技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 55.882 |
MACD | -0.042 |
DIF | -0.042 |
EMA_12 | 24.431 |
EMA_26 | 24.473 |
MACD Signal | -0.164 |
MACD Histogram | 0.123 |
布林帶上軌 | 25.021 |
布林帶中軌 | 24.210 |
布林帶下軌 | 23.399 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.210
- 23.399
- 23.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.021
- 25.350
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.063 |
年化波動率 | 32.749 |
5日波動率 | 1.690 |
10日波動率 | 1.774 |
20日波動率 | 1.822 |
60日波動率 | 1.887 |
上行波動率 | 1.675 |
下行波動率 | 1.414 |
收益率峰度 | 4.212 |
收益率偏度 | 0.333 |
最大單日漲幅 | 9.988 |
最大單日跌幅 | -9.949 |
波動率比率(上行/下行) | 1.185 |
平均真實範圍(ATR) | 0.409 |
ATR百分比 | 2.583 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
月初效應-上漲比例 | 36.348% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.032% |
上漲天數比例 | 36.322% |
下跌天數比例 | 53.289% |
平盤天數比例 | 10.389% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.658% | 2.058% | 85.560% |
價格上漲_成交量下降 | 20.027% | 1.207% | -28.908% |
價格下跌_成交量上升 | 23.973% | -1.501% | 56.047% |
價格下跌_成交量下降 | 33.342% | -0.920% | -29.697% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.436% |
平均漲跌幅 | 1.637% |
上漲比例 | 71.119% |
平均成交量(張) | 132382 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.449 |
價量變化相關性 | 0.184 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 165 | 108 | 65.455% |
3 | 下跌 | 919 | 342 | 37.214% |
5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
5 | 下跌 | 350 | 145 | 41.429% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 28 | 11 | 39.286% |
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