陽明的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價29.71
收盤價標準差33.55
最高價234.50
最低價4.40
平均成交量(張)34876.55
成交量標準差(張)75975.85
平均成交金額2442932766.21
平均成交筆數13479.41
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例38.08
最大單日漲幅13.18
最大單日跌幅-16.44
年化波動率52.85
最大回撤-85.52

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一29.3833.3533366.5012938.64-0.2935.25
週二29.7333.4635285.4513572.88-0.3238.22
週三29.8533.6135405.5213739.72-0.1738.32
週四29.9033.8334487.8313204.94-0.1539.11
週五30.0933.8336310.4614169.68-0.0939.42
週六11.693.5511067.562196.670.0540.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0372.6078.5771.8471.410.43-0.170.000.60
2025-03-0472.6078.5771.9671.500.46-0.040.000.50
2025-03-0573.2078.5772.1571.620.520.070.000.45
2025-03-0673.6074.6572.3771.770.600.180.000.43
2025-03-0774.8077.7872.7471.990.750.290.000.46
2025-03-1074.0067.5072.9472.140.800.390.000.40
2025-03-1173.7063.7573.0572.260.800.470.000.32
2025-03-1272.9056.9873.0372.310.730.520.000.20
2025-03-1374.4064.0073.2472.460.780.580.000.21
2025-03-1474.2064.0073.3972.590.800.620.000.18

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2171.40-2強烈賣出
2025-02-2472.40-2強烈賣出
2025-02-2573.00-2強烈賣出
2025-02-2674.10-2強烈賣出
2025-02-2772.90-1賣出
2025-03-0372.60-1賣出
2025-03-0472.60-1賣出
2025-03-0573.20-1賣出
2025-03-0673.60-1賣出
2025-03-0774.80-2強烈賣出
2025-03-1074.000中性
2025-03-1173.700中性
2025-03-1272.900中性
2025-03-1374.400中性
2025-03-1474.200中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2171.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2472.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2573.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2674.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2772.90持平賣出持平持平持平
2025-03-0372.60持平賣出持平持平持平
2025-03-0472.60持平賣出持平持平持平
2025-03-0573.20持平賣出持平持平持平
2025-03-0673.60持平賣出持平持平持平
2025-03-0774.80持平賣出持平持平賣出
2025-03-1074.00持平持平持平持平持平
2025-03-1173.70持平持平持平持平持平
2025-03-1272.90持平持平持平持平持平
2025-03-1374.40持平持平持平持平持平
2025-03-1474.20持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.81
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1198.58
索提諾比率0.72
波動率比率(上行/下行)1.84
95%VaR-3.85
99%VaR-8.07

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.33
年化波動率52.85
5日波動率2.22
10日波動率2.36
20日波動率2.47
60日波動率2.65
上行波動率3.57
下行波動率1.94
收益率峰度400.26
收益率偏度11.49
最大單日漲幅116.26
最大單日跌幅-21.79
波動率比率(上行/下行)1.84
平均真實範圍(ATR)1.24
ATR百分比3.20

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.0321911.12771631.25-0.4672
27.7035215.33251668.750.491561
3-1.3337710.8851637.5-0.137844
47.6839429.5561546.66670.25434
5-0.40920313.03861540-0.0441666
62.5843223.2891546.66670.103811
7-4.3058615.4931546.6667-0.288681
82.8184219.190715400.138179
9-5.244310.37491533.3333-0.521542
10-0.3314798.793961533.3333-0.0566463
110.56300210.20751546.66670.0388278
1212.633131.5961566.66670.394557

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1212.633131.5961566.66670.394557
27.7035215.33251668.750.491561
47.6839429.5561546.66670.25434

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-5.244310.37491533.3333-0.521542
1-5.0321911.12771631.25-0.4672
7-4.3058615.4931546.6667-0.288681

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121112.633166.6667
217.7035268.75
437.6839446.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-5.244366.6667
112-5.0321968.75
76-4.3058653.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性46.64

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.04
趨勢持續性47.39

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.30
趨勢持續性45.26

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度9.06
趨勢持續性43.41

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.27
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.88
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.88
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度5.47

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量41.13
動量持續性46.64

10日動量


指標數值
價格動量1.04
成交量動量51.81
動量持續性47.39

20日動量


指標數值
價格動量2.30
成交量動量70.63
動量持續性45.26

60日動量


指標數值
價格動量9.06
成交量動量100.81
動量持續性43.41

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.68
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.88

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量48203.40
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率48.31
長期上漲機率44.60

