萬海的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價40.85
收盤價標準差47.22
最高價353.00
最低價11.85
平均成交量(張)12098.13
成交量標準差(張)26010.83
平均成交金額1383957196.96
平均成交筆數6487.56
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例39.81
最大單日漲幅10.52
最大單日跌幅-13.55
年化波動率42.06
最大回撤-87.26

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.4446.9111711.306294.64-0.1539.45
週二40.7846.6812745.886764.42-0.4036.12
週三41.1447.2912025.426513.04-0.0642.48
週四41.1747.8811926.216381.58-0.1539.14
週五41.1947.8012283.776599.01-0.0841.78
週六17.702.931561.97547.870.1846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0385.0080.1483.5781.931.651.090.000.56
2025-03-0484.6077.1483.7382.131.611.190.000.41
2025-03-0585.5076.4784.0082.381.631.280.000.35
2025-03-0686.3073.1184.3682.671.691.360.000.33
2025-03-0787.9073.3384.9083.051.851.460.000.39
2025-03-1086.0056.7885.0783.271.801.530.000.27
2025-03-1185.7053.4585.1783.451.721.560.000.15
2025-03-1281.0037.6584.5383.271.261.50-1.00-0.25
2025-03-1380.1037.4283.8583.040.811.360.00-0.55
2025-03-1482.6046.2483.6583.000.651.220.00-0.57

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2184.00-2強烈賣出
2025-02-2485.60-2強烈賣出
2025-02-2585.80-2強烈賣出
2025-02-2685.50-2強烈賣出
2025-02-2784.00-1賣出
2025-03-0385.00-1賣出
2025-03-0484.60-1賣出
2025-03-0585.50-2強烈賣出
2025-03-0686.30-2強烈賣出
2025-03-0787.90-2強烈賣出
2025-03-1086.000中性
2025-03-1185.700中性
2025-03-1281.000中性
2025-03-1380.101買入
2025-03-1482.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2184.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2485.60持平賣出持平持平賣出
2025-02-2585.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2685.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2784.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0385.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0484.60持平賣出持平持平持平
2025-03-0585.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-0686.30持平賣出持平持平賣出
2025-03-0787.90持平賣出持平持平賣出
2025-03-1086.00持平持平持平持平持平
2025-03-1185.70持平持平持平持平持平
2025-03-1281.00持平持平賣出持平買入
2025-03-1380.10賣出持平持平買入買入
2025-03-1482.60持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1345.24
索提諾比率0.60
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-3.82
99%VaR-7.12

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.65
年化波動率42.06
5日波動率2.15
10日波動率2.23
20日波動率2.29
60日波動率2.36
上行波動率2.14
下行波動率1.83
收益率峰度4.49
收益率偏度0.27
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-20.99
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)1.86
ATR百分比3.18

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.7297110.96261618.75-0.446643
23.909489.0988216750.411351
3-2.20519.623191643.75-0.246463
45.1466620.07411553.33330.248081
54.8360219.735915400.236592
66.7309731.86915600.205978
7-2.5386711.71741553.3333-0.230882
8-0.11106514.69371553.3333-0.0189015
9-1.1803510.9041546.6667-0.123534
10-2.1665410.45221540-0.223226
114.9984719.49215600.247887
126.891369.206811573.33330.730404

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.891369.206811573.33330.730404
66.7309731.86915600.205978
45.1466620.07411553.33330.248081

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.7297110.96261618.75-0.446643
7-2.5386711.71741553.3333-0.230882
3-2.20519.623191643.75-0.246463

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.8913673.3333
656.7309760
435.1466653.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-4.7297181.25
76-2.5386746.6667
32-2.205156.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.39
趨勢持續性46.93

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.83
趨勢持續性48.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.81
趨勢持續性49.61

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.13
趨勢持續性49.74

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.46
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.44
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.87
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.67

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.39
成交量動量36.98
動量持續性46.93

10日動量


指標數值
價格動量0.83
成交量動量49.28
動量持續性48.56

20日動量


指標數值
價格動量1.81
成交量動量61.42
動量持續性49.61

60日動量


指標數值
價格動量7.13
成交量動量95.09
動量持續性49.74

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.63
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.87

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量14254.29
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率48.31
長期上漲機率45.17

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.71830.00470.2266
Volume_Shares0.71831.00000.13870.4229
RSI_140.00470.13871.00000.3430
MACD0.22660.42290.34301.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.352%
下跌42.452%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
22457.35%
334314.29%
4291-12.03%
53185.97%
63071.63%
7326-9.20%
833019.70%
930512.13%
1030827.27%
1132312.07%
12331-35.35%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.27%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -35.35%)

