基泰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價14.73
收盤價標準差3.72
最高價26.10
最低價7.65
平均成交量(張)1915.76
成交量標準差(張)3174.52
平均成交金額31472008.72
平均成交筆數603.24
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例37.56
最大單日漲幅10.54
最大單日跌幅-8.80
年化波動率28.96
最大回撤-69.10

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.743.731944.58603.75-0.1935.34
週二14.743.731932.56608.95-0.0836.65
週三14.723.721846.05596.020.0942.61
週四14.713.711932.83607.93-0.1834.32
週五14.753.721940.73605.40-0.1038.63
週六14.593.871094.73314.33-0.2846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.7567.8614.6814.580.100.060.000.04
2025-03-0414.7065.5214.6814.590.090.070.000.02
2025-03-0515.4576.7414.8014.650.150.080.000.06
2025-03-0615.1558.9714.8514.690.160.100.000.06
2025-03-0715.0053.6614.8814.710.160.110.000.05
2025-03-1015.0556.1014.9014.740.160.120.000.04
2025-03-1114.8553.4914.8914.750.150.130.000.02
2025-03-1215.0055.5614.9114.770.150.130.000.01
2025-03-1314.9555.5614.9214.780.140.130.000.01
2025-03-1414.9553.4914.9214.790.130.13-1.00-0.00

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.80-1賣出
2025-02-2414.90-2強烈賣出
2025-02-2514.80-2強烈賣出
2025-02-2614.750中性
2025-02-2714.650中性
2025-03-0314.750中性
2025-03-0414.700中性
2025-03-0515.45-3強烈賣出
2025-03-0615.150中性
2025-03-0715.000中性
2025-03-1015.050中性
2025-03-1114.850中性
2025-03-1215.000中性
2025-03-1314.950中性
2025-03-1414.95-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.80持平持平持平持平賣出
2025-02-2414.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2514.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2614.75持平持平持平持平持平
2025-02-2714.65持平持平持平持平持平
2025-03-0314.75持平持平持平持平持平
2025-03-0414.70持平持平持平持平持平
2025-03-0515.45持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0615.15持平持平持平持平持平
2025-03-0715.00持平持平持平持平持平
2025-03-1015.05持平持平持平持平持平
2025-03-1114.85持平持平持平持平持平
2025-03-1215.00持平持平持平持平持平
2025-03-1314.95持平持平持平持平持平
2025-03-1414.95持平持平賣出持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.22
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數202.83
索提諾比率0.06
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaR-2.67
99%VaR-5.81

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.82
年化波動率28.96
5日波動率1.46
10日波動率1.55
20日波動率1.61
60日波動率1.68
上行波動率1.50
下行波動率1.34
收益率峰度5.84
收益率偏度0.29
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)0.34
ATR百分比2.26

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.472446.762931631.25-0.39023
20.9247176.640251656.250.11416
30.9528037.67321656.250.102452
40.4721126.129321546.66670.0498335
53.211328.0922515600.376243
6-2.114812.719061520-0.839066
7-1.250668.499311526.6667-0.166758
80.93937311.546715600.0669202
9-0.7385118.18391540-0.110605
10-1.834048.882631553.3333-0.225238
115.230619.375171566.66670.540145
12-1.5751710.77231546.6667-0.161696

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.230619.375171566.66670.540145
53.211328.0922515600.376243
30.9528037.67321656.250.102452

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.472446.762931631.25-0.39023
6-2.114812.719061520-0.839066
10-1.834048.882631553.3333-0.225238

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.2306166.6667
543.2113260
320.95280356.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.4724468.75
65-2.1148180
109-1.8340446.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性45.85

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性46.28

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性47.73

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性47.19

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.73
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.52
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.63
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.34

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量52.19
動量持續性45.85

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量67.71
動量持續性46.28

20日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量81.74
動量持續性47.73

60日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量106.00
動量持續性47.19

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.20
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.63

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量257.90
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率47.19
長期上漲機率42.11

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27160.13110.2255
Volume_Shares0.27161.00000.25040.3240
RSI_140.13110.25041.00000.6155
MACD0.22550.32400.61551.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.434%
下跌36.959%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129822.15%
2245-6.94%
3343-0.87%
429113.40%
53188.18%
6307-0.65%
732661.04%
8330-7.58%
930515.41%
1030826.95%
11323-3.10%
1233125.38%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 61.04%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -7.58%)

