技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.488 |
| MACD | 0.130 |
| DIF | 0.130 |
| EMA_12 | 14.922 |
| EMA_26 | 14.792 |
| MACD Signal | 0.132 |
| MACD Histogram | -0.002 |
| 布林帶上軌 | 15.258 |
| 布林帶中軌 | 14.878 |
| 布林帶下軌 | 14.497 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.878
- 14.613
- 14.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.258
- 15.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.825 |
| 年化波動率 | 28.965 |
| 5日波動率 | 1.457 |
| 10日波動率 | 1.554 |
| 20日波動率 | 1.612 |
| 60日波動率 | 1.682 |
| 上行波動率 | 1.501 |
| 下行波動率 | 1.337 |
| 收益率峰度 | 5.840 |
| 收益率偏度 | 0.291 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.943 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.122 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.340 |
| ATR百分比 | 2.264 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 37.557% |
| 下跌天數比例 | 48.832% |
| 平盤天數比例 | 13.611% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.060% | 1.746% | 105.635% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.034% | 0.994% | -34.363% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.664% | -1.267% | 70.488% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.242% | -0.788% | -34.726% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.940% |
| 平均漲跌幅 | 1.243% |
| 上漲比例 | 68.168% |
| 平均成交量(張) | 6217 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.272 |
| 價量變化相關性 | 0.248 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 126 | 59.434% |
| 3 | 下跌 | 901 | 333 | 36.959% |
| 5 | 上漲 | 38 | 19 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 362 | 129 | 35.635% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 16 | 41.026% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