  • 平均準確率:4.24%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22452.86%
3343-1.46%
42910.34%
5318-0.63%
63070.65%
7326-1.23%
83300.61%
93050.33%
10308-0.32%
113230.93%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22458.57%
33434.96%
4291-11.00%
53182.83%
6307-0.33%
7326-0.61%
83306.06%
93052.62%
1030810.71%
113234.95%
12331-15.71%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 10.71%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -15.71%)

  • 平均準確率:1.12%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.86%
3343-1.46%
42910.69%
53180.31%
63070.33%
7326-1.84%
83300.91%
93050.00%
103080.65%
113230.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.84%)

  • 平均準確率:0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-0.82%
3343-1.17%
42913.09%
5318-2.83%
6307-2.93%
7326-6.75%
8330-0.91%
9305-0.98%
103082.92%
11323-3.41%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 3.09%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:-1.88%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-6.12%
334313.41%
4291-5.15%
53186.29%
63073.91%
73261.23%
833013.03%
930510.16%
1030813.31%
113238.67%
12331-11.18%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 13.41%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -11.18%)

  • 平均準確率:4.91%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 82.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 81.290

  • 80.829

  • 79.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 88.211

  • 88.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.243
上漲比例40.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.091
上漲比例42.051

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.162133-0.045444637.6975
2-0.01271830.23223840.8297
3-0.36155-0.046381140.6868
4-0.1083680.16435239.9168

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.2095339.9276
2-0.25388240.4403
3-0.075598638.6545
4-0.1138.8372
5-0.18006843.9189

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.163
上漲天數比例39.812
下跌天數比例51.893
平盤天數比例8.295

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.544
平均漲幅2.542
平均成交量變化(張)84.544

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.611
平均漲幅1.483
平均成交量變化(張)-31.548

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.000
平均跌幅-1.923
平均成交量變化(張)69.339

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.846
平均跌幅-1.235
平均成交量變化(張)-30.938

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.570
平均漲跌幅1.634
上漲比例64.894
平均成交量(張)33058.678

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.718
成交量變化與價格變化相關係數0.027

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.98%18639.64-50.44%47.51%33.33%
最近一周-4.29%15910.0863.07%48.38%57.14%
最近半個月-1.67%12768.1385.65%34.01%53.33%
最近一個月8.54%11803.32129.05%36.04%56.67%
最近兩個月-2.25%11951.83-34.83%32.67%45.00%
最近三個月-6.77%21356.61-53.79%38.46%40.00%
最近半年-10.99%28992.30-79.96%47.11%40.56%
最近一年80.94%24009.98219.62%48.73%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天40.4/37.7/46.2/8.6-78.8%/23.3%/-52.0%-0.46/-0.25/-0.57/-0.32
最近一周54.0/73.1/46.2/-26.9-7.9%/-101.0%/-52.0%-0.03/0.33/-0.57/-0.90
最近半個月69.0/79.0/46.2/-32.824.9%/-117.5%/-52.0%0.40/1.17/-0.57/-1.74
最近一個月57.8/26.1/46.2/20.118.6%/8.1%/-52.0%0.38/-0.47/-0.57/-0.10
最近兩個月49.4/27.7/46.2/18.5-10.5%/-6.6%/-52.0%0.13/-0.51/-0.57/-0.06
最近三個月49.8/57.9/46.2/-11.7-6.2%/-51.0%/-52.0%0.02/-0.12/-0.57/-0.45
最近半年48.9/63.2/46.2/-16.9-3.3%/-114.3%/-52.0%-0.16/-0.50/-0.57/-0.07
最近一年50.6/28.1/46.2/18.23.6%/-6.0%/-52.0%0.03/0.14/-0.57/-0.72

成交量分析


指標數值
近期平均成交量11803.32張
成交量趨勢129.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點81.29
第2個買點80.83
第3個買點79.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位77.91 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標88.21 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:70.17% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:43.93%

  • 中期(20日)波動率:53.74%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:40.85

  • 價格波動範圍:11.85 ~ 353.00

  • 價格變異係數:115.58%


風險指標



  • 最大回撤:-87.26%

  • 回撤恢復天數:-1613天

  • 風險調整後收益:0.41


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.25%

  • 近期波動率:32.67%

  • 近期最大回撤:-15.58%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2212.15%

  • 波動率相對表現:-9.53%

  • 回撤相對表現:+71.68%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:45.17%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:00



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