技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.615 |
| MACD | -0.092 |
| DIF | -0.092 |
| EMA_12 | 16.432 |
| EMA_26 | 16.524 |
| MACD Signal | -0.027 |
| MACD Histogram | -0.065 |
| 布林帶上軌 | 17.024 |
| 布林帶中軌 | 16.590 |
| 布林帶下軌 | 16.156 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.156
- 16.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.024
- 17.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.021 |
| 年化波動率 | 32.081 |
| 5日波動率 | 1.460 |
| 10日波動率 | 1.566 |
| 20日波動率 | 1.648 |
| 60日波動率 | 1.743 |
| 上行波動率 | 1.787 |
| 下行波動率 | 1.607 |
| 收益率峰度 | 11.878 |
| 收益率偏度 | 0.070 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -22.424 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.112 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.512 |
| ATR百分比 | 2.427 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 37.181% |
| 下跌天數比例 | 48.859% |
| 平盤天數比例 | 13.826% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.745% | 1.815% | 196.306% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.275% | 1.004% | -38.478% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.584% | -1.127% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.396% | -0.902% | -41.422% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.772% |
| 平均漲跌幅 | 1.472% |
| 上漲比例 | 65.110% |
| 平均成交量(張) | 1139 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.303 |
| 價量變化相關性 | 0.223 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 193 | 117 | 60.622% |
| 3 | 下跌 | 938 | 341 | 36.354% |
| 5 | 上漲 | 31 | 17 | 54.839% |
| 5 | 下跌 | 385 | 132 | 34.286% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 20 | 44.444% |
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