華航的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價14.52
收盤價標準差5.51
最高價31.95
最低價5.50
平均成交量(張)39775.18
成交量標準差(張)80560.30
平均成交金額778078835.16
平均成交筆數9698.94
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例36.32
最大單日漲幅10.70
最大單日跌幅-9.77
年化波動率32.75
最大回撤-78.68

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.465.5137174.409104.03-0.2437.81
週二14.525.5141025.079971.39-0.2236.79
週三14.535.5539336.039636.13-0.1535.55
週四14.555.5340491.789892.81-0.1236.73
週五14.585.5141472.6110046.23-0.2134.38
週六11.421.657340.381576.130.0753.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0323.4534.2124.0124.43-0.42-0.41-1.00-0.01
2025-03-0423.8047.6223.9724.38-0.41-0.411.000.00
2025-03-0524.0556.8223.9924.36-0.37-0.400.000.03
2025-03-0624.4060.4224.0524.36-0.31-0.380.000.07
2025-03-0724.5059.5724.1224.37-0.25-0.360.000.11
2025-03-1024.6057.7824.1924.39-0.19-0.320.000.13
2025-03-1125.1066.6724.3324.44-0.11-0.280.000.17
2025-03-1225.1070.5924.4524.49-0.04-0.230.000.19
2025-03-1324.3054.5524.4324.47-0.05-0.190.000.15
2025-03-1424.4555.8824.4324.47-0.04-0.160.000.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2124.052強烈買入
2025-02-2424.150中性
2025-02-2523.953強烈買入
2025-02-2623.951買入
2025-02-2723.801買入
2025-03-0323.450中性
2025-03-0423.801買入
2025-03-0524.050中性
2025-03-0624.40-1賣出
2025-03-0724.50-1賣出
2025-03-1024.60-2強烈賣出
2025-03-1125.10-2強烈賣出
2025-03-1225.10-3強烈賣出
2025-03-1324.300中性
2025-03-1424.450中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2124.05持平買入持平持平買入
2025-02-2424.15持平持平持平持平持平
2025-02-2523.95持平買入買入持平買入
2025-02-2623.95持平買入持平持平持平
2025-02-2723.80持平持平持平持平買入
2025-03-0323.45持平持平賣出持平買入
2025-03-0423.80持平持平買入持平持平
2025-03-0524.05持平持平持平持平持平
2025-03-0624.40持平持平持平持平賣出
2025-03-0724.50買入持平持平賣出賣出
2025-03-1024.60持平持平持平賣出賣出
2025-03-1125.10持平持平持平賣出賣出
2025-03-1225.10持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1324.30持平持平持平持平持平
2025-03-1424.45持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數444.59
索提諾比率0.38
波動率比率(上行/下行)1.18
95%VaR-3.00
99%VaR-5.93

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.06
年化波動率32.75
5日波動率1.69
10日波動率1.77
20日波動率1.82
60日波動率1.89
上行波動率1.67
下行波動率1.41
收益率峰度4.21
收益率偏度0.33
最大單日漲幅9.99
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.18
平均真實範圍(ATR)0.41
ATR百分比2.58

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.897797.348871643.75-0.416997
21.222719.0101516500.117206
3-2.841547.590291631.25-0.396323
44.7554412.808115600.35827
51.57917.844471553.33330.180055
60.8909978.5162915600.0850524
7-2.679175.513551520-0.516154
8-0.92646613.06531526.6667-0.083667
9-0.7796487.167171540-0.132035
100.6239147.374531553.33330.0620036
115.9713114.32291573.33330.405269
124.25386.8284215800.598548

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.9713114.32291573.33330.405269
44.7554412.808115600.35827
124.25386.8284215800.598548

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.897797.348871643.75-0.416997
3-2.841547.590291631.25-0.396323
7-2.679175.513551520-0.516154

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.9713173.3333
434.7554460
12114.253880

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.8977956.25
32-2.8415468.75
76-2.6791780

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性47.01

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性46.82

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.90
趨勢持續性46.44

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.83
趨勢持續性42.52

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.81
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.63
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.28
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度10.55

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量33.20
動量持續性47.01

10日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量39.32
動量持續性46.82

20日動量


指標數值
價格動量0.90
成交量動量56.51
動量持續性46.44

60日動量


指標數值
價格動量2.83
成交量動量77.46
動量持續性42.52

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.27
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.28

