技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 8.257 |
| MACD | -1.328 |
| DIF | -1.328 |
| EMA_12 | 89.087 |
| EMA_26 | 90.415 |
| MACD Signal | -0.415 |
| MACD Histogram | -0.913 |
| 布林帶上軌 | 97.785 |
| 布林帶中軌 | 91.440 |
| 布林帶下軌 | 85.095 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 85.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 85.095
- 84.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 97.785
- 97.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.010 |
| 年化波動率 | 47.779 |
| 5日波動率 | 2.082 |
| 10日波動率 | 2.294 |
| 20日波動率 | 2.466 |
| 60日波動率 | 2.687 |
| 上行波動率 | 2.519 |
| 下行波動率 | 2.988 |
| 收益率峰度 | 29.647 |
| 收益率偏度 | -1.896 |
| 最大單日漲幅 | 14.407 |
| 最大單日跌幅 | -46.667 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.843 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.602 |
| ATR百分比 | 3.485 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.131% |
| 月初效應-上漲比例 | 30.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.170% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.094% |
| 上漲天數比例 | 31.221% |
| 下跌天數比例 | 27.705% |
| 平盤天數比例 | 16.295% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 16.966% | 2.801% | 279.289% |
| 價格上漲_成交量下降 | 14.926% | 2.054% | -43.777% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.336% | -1.968% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 41.772% | -1.438% | -60.502% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.859% |
| 平均漲跌幅 | 1.051% |
| 上漲比例 | 48.434% |
| 平均成交量(張) | 396 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.646 |
| 價量變化相關性 | 0.079 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 277 | 129 | 46.570% |
| 3 | 下跌 | 1544 | 248 | 16.062% |
| 5 | 上漲 | 86 | 37 | 43.023% |
| 5 | 下跌 | 1133 | 122 | 10.768% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 755 | 42 | 5.563% |
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