嘉里大榮的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價38.50
收盤價標準差5.94
最高價80.40
最低價20.10
平均成交量(張)1014.04
成交量標準差(張)3977.73
平均成交金額46073259.09
平均成交筆數509.35
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例43.30
最大單日漲幅9.91
最大單日跌幅-12.82
年化波動率23.06
最大回撤-54.59

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一38.515.99998.20515.620.0141.78
週二38.455.901090.00545.22-0.2338.78
週三38.525.891105.86498.950.0949.00
週四38.545.97971.85512.980.0146.92
週五38.485.97918.09481.95-0.0840.00
週六37.916.47142.4276.00-0.1240.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0338.8060.9838.5738.540.03-0.010.000.04
2025-03-0438.5558.1438.5738.540.03-0.000.000.03
2025-03-0538.6052.6338.5738.540.030.000.000.03
2025-03-0638.7555.0038.6038.560.040.010.000.03
2025-03-0738.5553.6638.5938.560.030.010.000.02
2025-03-1038.5552.5038.5938.560.030.020.000.01
2025-03-1138.5051.2238.5738.550.020.020.000.00
2025-03-1238.4548.7838.5538.550.010.02-1.00-0.01
2025-03-1338.2541.8638.5138.52-0.020.010.00-0.03
2025-03-1438.5541.8638.5138.53-0.010.000.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2138.90-3強烈賣出
2025-02-2438.700中性
2025-02-2538.500中性
2025-02-2638.400中性
2025-02-2738.600中性
2025-03-0338.80-1賣出
2025-03-0438.550中性
2025-03-0538.600中性
2025-03-0638.750中性
2025-03-0738.550中性
2025-03-1038.550中性
2025-03-1138.500中性
2025-03-1238.45-2強烈賣出
2025-03-1338.252強烈買入
2025-03-1438.550中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2138.90持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2438.70持平持平持平持平持平
2025-02-2538.50持平持平持平持平持平
2025-02-2638.40持平持平持平持平持平
2025-02-2738.60持平持平持平持平持平
2025-03-0338.80持平持平持平持平賣出
2025-03-0438.55持平持平持平持平持平
2025-03-0538.60持平持平持平持平持平
2025-03-0638.75持平持平持平持平持平
2025-03-0738.55持平持平持平持平持平
2025-03-1038.55持平持平持平持平持平
2025-03-1138.50持平持平持平持平持平
2025-03-1238.45賣出持平賣出持平持平
2025-03-1338.25持平持平持平買入買入
2025-03-1438.55持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.10
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數939.35
索提諾比率0.25
波動率比率(上行/下行)1.30
95%VaR-1.99
99%VaR-3.95

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.45
年化波動率23.06
5日波動率1.10
10日波動率1.17
20日波動率1.22
60日波動率1.28
上行波動率1.32
下行波動率1.01
收益率峰度11.49
收益率偏度1.14
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.87
波動率比率(上行/下行)1.30
平均真實範圍(ATR)0.72
ATR百分比1.83

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.589934.339241637.5-0.404816
20.8736672.8504616500.248031
30.5417945.0742216500.0739281
41.434328.579971566.66670.147746
52.3524214.05151526.66670.155553
6-1.511895.065551546.6667-0.331367
7-1.380267.747981553.3333-0.199655
82.644879.838281573.33330.251894
9-2.141874.661331533.3333-0.495254
100.6137145.427531553.33330.0823667
111.818513.689215600.447751
121.541073.835751573.33330.358313

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
82.644879.838281573.33330.251894
52.3524214.05151526.66670.155553
111.818513.689215600.447751

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.141874.661331533.3333-0.495254
1-1.589934.339241637.5-0.404816
6-1.511895.065551546.6667-0.331367

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
872.6448773.3333
542.3524226.6667
11101.8185160

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.1418766.6667
112-1.5899362.5
65-1.5118953.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性48.27

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性50.09

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性52.05

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.39
趨勢持續性53.15

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.36
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.09
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.74
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.63

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量108.52
動量持續性48.27

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量147.76
動量持續性50.09

20日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量264.38
動量持續性52.05

60日動量


指標數值
價格動量1.39
成交量動量386.21
動量持續性53.15

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率7.07
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.74

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量123.41
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率37.08
長期上漲機率44.55

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28300.09830.2593
Volume_Shares0.28301.00000.09990.4138
RSI_140.09830.09991.00000.5427
MACD0.25930.41380.54271.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.232%
下跌46.606%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129823.49%
224522.45%
3343-11.95%
4291-6.19%
531812.58%
630725.73%
73269.82%
8330-31.21%
930515.74%
1030812.34%
11323-36.53%
12331-17.82%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 25.73%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -36.53%)

