技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.237 |
| MACD | 0.650 |
| DIF | 0.650 |
| EMA_12 | 83.654 |
| EMA_26 | 83.004 |
| MACD Signal | 1.222 |
| MACD Histogram | -0.571 |
| 布林帶上軌 | 88.211 |
| 布林帶中軌 | 84.520 |
| 布林帶下軌 | 80.829 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.290
- 80.829
- 79.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.211
- 88.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.649 |
| 年化波動率 | 42.058 |
| 5日波動率 | 2.147 |
| 10日波動率 | 2.233 |
| 20日波動率 | 2.294 |
| 60日波動率 | 2.360 |
| 上行波動率 | 2.140 |
| 下行波動率 | 1.832 |
| 收益率峰度 | 4.489 |
| 收益率偏度 | 0.274 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.992 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.168 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.859 |
| ATR百分比 | 3.184 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.243% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.163% |
| 上漲天數比例 | 39.812% |
| 下跌天數比例 | 51.893% |
| 平盤天數比例 | 8.295% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.544% | 2.542% | 84.544% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.611% | 1.483% | -31.548% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.000% | -1.923% | 69.339% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.846% | -1.235% | -30.938% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.570% |
| 平均漲跌幅 | 1.634% |
| 上漲比例 | 64.894% |
| 平均成交量(張) | 33059 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.718 |
| 價量變化相關性 | 0.027 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 137 | 60.352% |
| 3 | 下跌 | 775 | 329 | 42.452% |
| 5 | 上漲 | 39 | 22 | 56.410% |
| 5 | 下跌 | 260 | 102 | 39.231% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 5 | 26.316% |
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