技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.500 |
| MACD | 0.025 |
| DIF | 0.025 |
| EMA_12 | 33.069 |
| EMA_26 | 33.044 |
| MACD Signal | 0.185 |
| MACD Histogram | -0.160 |
| 布林帶上軌 | 34.451 |
| 布林帶中軌 | 33.457 |
| 布林帶下軌 | 32.464 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.451
- 34.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.301 |
| 年化波動率 | 36.520 |
| 5日波動率 | 1.744 |
| 10日波動率 | 1.833 |
| 20日波動率 | 1.901 |
| 60日波動率 | 1.989 |
| 上行波動率 | 2.103 |
| 下行波動率 | 1.562 |
| 收益率峰度 | 5.769 |
| 收益率偏度 | 0.837 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.987 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.346 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.627 |
| ATR百分比 | 2.905 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.059% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 37.960% |
| 下跌天數比例 | 50.067% |
| 平盤天數比例 | 11.973% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.846% | 2.137% | 183.876% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.302% | 1.261% | -34.983% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.839% | -1.281% | 89.222% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.013% | -1.135% | -38.733% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.852% |
| 平均漲跌幅 | 2.104% |
| 上漲比例 | 68.665% |
| 平均成交量(張) | 4201 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.497 |
| 價量變化相關性 | 0.324 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 198 | 103 | 52.020% |
| 3 | 下跌 | 851 | 345 | 40.541% |
| 5 | 上漲 | 48 | 23 | 47.917% |
| 5 | 下跌 | 309 | 122 | 39.482% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 10 | 33.333% |
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