雄獅的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2801.00
平均收盤價104.48
收盤價標準差26.47
最高價201.50
最低價45.30
平均成交量(張)917.40
成交量標準差(張)2346.16
平均成交金額119628039.13
平均成交筆數816.64
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.74
最大單日漲幅9.86
最大單日跌幅-11.21
年化波動率33.49
最大回撤-74.53

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一104.5226.68842.84755.82-0.2239.71
週二104.2726.45854.04781.35-0.3036.16
週三104.2926.39810.19726.65-0.0637.68
週四104.5726.511007.08849.17-0.1139.08
週五104.9326.571090.10986.28-0.1640.55
週六94.7810.18156.47120.890.6977.78

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03135.0081.58129.58127.052.531.310.001.22
2025-03-04135.5081.58130.49127.682.821.610.001.20
2025-03-05136.0084.21131.34128.303.051.900.001.15
2025-03-06142.0087.76132.98129.313.672.260.001.42
2025-03-07140.5082.00134.14130.144.002.600.001.40
2025-03-10139.5077.55134.96130.834.132.910.001.22
2025-03-11137.0073.08135.28131.293.993.120.000.86
2025-03-12135.5067.92135.31131.603.713.240.000.47
2025-03-13131.5061.02134.72131.593.133.22-1.00-0.09
2025-03-14129.5055.74133.92131.442.483.070.00-0.59

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21126.00-1賣出
2025-02-24128.50-2強烈賣出
2025-02-25128.50-2強烈賣出
2025-02-26135.00-3強烈賣出
2025-02-27136.00-3強烈賣出
2025-03-03135.00-2強烈賣出
2025-03-04135.50-1賣出
2025-03-05136.00-2強烈賣出
2025-03-06142.00-3強烈賣出
2025-03-07140.50-2強烈賣出
2025-03-10139.50-2強烈賣出
2025-03-11137.00-1賣出
2025-03-12135.500中性
2025-03-13131.50-1賣出
2025-03-14129.501買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21126.00持平持平持平持平賣出
2025-02-24128.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-25128.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-26135.00持平賣出持平賣出賣出
2025-02-27136.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-03135.00持平賣出持平賣出持平
2025-03-04135.50持平賣出持平持平持平
2025-03-05136.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-06142.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-07140.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-10139.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-11137.00持平賣出持平持平持平
2025-03-12135.50持平持平持平持平持平
2025-03-13131.50持平持平賣出持平持平
2025-03-14129.50持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.69
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數907.06
索提諾比率0.30
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-3.03
99%VaR-5.48

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.11
年化波動率33.49
5日波動率1.70
10日波動率1.80
20日波動率1.88
60日波動率1.96
上行波動率1.76
下行波動率1.43
收益率峰度4.92
收益率偏度0.50
最大單日漲幅9.94
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)3.07
ATR百分比2.75

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.5475712.5111233.3333-0.137019
26.5517512.92541266.66670.493996
31.7284311.032412500.141562
43.3815214.48551136.36360.221936
55.061817.699381181.81820.635784
60.4288868.230921145.45450.0318579
7-5.72345.169031118.1818-1.13949
8-6.360615.7583119.09091-1.13354
9-1.995646.39961225-0.337881
10-3.76646.920551233.3333-0.568318
116.5172815.94861258.33330.398193
122.365974.609921266.66670.477082

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.5517512.92541266.66670.493996
116.5172815.94861258.33330.398193
55.061817.699381181.81820.635784

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.360615.7583119.09091-1.13354
7-5.72345.169031118.1818-1.13949
10-3.76646.920551233.3333-0.568318

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.5517566.6667
11106.5172858.3333
545.0618181.8182

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.3606190.9091
76-5.723481.8182
109-3.766466.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性47.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性46.20

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.84
趨勢持續性45.09

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.01
趨勢持續性42.56

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.96
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.50
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.94
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.18

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量63.44
動量持續性47.02

10日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量95.11
動量持續性46.20

20日動量


指標數值
價格動量0.84
成交量動量136.51
動量持續性45.09

60日動量


指標數值
價格動量2.01
成交量動量163.57
動量持續性42.56

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.14

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.63
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.94

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量886.71
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率40.45
長期上漲機率44.54

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.37330.18030.3060
Volume_Shares0.37331.00000.21730.3133
RSI_140.18030.21731.00000.6252
MACD0.30600.31330.62521.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.605%
下跌39.680%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
122129.41%
2184-45.11%
3253-28.46%
421118.48%
52320.43%
6225-11.56%
723860.92%
8242104.13%
922822.81%
1024548.57%
11257-8.95%
12265-21.89%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 104.13%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -45.11%)

