中櫃的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價19.11
收盤價標準差6.70
最高價52.40
最低價9.70
平均成交量(張)940.38
成交量標準差(張)2905.71
平均成交金額27784500.60
平均成交筆數497.88
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例37.96
最大單日漲幅16.67
最大單日跌幅-11.95
年化波動率36.52
最大回撤-64.05

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.076.67832.21436.89-0.1238.90
週二19.126.67929.66493.18-0.3534.13
週三19.116.68893.50469.72-0.1138.48
週四19.136.741025.69532.36-0.2136.33
週五19.216.811035.85565.74-0.1541.92
週六15.462.81201.1595.27-0.1746.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0333.7573.9633.3733.010.360.220.000.14
2025-03-0433.6572.1633.4133.050.360.250.000.11
2025-03-0533.5064.7133.4333.090.340.270.000.07
2025-03-0633.1051.2833.3833.090.290.270.000.01
2025-03-0733.6053.6633.4133.130.280.270.000.01
2025-03-1033.5044.4433.4233.150.270.27-1.00-0.00
2025-03-1133.2043.2433.3933.160.230.270.00-0.03
2025-03-1233.5043.2433.4133.180.220.260.00-0.03
2025-03-1332.0032.9933.1933.100.090.220.00-0.13
2025-03-1432.4037.5033.0733.040.020.180.00-0.16

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2133.70-2強烈賣出
2025-02-2434.05-2強烈賣出
2025-02-2533.65-1賣出
2025-02-2633.65-1賣出
2025-02-2733.35-1賣出
2025-03-0333.75-1賣出
2025-03-0433.65-1賣出
2025-03-0533.500中性
2025-03-0633.101買入
2025-03-0733.600中性
2025-03-1033.50-1賣出
2025-03-1133.20-1賣出
2025-03-1233.500中性
2025-03-1332.002強烈買入
2025-03-1432.402強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2133.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2434.05持平賣出持平持平賣出
2025-02-2533.65持平賣出持平持平持平
2025-02-2633.65持平賣出持平持平持平
2025-02-2733.35持平賣出持平持平持平
2025-03-0333.75持平賣出持平持平持平
2025-03-0433.65持平賣出持平持平持平
2025-03-0533.50持平持平持平持平持平
2025-03-0633.10持平持平持平持平買入
2025-03-0733.60持平持平持平持平持平
2025-03-1033.50持平持平賣出持平持平
2025-03-1133.20賣出持平持平持平持平
2025-03-1233.50持平持平持平持平持平
2025-03-1332.00持平持平持平買入買入
2025-03-1432.40持平持平持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.80
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1332.67
索提諾比率0.33
波動率比率(上行/下行)1.35
95%VaR-3.23
99%VaR-6.11

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.30
年化波動率36.52
5日波動率1.74
10日波動率1.83
20日波動率1.90
60日波動率1.99
上行波動率2.10
下行波動率1.56
收益率峰度5.77
收益率偏度0.84
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.35
平均真實範圍(ATR)0.63
ATR百分比2.90

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.104688.710421625-0.605177
24.502911.14431662.50.389098
3-0.7275866.239731637.5-0.143316
42.797129.8917415600.265924
53.0747121.03071533.33330.138276
63.7504723.41631526.66670.153047
7-3.1324810.31281540-0.319908
8-2.329657.35291546.6667-0.339501
92.5197812.21611553.33330.192624
10-3.979510.87481526.6667-0.381262
113.120559.795215600.301565
125.358379.466821566.66670.548411

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
125.358379.466821566.66670.548411
24.502911.14431662.50.389098
63.7504723.41631526.66670.153047

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.104688.710421625-0.605177
10-3.979510.87481526.6667-0.381262
7-3.1324810.31281540-0.319908

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12115.3583766.6667
214.502962.5
653.7504726.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-5.1046875
109-3.979573.3333
76-3.1324860

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性43.70

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性44.64

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.91
趨勢持續性44.43

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.60
趨勢持續性44.97

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.64
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.54
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.94
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.06

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量83.29
動量持續性43.70

10日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量127.00
動量持續性44.64

20日動量


指標數值
價格動量0.91
成交量動量198.73
動量持續性44.43

60日動量


指標數值
價格動量2.60
成交量動量337.75
動量持續性44.97

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.50
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.94

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量407.76
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率46.07
長期上漲機率42.16

