技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.167 |
| MACD | 0.023 |
| DIF | 0.023 |
| EMA_12 | 15.321 |
| EMA_26 | 15.298 |
| MACD Signal | 0.083 |
| MACD Histogram | -0.059 |
| 布林帶上軌 | 15.783 |
| 布林帶中軌 | 15.402 |
| 布林帶下軌 | 15.022 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.105
- 15.050
- 15.022
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.783
- 15.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.238 |
| 年化波動率 | 19.658 |
| 5日波動率 | 0.993 |
| 10日波動率 | 1.046 |
| 20日波動率 | 1.080 |
| 60日波動率 | 1.120 |
| 上行波動率 | 0.949 |
| 下行波動率 | 0.979 |
| 收益率峰度 | 11.401 |
| 收益率偏度 | -0.162 |
| 最大單日漲幅 | 9.967 |
| 最大單日跌幅 | -13.092 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.969 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.154 |
| ATR百分比 | 1.442 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 40.591% |
| 下跌天數比例 | 45.772% |
| 平盤天數比例 | 13.638% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.295% | 1.093% | 78.612% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.289% | 0.676% | -29.913% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.597% | -0.944% | 58.711% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.819% | -0.528% | -30.067% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.738% |
| 平均漲跌幅 | 0.492% |
| 上漲比例 | 64.542% |
| 平均成交量(張) | 55177 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.249 |
| 價量變化相關性 | 0.075 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 243 | 146 | 60.082% |
| 3 | 下跌 | 768 | 322 | 41.927% |
| 5 | 上漲 | 46 | 24 | 52.174% |
| 5 | 下跌 | 253 | 107 | 42.292% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 5 | 83.333% |
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