國賓的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價32.83
收盤價標準差10.85
最高價84.00
最低價20.80
平均成交量(張)641.32
成交量標準差(張)1186.46
平均成交金額24824049.38
平均成交筆數320.56
平均漲跌幅0.02
上漲天數比例43.97
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-8.57
年化波動率23.48
最大回撤-60.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一32.8710.97652.63331.85-0.0742.05
週二32.8510.92619.79311.16-0.0241.17
週三32.7410.74620.80315.160.0845.94
週四32.7410.73660.25319.690.0344.64
週五33.0311.01656.33326.910.0746.16
週六28.265.00527.55247.80-0.3340.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0355.4065.2855.6355.130.500.290.000.21
2025-03-0456.0066.6755.6955.200.490.330.000.16
2025-03-0555.2054.7955.6155.200.420.340.000.07
2025-03-0654.7049.3355.4755.160.310.34-1.00-0.03
2025-03-0753.8043.3755.2255.060.160.300.00-0.15
2025-03-1052.7037.6354.8354.88-0.060.230.00-0.29
2025-03-1151.6034.3154.3354.64-0.310.120.00-0.43
2025-03-1251.8035.9253.9454.43-0.49-0.000.00-0.49
2025-03-1351.6022.7353.5854.22-0.64-0.130.00-0.51
2025-03-1451.5016.8753.2654.02-0.76-0.250.00-0.50

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2157.00-2強烈賣出
2025-02-2456.70-1賣出
2025-02-2556.30-1賣出
2025-02-2656.10-1賣出
2025-02-2756.70-1賣出
2025-03-0355.400中性
2025-03-0456.000中性
2025-03-0555.200中性
2025-03-0654.700中性
2025-03-0753.800中性
2025-03-1052.701買入
2025-03-1151.602強烈買入
2025-03-1251.802強烈買入
2025-03-1351.602強烈買入
2025-03-1451.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2157.00持平賣出持平賣出持平
2025-02-2456.70持平賣出持平持平持平
2025-02-2556.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2656.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2756.70持平賣出持平持平持平
2025-03-0355.40持平持平持平持平持平
2025-03-0456.00持平持平持平持平持平
2025-03-0555.20持平持平持平持平持平
2025-03-0654.70持平持平賣出持平買入
2025-03-0753.80賣出持平持平持平買入
2025-03-1052.70持平持平持平持平買入
2025-03-1151.60持平持平持平買入買入
2025-03-1251.80持平持平持平買入買入
2025-03-1351.60持平買入持平持平買入
2025-03-1451.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.50
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1492.65
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-2.10
99%VaR-4.54

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.48
年化波動率23.48
5日波動率1.16
10日波動率1.23
20日波動率1.27
60日波動率1.32
上行波動率1.24
下行波動率1.10
收益率峰度7.89
收益率偏度0.34
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)0.70
ATR百分比1.96

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.472225.238991618.75-0.503702
21.890086.81851656.250.252755
30.5096757.868191631.250.0435943
41.873776.2391215400.273613
51.053937.5542415600.117453
62.03973.993011566.66670.469079
7-1.923914.126581520-0.506613
80.003417438.486041560-0.0192374
91.241226.1970115600.173398
10-0.08591255.876981546.6667-0.0429777
110.4380668.2926515400.0327276
120.4184914.200921566.66670.059945

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
62.03973.993011566.66670.469079
21.890086.81851656.250.252755
41.873776.2391215400.273613

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.472225.238991618.75-0.503702
7-1.923914.126581520-0.506613
10-0.08591255.876981546.6667-0.0429777

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
652.039766.6667
211.8900856.25
431.8737740

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.4722281.25
76-1.9239180
109-0.085912553.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性45.91

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性46.58

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性45.88

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.41
趨勢持續性42.58

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.85
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.44
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.26
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.01

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量64.01
動量持續性45.91

10日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量84.68
動量持續性46.58

20日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量97.39
動量持續性45.88

60日動量


指標數值
價格動量1.41
成交量動量132.91
動量持續性42.58

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.12

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.64
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.26

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量196.59
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率40.45
長期上漲機率42.75

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29080.09560.2294
Volume_Shares0.29081.00000.17240.2446
RSI_140.09560.17241.00000.5479
MACD0.22940.24460.54791.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.882%
下跌41.916%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129820.81%
2245-1.22%
334311.37%
4291-5.15%
53188.49%
6307-14.98%
732615.64%
833032.12%
9305-11.80%
10308-8.12%
11323-2.79%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 32.12%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -14.98%)

