技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.860 |
| MACD | -0.013 |
| DIF | -0.013 |
| EMA_12 | 38.513 |
| EMA_26 | 38.526 |
| MACD Signal | 0.004 |
| MACD Histogram | -0.017 |
| 布林帶上軌 | 38.852 |
| 布林帶中軌 | 38.553 |
| 布林帶下軌 | 38.253 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.253
- 38.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.852
- 38.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.453 |
| 年化波動率 | 23.059 |
| 5日波動率 | 1.101 |
| 10日波動率 | 1.171 |
| 20日波動率 | 1.220 |
| 60日波動率 | 1.283 |
| 上行波動率 | 1.317 |
| 下行波動率 | 1.014 |
| 收益率峰度 | 11.488 |
| 收益率偏度 | 1.136 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.874 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.299 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.716 |
| ATR百分比 | 1.830 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 43.302% |
| 下跌天數比例 | 48.456% |
| 平盤天數比例 | 8.242% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.866% | 1.238% | 203.710% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.671% | 0.767% | -38.040% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.564% | -0.884% | 153.626% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.899% | -0.690% | -37.438% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.315% |
| 平均漲跌幅 | 0.847% |
| 上漲比例 | 58.790% |
| 平均成交量(張) | 5050 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.283 |
| 價量變化相關性 | 0.129 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 319 | 173 | 54.232% |
| 3 | 下跌 | 663 | 309 | 46.606% |
| 5 | 上漲 | 64 | 40 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 194 | 89 | 45.876% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