  • 平均準確率:1.54%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
33430.00%
4291-0.34%
5318-1.57%
63071.95%
73260.00%
83300.00%
9305-0.98%
103080.65%
113230.93%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -1.57%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.07%
22456.12%
3343-8.45%
4291-4.47%
53184.72%
630713.36%
73264.29%
8330-13.03%
9305-1.31%
103083.25%
11323-13.93%
12331-13.60%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 13.36%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -13.93%)

  • 平均準確率:-1.00%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
33430.29%
4291-0.69%
5318-0.94%
63071.30%
7326-0.31%
83300.91%
9305-1.64%
103081.62%
11323-0.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-2.86%
3343-3.21%
4291-0.69%
53180.94%
63072.28%
7326-0.31%
8330-6.67%
93053.28%
10308-2.60%
11323-4.64%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 3.28%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -6.67%)

  • 平均準確率:-1.53%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.09%
224515.92%
3343-0.58%
42910.00%
53189.43%
63076.84%
73266.13%
8330-12.42%
930516.39%
103089.42%
11323-17.96%
123311.81%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 16.39%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -17.96%)

  • 平均準確率:4.01%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 38.253

  • 38.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 38.852

  • 38.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.035
上漲比例42.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例45.641

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03024830.00014555441.8736
2-0.02756550.030181942.2489
3-0.0246618-0.011168844.641
4-0.02006240.074388444.2827

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.020446341.8577
2-0.063093939.6292
30.0069555345.9521
4-0.033837244.4186
5-0.0021959546.9595

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.026
上漲天數比例43.302
下跌天數比例48.456
平盤天數比例8.242

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.866
平均漲幅1.238
平均成交量變化(張)203.710

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.671
平均漲幅0.767
平均成交量變化(張)-38.040

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.564
平均跌幅-0.884
平均成交量變化(張)153.626

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.899
平均跌幅-0.690
平均成交量變化(張)-37.438

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.315
平均漲跌幅0.847
上漲比例58.790
平均成交量(張)5050.145

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.283
成交量變化與價格變化相關係數0.129

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.26%123.7810.29%14.64%33.33%
最近一周-0.52%116.9019.67%7.59%42.86%
最近半個月-0.90%128.69-24.87%7.43%53.33%
最近一個月-0.64%119.87-18.46%8.95%50.00%
最近兩個月-1.66%115.1418.06%8.65%40.00%
最近三個月-6.77%181.28-95.86%10.66%42.22%
最近半年-14.62%258.36-91.03%15.70%44.44%
最近一年2.25%323.48-31.67%15.60%44.38%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天44.2/48.8/41.9/-6.9-48.3%/42.4%/-0.8%-0.02/-0.01/-0.02/-0.01
最近一周49.3/55.0/41.9/-13.1-13.2%/-65.7%/-0.8%0.00/0.03/-0.02/-0.05
最近半個月54.1/70.3/41.9/-28.414.7%/-102.0%/-0.8%0.03/0.08/-0.02/-0.10
最近一個月52.2/52.0/41.9/-10.114.8%/-36.9%/-0.8%0.04/0.05/-0.02/-0.07
最近兩個月44.0/40.0/41.9/1.9-25.3%/71.6%/-0.8%0.00/-0.04/-0.02/0.03
最近三個月46.3/71.3/41.9/-29.4-15.6%/-164.1%/-0.8%-0.00/0.15/-0.02/-0.17
最近半年45.5/67.9/41.9/-26.1-17.5%/-51.9%/-0.8%-0.02/-0.00/-0.02/-0.02
最近一年50.4/74.5/41.9/-32.63.2%/-40.0%/-0.8%-0.00/0.13/-0.02/-0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量119.87張
成交量趨勢-18.46%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點38.25
第2個買點38.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位37.34 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標38.85 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.56% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.36% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:54.26% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.68%

  • 中期(20日)波動率:23.90%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:38.50

  • 價格波動範圍:20.10 ~ 80.40

  • 價格變異係數:15.44%


風險指標



  • 最大回撤:-54.59%

  • 回撤恢復天數:886天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.66%

  • 近期波動率:8.65%

  • 近期最大回撤:-3.56%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-790.47%

  • 波動率相對表現:-14.57%

  • 回撤相對表現:+51.03%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:44.55%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:36:46



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