  • 平均準確率:2.92%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
22451.63%
33430.00%
42910.34%
5318-0.31%
63070.98%
7326-1.84%
83301.52%
9305-0.66%
103080.65%
11323-0.93%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.68%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.39%
2245-1.63%
33435.83%
4291-7.90%
53184.09%
6307-4.89%
73266.13%
833014.24%
9305-2.95%
10308-7.14%
11323-8.36%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 14.24%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -8.36%)

  • 平均準確率:0.23%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
33430.58%
4291-0.69%
53180.31%
63070.33%
7326-1.84%
83303.03%
9305-1.97%
103080.65%
11323-0.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.03%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-4.08%
33432.04%
42911.03%
53183.46%
63070.00%
73260.61%
83303.64%
9305-1.97%
10308-0.65%
113232.79%
123310.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.64%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.08%)

  • 平均準確率:0.79%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129814.09%
22452.45%
33432.92%
42912.06%
53180.94%
6307-11.40%
732612.58%
83309.70%
9305-4.26%
10308-1.62%
113234.33%
12331-8.76%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 14.09%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -11.40%)

  • 平均準確率:1.92%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 51.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 50.921

  • 50.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 58.369

  • 58.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例42.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.006
上漲比例46.026

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.00282167-0.012530442.6637
20.02647380.07896145.7424
3-0.0117586-0.010886243.1842
4-0.0312890.01834944.2827

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0034981943.0639
2-0.052723140.7879
30.012998945.8381
40.009418644.8837
50.011655447.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.005
上漲天數比例43.973
下跌天數比例45.450
平盤天數比例10.577

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.295
平均漲幅1.346
平均成交量變化(張)131.823

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.443
平均漲幅0.793
平均成交量變化(張)-34.450

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.349
平均跌幅-0.896
平均成交量變化(張)93.916

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.913
平均跌幅-0.719
平均成交量變化(張)-38.219

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.698
平均漲跌幅0.873
上漲比例63.272
平均成交量(張)1780.883

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.291
成交量變化與價格變化相關係數0.260

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.58%103.48163.05%2.16%66.67%
最近一周-5.85%115.57204.83%16.86%42.86%
最近半個月-9.65%100.91-5.85%17.46%60.00%
最近一個月-4.98%96.0921.24%21.11%56.67%
最近兩個月-10.90%100.95697.32%23.17%45.00%
最近三個月-13.30%100.95122.57%27.11%43.33%
最近半年-28.07%192.55-83.35%27.33%46.11%
最近一年0.98%459.40-27.82%32.23%43.56%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天25.2/35.9/16.9/-19.1-93.7%/18.2%/-84.4%-0.50/-0.49/-0.50/-0.02
最近一周34.3/49.3/16.9/-32.5-82.0%/-69.3%/-84.4%-0.34/-0.03/-0.50/-0.48
最近半個月56.6/89.5/16.9/-72.6-7.3%/-200.0%/-84.4%0.01/0.47/-0.50/-0.97
最近一個月53.5/47.5/16.9/-30.62.5%/-69.9%/-84.4%0.08/0.05/-0.50/-0.56
最近兩個月47.9/59.7/16.9/-42.8-21.9%/-108.9%/-84.4%0.02/0.22/-0.50/-0.73
最近三個月45.9/23.9/16.9/-7.0-26.3%/5.5%/-84.4%-0.01/-0.20/-0.50/-0.31
最近半年45.8/62.9/16.9/-46.0-21.4%/-155.1%/-84.4%-0.02/-0.09/-0.50/-0.41
最近一年47.9/41.7/16.9/-24.9-8.7%/-4.5%/-84.4%-0.01/-0.69/-0.50/0.18

成交量分析


指標數值
近期平均成交量96.09張
成交量趨勢21.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點50.92
第2個買點50.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位49.39 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標58.37 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.18% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.94% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.36% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.54%

  • 中期(20日)波動率:23.75%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:32.83

  • 價格波動範圍:20.80 ~ 84.00

  • 價格變異係數:33.06%


風險指標



  • 最大回撤:-60.36%

  • 回撤恢復天數:-2161天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.90%

  • 近期波動率:23.17%

  • 近期最大回撤:-10.90%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1638.01%

  • 波動率相對表現:-0.32%

  • 回撤相對表現:+49.46%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:42.75%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:20



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