  • 平均準確率:12.78%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.86%
3343-0.58%
42910.00%
53181.26%
6307-1.63%
73260.31%
83300.30%
9305-0.66%
103080.32%
113230.31%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
2245-4.49%
33430.58%
42910.00%
53182.20%
6307-9.12%
732623.62%
8330-3.94%
93052.30%
103087.47%
11323-3.10%
123313.63%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 23.62%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -9.12%)

  • 平均準確率:1.93%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
33430.29%
4291-0.69%
53182.20%
6307-3.26%
73261.53%
8330-0.30%
9305-0.33%
103080.32%
113230.31%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -3.26%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-3.67%
3343-4.37%
42910.69%
5318-5.66%
63072.61%
73264.91%
8330-6.06%
93052.95%
103080.00%
11323-3.72%
123311.21%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 4.91%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -6.06%)

  • 平均準確率:-0.98%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.48%
2245-3.67%
33433.21%
429113.40%
53188.18%
630710.75%
732630.67%
83302.42%
930511.15%
1030818.83%
113233.10%
1233121.15%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 30.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.67%)

  • 平均準確率:11.72%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.878

  • 14.613

  • 14.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.258

  • 15.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例35.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.003
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0252822-0.0046284637.5847
2-0.01179040.02706837.6638
3-0.0110614-0.0010130736.6285
4-0.0178170.028894738.3576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.019541635.9469
2-0.028922433.372
3-0.016921339.2246
4-0.013081440.814
50.021216239.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.016
上漲天數比例37.557
下跌天數比例48.832
平盤天數比例13.611

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.060
平均漲幅1.746
平均成交量變化(張)105.635

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.034
平均漲幅0.994
平均成交量變化(張)-34.363

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.664
平均跌幅-1.267
平均成交量變化(張)70.488

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.242
平均跌幅-0.788
平均成交量變化(張)-34.726

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.940
平均漲跌幅1.243
上漲比例68.168
平均成交量(張)6217.207

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.272
成交量變化與價格變化相關係數0.248

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.33%323.27-18.84%3.74%33.33%
最近一周-1.32%331.82-43.82%13.66%28.57%
最近半個月1.01%376.70-54.68%26.33%40.00%
最近一個月6.79%368.28-36.81%23.12%40.00%
最近兩個月-6.56%409.4718.51%24.19%33.33%
最近三個月-7.43%395.88-36.82%22.78%35.56%
最近半年-21.93%1389.80-86.92%33.63%40.00%
最近一年1.01%2503.03-82.66%35.14%45.21%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天54.9/55.6/53.5/-2.125.3%/-16.6%/19.1%0.01/0.01/-0.00/-0.02
最近一周55.3/59.0/53.5/-5.535.9%/-53.6%/19.1%0.03/0.06/-0.00/-0.07
最近半個月63.3/66.7/53.5/-13.245.7%/-46.3%/19.1%0.05/0.10/-0.00/-0.10
最近一個月61.4/37.0/53.5/16.543.5%/46.5%/19.1%0.07/0.04/-0.00/-0.04
最近兩個月46.7/50.0/53.5/3.5-16.8%/44.1%/19.1%0.02/0.03/-0.00/-0.03
最近三個月46.1/29.8/53.5/23.7-18.5%/87.6%/19.1%0.03/0.01/-0.00/-0.01
最近半年43.6/70.4/53.5/-16.9-21.8%/-13.8%/19.1%-0.01/-0.06/-0.00/0.06
最近一年48.6/56.5/53.5/-3.0-3.0%/-8.3%/19.1%-0.00/-0.04/-0.00/0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量368.28張
成交量趨勢-36.81%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.88
第2個買點14.61
第3個買點14.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.21 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.26 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.79% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.85%

  • 中期(20日)波動率:28.83%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.73

  • 價格波動範圍:7.65 ~ 26.10

  • 價格變異係數:25.25%


風險指標



  • 最大回撤:-69.10%

  • 回撤恢復天數:962天

  • 風險調整後收益:0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.56%

  • 近期波動率:24.19%

  • 近期最大回撤:-15.94%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1027.27%

  • 波動率相對表現:-4.86%

  • 回撤相對表現:+53.16%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:42.11%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:36:15



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