愛山林的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價54.03
收盤價標準差39.33
最高價234.00
最低價4.65
平均成交量(張)216.05
成交量標準差(張)647.72
平均成交金額25707691.39
平均成交筆數217.81
平均漲跌幅0.27
上漲天數比例31.22
最大單日漲幅15.03
最大單日跌幅-15.81
年化波動率47.78
最大回撤-77.28

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一53.6239.22222.30219.420.3031.51
週二54.8939.12231.67242.280.2232.01
週三53.8439.02201.28195.080.4134.35
週四53.5639.43207.66210.750.2930.43
週五54.8140.16220.72225.490.1327.81
週六25.599.9956.9025.130.2826.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0393.5067.7493.4092.440.950.750.000.20
2025-03-0492.5063.0093.2692.450.810.770.000.04
2025-03-0592.6060.2293.1692.460.700.75-1.00-0.06
2025-03-0691.0043.0192.8292.350.470.700.00-0.22
2025-03-0790.5040.8292.4792.210.250.610.00-0.35
2025-03-1088.9034.5191.9291.97-0.050.480.00-0.53
2025-03-1185.8029.3290.9891.51-0.530.270.00-0.81
2025-03-1286.2028.7990.2491.12-0.880.040.00-0.92
2025-03-1386.5016.0789.6790.78-1.11-0.190.00-0.92
2025-03-1485.908.2689.0990.42-1.33-0.420.00-0.91

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2195.00-1賣出
2025-02-2494.90-1賣出
2025-02-2595.00-1賣出
2025-02-2694.50-1賣出
2025-02-2794.10-1賣出
2025-03-0393.500中性
2025-03-0492.500中性
2025-03-0592.60-1賣出
2025-03-0691.001買入
2025-03-0790.500中性
2025-03-1088.901買入
2025-03-1185.803強烈買入
2025-03-1286.203強烈買入
2025-03-1386.502強烈買入
2025-03-1485.902強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2195.00持平持平持平賣出持平
2025-02-2494.90持平持平持平賣出持平
2025-02-2595.00持平賣出持平持平持平
2025-02-2694.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2794.10持平賣出持平持平持平
2025-03-0393.50持平持平持平持平持平
2025-03-0492.50持平持平持平持平持平
2025-03-0592.60持平持平賣出持平持平
2025-03-0691.00持平持平持平持平買入
2025-03-0790.50賣出持平持平持平買入
2025-03-1088.90持平持平持平持平買入
2025-03-1185.80持平買入持平買入買入
2025-03-1286.20持平買入持平買入買入
2025-03-1386.50持平買入持平持平買入
2025-03-1485.90持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險47.43
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2373.88
索提諾比率0.54
波動率比率(上行/下行)0.84
95%VaR-4.37
99%VaR-7.02

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.01
年化波動率47.78
5日波動率2.08
10日波動率2.29
20日波動率2.47
60日波動率2.69
上行波動率2.52
下行波動率2.99
收益率峰度29.65
收益率偏度-1.90
最大單日漲幅14.41
最大單日跌幅-46.67
波動率比率(上行/下行)0.84
平均真實範圍(ATR)2.60
ATR百分比3.49

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.8121439.028471231.250.0714934
21.590326.515829250.218491
36.5340621.23151043.750.299904
425.395943.02241046.66670.58642
521.671450.937610400.422178
6-2.5592112.0069820-0.227026
70.4937648.28589933.33330.0394765
84.1109116.315611400.241747
9-5.3483926.47641026.6667-0.208301
10-2.9355410.0279926.6667-0.309358
111.553176.1875410400.224079
128.2822511.76451146.66670.689837

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
425.395943.02241046.66670.58642
521.671450.937610400.422178
128.2822511.76451146.66670.689837

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-5.3483926.47641026.6667-0.208301
10-2.9355410.0279926.6667-0.309358
6-2.5592112.0069820-0.227026

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
4325.395946.6667
5421.671440
12118.2822546.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-5.3483973.3333
109-2.9355473.3333
65-2.5592180

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.61
趨勢持續性41.21

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.30
趨勢持續性42.31

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.90
趨勢持續性44.83

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度10.29
趨勢持續性47.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.87
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.61
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.48
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.68

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量1.05
成交量動量inf
動量持續性33.74

10日動量


指標數值
價格動量2.04
成交量動量inf
動量持續性34.28

20日動量


指標數值
價格動量3.95
成交量動量inf
動量持續性34.04

60日動量


指標數值
價格動量8.40
成交量動量inf
動量持續性34.44

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.09
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.23
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.48

