技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.153 |
| MACD | 2.202 |
| DIF | 2.202 |
| EMA_12 | 236.527 |
| EMA_26 | 234.325 |
| MACD Signal | 2.795 |
| MACD Histogram | -0.593 |
| 布林帶上軌 | 245.013 |
| 布林帶中軌 | 235.250 |
| 布林帶下軌 | 225.487 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 232.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 231.617
- 227.000
- 225.487
潛在阻力位 (由低到高)
- 244.500
- 245.013
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.053 |
| 年化波動率 | 32.592 |
| 5日波動率 | 1.656 |
| 10日波動率 | 1.749 |
| 20日波動率 | 1.819 |
| 60日波動率 | 1.902 |
| 上行波動率 | 1.676 |
| 下行波動率 | 1.433 |
| 收益率峰度 | 5.203 |
| 收益率偏度 | 0.356 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.170 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.935 |
| ATR百分比 | 2.507 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.889% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.746% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.381% |
| 上漲天數比例 | 38.425% |
| 下跌天數比例 | 54.141% |
| 平盤天數比例 | 7.434% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.961% | 2.016% | 107.168% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.985% | 1.011% | -33.028% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.557% | -1.646% | 75.157% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.497% | -0.893% | -33.792% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.159% |
| 平均漲跌幅 | 0.801% |
| 上漲比例 | 58.562% |
| 平均成交量(張) | 1723 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.051 |
| 價量變化相關性 | 0.176 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 109 | 54.500% |
| 3 | 下跌 | 742 | 290 | 39.084% |
| 5 | 上漲 | 37 | 23 | 62.162% |
| 5 | 下跌 | 272 | 107 | 39.338% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 8 | 28.571% |
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