技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.571 |
| MACD | -0.012 |
| DIF | -0.012 |
| EMA_12 | 12.524 |
| EMA_26 | 12.536 |
| MACD Signal | 0.016 |
| MACD Histogram | -0.028 |
| 布林帶上軌 | 12.739 |
| 布林帶中軌 | 12.582 |
| 布林帶下軌 | 12.426 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.739
- 12.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.092 |
| 年化波動率 | 17.327 |
| 5日波動率 | 0.871 |
| 10日波動率 | 0.910 |
| 20日波動率 | 0.938 |
| 60日波動率 | 0.979 |
| 上行波動率 | 0.885 |
| 下行波動率 | 0.896 |
| 收益率峰度 | 12.166 |
| 收益率偏度 | -0.011 |
| 最大單日漲幅 | 9.811 |
| 最大單日跌幅 | -9.571 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.987 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.193 |
| ATR百分比 | 1.384 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.313% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.694% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.003% |
| 上漲天數比例 | 37.520% |
| 下跌天數比例 | 36.788% |
| 平盤天數比例 | 25.583% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.347% | 1.074% | 240.703% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.386% | 0.708% | -43.386% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.676% | -0.580% | 216.161% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.590% | -0.488% | -44.963% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.875% |
| 平均漲跌幅 | 0.245% |
| 上漲比例 | 48.077% |
| 平均成交量(張) | 686 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.101 |
| 價量變化相關性 | 0.275 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 203 | 123 | 60.591% |
| 3 | 下跌 | 907 | 349 | 38.479% |
| 5 | 上漲 | 37 | 21 | 56.757% |
| 5 | 下跌 | 351 | 130 | 37.037% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 12 | 38.710% |
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