技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 29.167 |
MACD | 0.023 |
DIF | 0.023 |
EMA_12 | 15.321 |
EMA_26 | 15.298 |
MACD Signal | 0.083 |
MACD Histogram | -0.059 |
布林帶上軌 | 15.783 |
布林帶中軌 | 15.402 |
布林帶下軌 | 15.022 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.105
- 15.050
- 15.022
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.783
- 15.800
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.238 |
年化波動率 | 19.658 |
5日波動率 | 0.993 |
10日波動率 | 1.046 |
20日波動率 | 1.080 |
60日波動率 | 1.120 |
上行波動率 | 0.949 |
下行波動率 | 0.979 |
收益率峰度 | 11.401 |
收益率偏度 | -0.162 |
最大單日漲幅 | 9.967 |
最大單日跌幅 | -13.092 |
波動率比率(上行/下行) | 0.969 |
平均真實範圍(ATR) | 0.154 |
ATR百分比 | 1.442 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
月初效應-上漲比例 | 42.435% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.004% |
上漲天數比例 | 40.591% |
下跌天數比例 | 45.772% |
平盤天數比例 | 13.638% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.295% | 1.093% | 78.612% |
價格上漲_成交量下降 | 21.289% | 0.676% | -29.913% |
價格下跌_成交量上升 | 23.597% | -0.944% | 58.711% |
價格下跌_成交量下降 | 30.819% | -0.528% | -30.067% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 6.738% |
平均漲跌幅 | 0.492% |
上漲比例 | 64.542% |
平均成交量(張) | 55177 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.249 |
價量變化相關性 | 0.075 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 243 | 146 | 60.082% |
3 | 下跌 | 768 | 322 | 41.927% |
5 | 上漲 | 46 | 24 | 52.174% |
5 | 下跌 | 253 | 107 | 42.292% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 6 | 5 | 83.333% |
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