上漲天數比例 | 44.993% |
下跌天數比例 | 32.107% |
平盤天數比例 | 22.899% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.282% | 1.143% | 135.843% |
價格上漲_成交量下降 | 17.396% | 0.740% | -36.634% |
價格下跌_成交量上升 | 26.336% | -0.700% | 96.442% |
價格下跌_成交量下降 | 33.987% | -0.495% | -39.402% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.235% |
平均漲跌幅 | 0.591% |
上漲比例 | 60.756% |
平均成交量(張) | 1327 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.286 |
價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 396 | 192 | 48.485% |
3 | 下跌 | 632 | 285 | 45.095% |
5 | 上漲 | 110 | 48 | 43.636% |
5 | 下跌 | 199 | 87 | 43.719% |
10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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