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量482.37
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率47.19
長期上漲機率31.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.64550.07390.2205
Volume_Shares0.64551.00000.04780.1131
RSI_140.07390.04781.00000.3811
MACD0.22050.11310.38111.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲46.570%
下跌16.062%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129810.07%
2245-15.51%
3343-4.96%
4291-26.80%
5318-33.96%
63072.61%
732612.58%
83300.61%
9305-5.90%
1030812.01%
113232.79%
12331-21.75%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 12.58%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -33.96%)

  • 平均準確率:-5.69%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.41%
3343-0.58%
42910.69%
5318-0.63%
63070.00%
7326-0.61%
83300.30%
9305-0.66%
10308-0.65%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 0.93%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:-0.18%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12987.38%
2245-11.43%
3343-4.37%
4291-19.93%
5318-18.87%
63071.95%
73268.90%
83308.79%
9305-3.61%
103080.32%
11323-1.24%
12331-14.80%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 8.90%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -19.93%)

  • 平均準確率:-3.91%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
33430.29%
42910.69%
5318-0.63%
6307-0.98%
73260.61%
83300.91%
9305-1.31%
10308-0.32%
113231.55%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.55%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-0.82%
3343-1.46%
4291-3.44%
5318-3.14%
63070.33%
7326-1.53%
8330-3.64%
93050.66%
103080.00%
11323-0.62%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 0.66%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -4.23%)

  • 平均準確率:-1.55%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
2245-4.08%
33431.17%
4291-4.81%
5318-10.69%
63071.30%
73265.21%
8330-5.76%
9305-0.98%
1030812.66%
113232.17%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 12.66%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -10.69%)

  • 平均準確率:-0.05%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 85.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 85.095

  • 84.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 97.785

  • 97.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.131
上漲比例30.261

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.170
上漲比例33.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.05590190.030349329.3454
20.1670270.30674432.0961
30.0518949-0.029381530.4891
40.09632150.13445332.8482

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.049650228.5887
20.063181131.4021
30.15291732.4971
40.053400331.8605
50.2545732.4324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.094
上漲天數比例31.221
下跌天數比例27.705
平盤天數比例16.295

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例16.966
平均漲幅2.801
平均成交量變化(張)279.289

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例14.926
平均漲幅2.054
平均成交量變化(張)-43.777

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.336
平均跌幅-1.968
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例41.772
平均跌幅-1.438
平均成交量變化(張)-60.502

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.859
平均漲跌幅1.051
上漲比例48.434
平均成交量(張)395.563

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.646
成交量變化與價格變化相關係數0.079

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.35%575.09-12.59%11.69%33.33%
最近一周-5.60%875.25-27.72%23.57%14.29%
最近半個月-9.58%830.77-78.31%16.68%26.67%
最近一個月-5.60%757.92-64.82%18.03%33.33%
最近兩個月-2.05%1196.51-4.95%34.72%40.00%
最近三個月-1.83%1223.51-53.77%33.89%43.33%
最近半年-56.17%1894.54-83.79%66.55%41.67%
最近一年-7.83%1557.36-3.09%59.48%46.03%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天17.7/28.8/8.3/-20.5-95.9%/22.2%/-87.3%-0.92/-0.92/-0.91/0.01
最近一周28.7/43.0/8.3/-34.8-86.9%/-49.8%/-87.3%-0.67/-0.22/-0.91/-0.69
最近半個月49.9/68.6/8.3/-60.3-7.4%/-217.0%/-87.3%-0.17/0.39/-0.91/-1.30
最近一個月50.8/45.7/8.3/-37.5-0.9%/-76.9%/-87.3%-0.10/-0.04/-0.91/-0.88
最近兩個月50.3/48.3/8.3/-40.10.2%/-51.2%/-87.3%0.14/0.68/-0.91/-1.59
最近三個月48.0/20.7/8.3/-12.40.0%/-3.1%/-87.3%0.70/1.59/-0.91/-2.51
最近半年46.5/84.4/8.3/-76.1-3.3%/-184.2%/-87.3%-0.22/1.21/-0.91/-2.13
最近一年51.7/45.8/8.3/-37.610.4%/-19.1%/-87.3%-0.03/-0.53/-0.91/-0.38

成交量分析


指標數值
近期平均成交量757.92張
成交量趨勢-64.82%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點85.09
第2個買點84.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位82.52 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標97.79 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.52% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:65.56% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.41個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:55.33%

  • 中期(20日)波動率:80.54%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:54.03

  • 價格波動範圍:4.65 ~ 234.00

  • 價格變異係數:72.80%


風險指標



  • 最大回撤:-77.28%

  • 回撤恢復天數:-182天

  • 風險調整後收益:0.54


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.05%

  • 近期波動率:34.72%

  • 近期最大回撤:-14.20%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3020.31%

  • 波動率相對表現:-13.25%

  • 回撤相對表現:+63.08%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:31.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:36:19



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置