技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.882 |
| MACD | -0.042 |
| DIF | -0.042 |
| EMA_12 | 24.431 |
| EMA_26 | 24.473 |
| MACD Signal | -0.164 |
| MACD Histogram | 0.123 |
| 布林帶上軌 | 25.021 |
| 布林帶中軌 | 24.210 |
| 布林帶下軌 | 23.399 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.210
- 23.399
- 23.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.021
- 25.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.063 |
| 年化波動率 | 32.749 |
| 5日波動率 | 1.690 |
| 10日波動率 | 1.774 |
| 20日波動率 | 1.822 |
| 60日波動率 | 1.887 |
| 上行波動率 | 1.675 |
| 下行波動率 | 1.414 |
| 收益率峰度 | 4.212 |
| 收益率偏度 | 0.333 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -9.949 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.185 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.409 |
| ATR百分比 | 2.583 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032% |
| 上漲天數比例 | 36.322% |
| 下跌天數比例 | 53.289% |
| 平盤天數比例 | 10.389% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.658% | 2.058% | 85.560% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.027% | 1.207% | -28.908% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.973% | -1.501% | 56.047% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.342% | -0.920% | -29.697% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.436% |
| 平均漲跌幅 | 1.637% |
| 上漲比例 | 71.119% |
| 平均成交量(張) | 132382 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.449 |
| 價量變化相關性 | 0.184 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 165 | 108 | 65.455% |
| 3 | 下跌 | 919 | 342 | 37.214% |
| 5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 350 | 145 | 41.429% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 11 | 39.286% |
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