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量22208.66
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率49.44
長期上漲機率42.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44860.13430.2393
Volume_Shares0.44861.00000.26070.4794
RSI_140.13430.26071.00000.6037
MACD0.23930.47940.60371.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.455%
下跌37.214%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.45%
224534.29%
334324.49%
42914.47%
531813.84%
6307-12.70%
732624.54%
833044.85%
93059.18%
103089.74%
11323-32.82%
12331-28.70%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 44.85%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -32.82%)

  • 平均準確率:9.05%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.00%
3343-0.29%
42910.69%
53181.26%
6307-0.33%
7326-1.84%
83301.21%
93050.66%
103080.00%
113231.24%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.84%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
224511.02%
33432.33%
42913.09%
53188.49%
6307-7.82%
73265.21%
833010.91%
93050.00%
103082.27%
11323-18.27%
12331-15.71%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 11.02%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -18.27%)

  • 平均準確率:0.30%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
3343-0.29%
42910.69%
53180.63%
6307-1.95%
7326-0.92%
83301.82%
93050.33%
103080.32%
11323-0.62%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
22453.67%
33433.50%
4291-5.50%
5318-3.77%
6307-0.98%
73264.91%
83305.45%
93050.98%
103080.00%
11323-5.57%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.45%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.95%)

  • 平均準確率:-0.07%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.09%
224517.55%
334319.24%
42915.50%
53187.23%
6307-1.63%
732617.18%
833025.45%
93057.21%
103087.14%
11323-9.60%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 25.45%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -9.60%)

  • 平均準確率:8.68%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 24.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 24.210

  • 23.399

  • 23.250


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.021

  • 25.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例36.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例38.590

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0426072-0.076364234.1986
2-0.02225980.10948837.5546
3-0.044922-0.056616636.3163
4-0.01885650.18439537.1102

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.034318535.9469
2-0.048389335.226
3-0.033135734.7777
4-0.018267437.093
5-0.015101442.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.032
上漲天數比例36.322
下跌天數比例53.289
平盤天數比例10.389

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.658
平均漲幅2.058
平均成交量變化(張)85.560

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.027
平均漲幅1.207
平均成交量變化(張)-28.908

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.973
平均跌幅-1.501
平均成交量變化(張)56.047

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.342
平均跌幅-0.920
平均成交量變化(張)-29.697

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.436
平均漲跌幅1.637
上漲比例71.119
平均成交量(張)132381.552

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.449
成交量變化與價格變化相關係數0.184

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.59%24667.71-1.11%42.71%0.00%
最近一周0.20%24657.07-15.45%27.49%57.14%
最近半個月1.66%20313.0644.82%21.41%53.33%
最近一個月-5.96%20708.63-4.74%20.98%46.67%
最近兩個月-7.74%25967.88-51.96%23.55%43.33%
最近三個月7.71%36582.38-49.50%24.39%48.89%
最近半年6.30%35243.67-7.49%27.48%40.56%
最近一年7.47%37064.684.46%27.33%36.71%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天60.3/70.6/55.9/-14.752.4%/-83.7%/29.6%0.15/0.19/0.12/-0.07
最近一周60.8/60.4/55.9/-4.581.0%/-32.4%/29.6%0.14/0.07/0.12/0.05
最近半個月48.4/29.0/55.9/26.917.3%/68.6%/29.6%0.06/-0.03/0.12/0.15
最近一個月41.9/44.1/55.9/11.8-27.8%/25.0%/29.6%-0.03/-0.06/0.12/0.18
最近兩個月46.8/73.5/55.9/-17.6-17.7%/-34.1%/29.6%-0.07/0.11/0.12/0.01
最近三個月58.2/82.8/55.9/-26.915.1%/-71.3%/29.6%-0.01/0.16/0.12/-0.03
最近半年54.6/57.5/55.9/-1.66.9%/-1.0%/29.6%-0.01/-0.04/0.12/0.16
最近一年51.1/37.1/55.9/18.7-1.7%/90.1%/29.6%0.00/-0.02/0.12/0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量20708.63張
成交量趨勢-4.74%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點24.21
第2個買點23.40
第3個買點23.25

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.79 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.02 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.93% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.67% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.16% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.53%

  • 中期(20日)波動率:35.95%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.52

  • 價格波動範圍:5.50 ~ 31.95

  • 價格變異係數:37.97%


風險指標



  • 最大回撤:-78.68%

  • 回撤恢復天數:-1768天

  • 風險調整後收益:0.26


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.74%

  • 近期波動率:23.55%

  • 近期最大回撤:-11.84%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1906.78%

  • 波動率相對表現:-9.33%

  • 回撤相對表現:+66.84%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:49.44%

  • 歷史整體上漲機率:42.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 77.78%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:36:50



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置