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49650.07210.3220
Volume_Shares0.49651.00000.26270.5173
RSI_140.07210.26271.00000.4671
MACD0.32200.51730.46711.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.020%
下跌40.541%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129827.18%
22453.67%
33431.75%
4291-10.65%
531826.10%
63079.77%
732626.38%
833013.64%
93050.66%
1030830.52%
1132314.86%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 30.52%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -10.65%)

  • 平均準確率:11.69%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
22453.27%
3343-2.62%
42910.69%
53180.31%
63070.33%
7326-0.61%
8330-0.30%
93050.00%
103080.32%
113230.93%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.68%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12989.06%
22453.67%
3343-3.21%
4291-9.62%
53186.60%
63071.95%
732610.74%
83303.03%
9305-1.31%
103086.82%
113234.64%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 10.74%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -9.62%)

  • 平均準確率:2.60%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.86%
3343-1.75%
42910.69%
53180.94%
6307-0.33%
7326-0.31%
83300.30%
9305-0.33%
10308-0.32%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-4.49%
3343-1.46%
4291-4.81%
53183.14%
63073.26%
73260.00%
83300.00%
9305-3.61%
103083.57%
11323-1.24%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.57%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.55%)

  • 平均準確率:-1.27%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129824.83%
2245-1.63%
334310.79%
42912.41%
531815.09%
63074.56%
732616.56%
833010.61%
93055.90%
1030820.13%
113239.60%
123314.23%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 24.83%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:10.26%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 32.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 31.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.451

  • 34.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.059
上漲比例39.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0831941-0.014599435.7788
2-0.02554590.14483338.9738
3-0.0742456-0.041304339.5421
4-0.04521830.073267737.422

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.033594739.3245
2-0.10347634.9942
3-0.046305639.1106
4-0.053081436.7442
5-0.028885142.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.057
上漲天數比例37.960
下跌天數比例50.067
平盤天數比例11.973

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.846
平均漲幅2.137
平均成交量變化(張)183.876

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.302
平均漲幅1.261
平均成交量變化(張)-34.983

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.839
平均跌幅-1.281
平均成交量變化(張)89.222

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.013
平均跌幅-1.135
平均成交量變化(張)-38.733

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.852
平均漲跌幅2.104
上漲比例68.665
平均成交量(張)4201.114

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.497
成交量變化與價格變化相關係數0.324

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.28%461.8528.60%64.29%66.67%
最近一周-2.11%478.467.09%35.45%42.86%
最近半個月-3.86%604.0116.94%24.51%40.00%
最近一個月5.02%625.28-18.67%23.55%43.33%
最近兩個月-5.81%1138.45-93.08%25.67%31.67%
最近三個月3.85%2748.56-93.63%39.68%31.11%
最近半年-30.77%2666.99-97.95%43.15%30.00%
最近一年56.14%2361.69411.78%44.41%31.51%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.9/43.2/37.5/-5.7-91.2%/-106.4%/-106.4%-0.11/-0.03/-0.16/-0.13
最近一周43.8/51.3/37.5/-13.8-36.1%/-108.4%/-106.4%-0.05/0.01/-0.16/-0.17
最近半個月61.8/88.3/37.5/-50.87.3%/-171.5%/-106.4%0.09/0.35/-0.16/-0.51
最近一個月53.6/10.4/37.5/27.19.4%/-32.9%/-106.4%0.08/-0.30/-0.16/0.14
最近兩個月50.3/44.4/37.5/-6.9-2.3%/-128.8%/-106.4%0.01/-0.01/-0.16/-0.15
最近三個月51.0/33.5/37.5/4.01.9%/-77.6%/-106.4%0.02/-0.18/-0.16/0.02
最近半年44.8/74.6/37.5/-37.1-15.9%/-170.3%/-106.4%-0.10/0.36/-0.16/-0.52
最近一年49.4/33.3/37.5/4.2-0.3%/-126.1%/-106.4%0.00/0.03/-0.16/-0.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量625.28張
成交量趨勢-18.67%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點31.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.21 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.90% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.72% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.14% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.59個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.60%

  • 中期(20日)波動率:42.16%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.11

  • 價格波動範圍:9.70 ~ 52.40

  • 價格變異係數:35.06%


風險指標



  • 最大回撤:-64.05%

  • 回撤恢復天數:-1610天

  • 風險調整後收益:0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.81%

  • 近期波動率:25.67%

  • 近期最大回撤:-14.97%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1672.08%

  • 波動率相對表現:-11.00%

  • 回撤相對表現:+49.08%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:42.16%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 14.29%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:36:56



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置