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.54750.08930.2182
Volume_Shares0.54751.00000.21090.4971
RSI_140.08930.21091.00000.3665
MACD0.21820.49710.36651.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.341%
下跌39.593%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
224510.61%
33436.71%
42844.23%
531628.80%
63078.14%
732613.80%
833012.42%
930530.16%
1030850.32%
1132325.39%
12331-29.00%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 50.32%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -29.00%)

  • 平均準確率:13.35%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.86%
3343-2.62%
42841.76%
53160.32%
6307-0.98%
73260.31%
83300.30%
9305-0.33%
103080.65%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
22457.35%
3343-3.79%
4284-2.11%
53168.23%
6307-0.65%
73263.37%
83303.33%
93057.21%
1030818.18%
113238.05%
12331-10.57%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 18.18%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -10.57%)

  • 平均準確率:2.60%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
22453.67%
3343-2.04%
42841.41%
53160.63%
6307-0.65%
7326-0.92%
83301.52%
9305-0.66%
103081.62%
11323-0.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.67%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.68%)

  • 平均準確率:0.11%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-1.22%
33430.87%
4284-2.11%
53163.48%
6307-2.61%
73260.31%
8330-0.91%
93051.97%
103084.22%
113233.41%
12331-12.08%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 4.22%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -12.08%)

  • 平均準確率:-0.59%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.42%
2245-2.04%
334314.29%
42845.28%
531616.14%
630713.03%
732610.74%
83308.18%
930521.97%
1030825.65%
1132313.93%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 25.65%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.04%)

  • 平均準確率:11.13%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 74.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 73.327

  • 72.805

  • 70.348


潛在阻力位 (由低到高)



  • 75.262

  • 76.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例39.092

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.070
上漲比例41.495

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.09203160.035205437.6975
20.00604190.26179639.14
3-0.215151-0.095342837.565
4-0.06080040.18775637.9418

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.025102839.5405
2-0.19563234.0672
3-0.059222937.7143
4-0.094210539.2982
5-0.065371643.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.092
上漲天數比例38.079
下跌天數比例54.252
平盤天數比例7.670

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.708
平均漲幅2.625
平均成交量變化(張)91.881

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.883
平均漲幅1.612
平均成交量變化(張)-29.821

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.036
平均跌幅-2.055
平均成交量變化(張)56.601

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.374
平均跌幅-1.204
平均成交量變化(張)-30.290

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.073
平均漲跌幅1.665
上漲比例69.667
平均成交量(張)87642.654

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.547
成交量變化與價格變化相關係數0.031

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.78%44429.7893.81%26.11%33.33%
最近一周0.82%32846.33191.74%21.68%57.14%
最近半個月3.92%26750.93279.55%18.17%53.33%
最近一個月9.44%23911.35124.71%23.76%50.00%
最近兩個月-7.83%39737.63-57.89%28.11%40.00%
最近三個月8.96%49345.9868.68%35.74%43.33%
最近半年-1.59%49021.71-69.64%37.03%42.22%
最近一年74.59%56721.11633.72%42.41%42.74%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天61.7/57.0/64.0/7.048.1%/37.5%/56.8%0.20/0.20/0.18/-0.02
最近一周67.0/74.6/64.0/-10.654.3%/-0.8%/56.8%0.31/0.43/0.18/-0.25
最近半個月75.6/75.2/64.0/-11.260.1%/-6.8%/56.8%0.50/0.73/0.18/-0.55
最近一個月59.3/29.2/64.0/34.826.1%/126.6%/56.8%0.25/-0.87/0.18/1.05
最近兩個月51.9/56.5/64.0/7.50.7%/-25.1%/56.8%-0.08/0.38/0.18/-0.20
最近三個月56.0/67.9/64.0/-3.919.1%/30.4%/56.8%0.00/0.25/0.18/-0.07
最近半年50.5/52.1/64.0/11.94.2%/57.1%/56.8%-0.11/-1.37/0.18/1.55
最近一年52.1/37.0/64.0/27.07.9%/77.7%/56.8%0.02/0.34/0.18/-0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量23911.35張
成交量趨勢124.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點73.33
第2個買點72.81
第3個買點70.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位68.94 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標75.26 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.15% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.68% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.45% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:53.57%

  • 中期(20日)波動率:64.65%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:29.71

  • 價格波動範圍:4.40 ~ 234.50

  • 價格變異係數:112.92%


風險指標



  • 最大回撤:-85.52%

  • 回撤恢復天數:-821天

  • 風險調整後收益:0.42


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.83%

  • 近期波動率:28.11%

  • 近期最大回撤:-19.88%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3318.77%

  • 波動率相對表現:-25.04%

  • 回撤相對表現:+65.65%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:44.60%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:36:48



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置