  • 平均準確率:14.07%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1221-1.36%
21843.26%
3253-1.58%
4211-0.47%
52322.16%
6225-2.22%
72380.00%
82420.41%
9228-0.88%
102450.41%
112570.00%
122650.75%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.26%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.22%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12216.79%
2184-23.37%
3253-18.97%
4211-0.47%
5232-0.86%
6225-14.67%
723818.49%
824244.21%
92284.82%
1024519.59%
11257-9.34%
12265-14.34%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 44.21%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -23.37%)

  • 平均準確率:0.99%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1221-0.45%
21842.72%
3253-2.77%
42110.00%
52322.59%
6225-2.22%
72380.42%
82421.65%
92280.44%
10245-1.22%
112571.17%
12265-1.51%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.72%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.77%)

  • 平均準確率:0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12213.62%
2184-11.96%
3253-4.74%
4211-0.47%
52320.00%
6225-2.22%
72386.72%
824211.98%
92283.07%
102455.71%
11257-1.17%
12265-4.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.98%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.96%)

  • 平均準確率:0.47%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
122120.81%
2184-15.76%
3253-0.40%
421119.91%
5232-3.45%
62259.78%
723835.29%
824245.87%
922815.35%
1024524.08%
112570.39%
12265-1.89%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 45.87%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.76%)

  • 平均準確率:12.50%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 129.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 126.125

  • 123.500

  • 120.692


潛在阻力位 (由低到高)



  • 143.000

  • 143.558


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.142
上漲比例38.785

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.156
上漲比例38.501

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08693010.10510241.3374
2-0.150150.15582340.1198
3-0.495763-0.19795633.6158
4-0.1475880.085095840.0261

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.19225838.0645
2-0.40895136.8827
3-0.11460841.5663
4-0.17882538.7944
5-0.20585637.3874

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.222
上漲天數比例38.736
下跌天數比例54.409
平盤天數比例6.855

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.170
平均漲幅2.120
平均成交量變化(張)139.704

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.350
平均漲幅1.031
平均成交量變化(張)-34.162

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.456
平均跌幅-1.489
平均成交量變化(張)79.583

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.024
平均跌幅-1.022
平均成交量變化(張)-35.884

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.854
平均漲跌幅1.395
上漲比例65.942
平均成交量(張)3225.077

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.373
成交量變化與價格變化相關係數0.152

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.43%831.8865.50%16.06%33.33%
最近一周-8.80%1154.07-68.91%12.65%42.86%
最近半個月2.78%1238.6893.19%35.97%53.33%
最近一個月0.78%831.3928.89%27.80%43.33%
最近兩個月5.71%824.81270.26%25.74%35.00%
最近三個月-5.47%798.6932.23%28.03%33.33%
最近半年-16.72%1015.68-9.46%32.15%34.44%
最近一年-1.15%1761.7136.45%34.31%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天61.6/67.9/55.7/-12.22.2%/-55.4%/-23.0%-0.07/0.47/-0.59/-1.06
最近一周72.2/87.8/55.7/-32.047.2%/-138.1%/-23.0%0.67/1.42/-0.59/-2.01
最近半個月74.4/50.0/55.7/5.771.4%/-50.3%/-23.0%0.75/0.20/-0.59/-0.79
最近一個月62.4/57.1/55.7/-1.440.3%/-109.6%/-23.0%0.43/0.81/-0.59/-1.40
最近兩個月56.7/56.2/55.7/-0.523.7%/-34.9%/-23.0%0.35/0.49/-0.59/-1.08
最近三個月52.7/66.7/55.7/-10.97.8%/-86.5%/-23.0%0.14/0.93/-0.59/-1.52
最近半年50.0/53.8/55.7/1.9-2.3%/-19.3%/-23.0%0.04/-0.65/-0.59/0.06
最近一年51.0/43.6/55.7/12.1-0.3%/34.1%/-23.0%0.11/0.81/-0.59/-1.40

成交量分析


指標數值
近期平均成交量831.39張
成交量趨勢28.89%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點126.12
第2個買點123.50
第3個買點120.69

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位118.28 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標143.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:47.86% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.53%

  • 中期(20日)波動率:38.67%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:104.48

  • 價格波動範圍:45.30 ~ 201.50

  • 價格變異係數:25.34%


風險指標



  • 最大回撤:-74.53%

  • 回撤恢復天數:-1159天

  • 風險調整後收益:0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.71%

  • 近期波動率:25.74%

  • 近期最大回撤:-8.80%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-277.00%

  • 波動率相對表現:-7.91%

  • 回撤相對表現:+65.73%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:44.54%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:35



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