技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.000 |
| MACD | 0.800 |
| DIF | 0.800 |
| EMA_12 | 73.389 |
| EMA_26 | 72.589 |
| MACD Signal | 0.620 |
| MACD Histogram | 0.180 |
| 布林帶上軌 | 75.262 |
| 布林帶中軌 | 72.805 |
| 布林帶下軌 | 70.348 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 74.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 73.327
- 72.805
- 70.348
潛在阻力位 (由低到高)
- 75.262
- 76.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.329 |
| 年化波動率 | 52.852 |
| 5日波動率 | 2.219 |
| 10日波動率 | 2.358 |
| 20日波動率 | 2.468 |
| 60日波動率 | 2.647 |
| 上行波動率 | 3.567 |
| 下行波動率 | 1.941 |
| 收益率峰度 | 400.255 |
| 收益率偏度 | 11.494 |
| 最大單日漲幅 | 116.260 |
| 最大單日跌幅 | -21.789 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.838 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.240 |
| ATR百分比 | 3.200 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.092% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.495% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.092% |
| 上漲天數比例 | 38.079% |
| 下跌天數比例 | 54.252% |
| 平盤天數比例 | 7.670% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.708% | 2.625% | 91.881% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.883% | 1.612% | -29.821% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.036% | -2.055% | 56.601% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.374% | -1.204% | -30.290% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.073% |
| 平均漲跌幅 | 1.665% |
| 上漲比例 | 69.667% |
| 平均成交量(張) | 87643 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.547 |
| 價量變化相關性 | 0.031 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 108 | 59.341% |
| 3 | 下跌 | 836 | 331 | 39.593% |
| 5 | 上漲 | 26 | 18 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 306 | 119 | 38.889% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 44 | 14 | 31.818% |
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