2025-03-15 1

基泰(2538)綜合分析報告-2025-03-15

基泰的綜合分析報告

1. 基本統計指標

指標	數值
數據天數	3725.00
平均收盤價	14.73
收盤價標準差	3.72
最高價	26.10
最低價	7.65
平均成交量(張)	1915.76
成交量標準差(張)	3174.52
平均成交金額	31472008.72
平均成交筆數	603.24
平均漲跌幅	-0.09
上漲天數比例	37.56
最大單日漲幅	10.54
最大單日跌幅	-8.80
年化波動率	28.96
最大回撤	-69.10

2. 按星期分析

星期幾	平均收盤價	收盤價標準差	平均成交量(張)	平均成交筆數	平均漲跌幅	上漲比例
週一	14.74	3.73	1944.58	603.75	-0.19	35.34
週二	14.74	3.73	1932.56	608.95	-0.08	36.65
週三	14.72	3.72	1846.05	596.02	0.09	42.61
週四	14.71	3.71	1932.83	607.93	-0.18	34.32
週五	14.75	3.72	1940.73	605.40	-0.10	38.63
週六	14.59	3.87	1094.73	314.33	-0.28	46.67

3. 技術指標

日期	收盤價	RSI_14	EMA_12	EMA_26	DIF	MACD	MACD_Signal	MACD_Histogram
2025-03-03	14.75	67.86	14.68	14.58	0.10	0.06	0.00	0.04
2025-03-04	14.70	65.52	14.68	14.59	0.09	0.07	0.00	0.02
2025-03-05	15.45	76.74	14.80	14.65	0.15	0.08	0.00	0.06
2025-03-06	15.15	58.97	14.85	14.69	0.16	0.10	0.00	0.06
2025-03-07	15.00	53.66	14.88	14.71	0.16	0.11	0.00	0.05
2025-03-10	15.05	56.10	14.90	14.74	0.16	0.12	0.00	0.04
2025-03-11	14.85	53.49	14.89	14.75	0.15	0.13	0.00	0.02
2025-03-12	15.00	55.56	14.91	14.77	0.15	0.13	0.00	0.01
2025-03-13	14.95	55.56	14.92	14.78	0.14	0.13	0.00	0.01
2025-03-14	14.95	53.49	14.92	14.79	0.13	0.13	-1.00	-0.00

4. 交易信號

4.1 綜合信號

日期	收盤價	信號	信號強度
2025-02-21	14.80	-1	賣出
2025-02-24	14.90	-2	強烈賣出
2025-02-25	14.80	-2	強烈賣出
2025-02-26	14.75	0	中性
2025-02-27	14.65	0	中性
2025-03-03	14.75	0	中性
2025-03-04	14.70	0	中性
2025-03-05	15.45	-3	強烈賣出
2025-03-06	15.15	0	中性
2025-03-07	15.00	0	中性
2025-03-10	15.05	0	中性
2025-03-11	14.85	0	中性
2025-03-12	15.00	0	中性
2025-03-13	14.95	0	中性
2025-03-14	14.95	-1	賣出

4.2 個別技術指標信號

日期	收盤價	MA信號	RSI信號	MACD信號	布林通道信號	KD信號
2025-02-21	14.80	持平	持平	持平	持平	賣出
2025-02-24	14.90	持平	賣出	持平	持平	賣出
2025-02-25	14.80	持平	賣出	持平	持平	賣出
2025-02-26	14.75	持平	持平	持平	持平	持平
2025-02-27	14.65	持平	持平	持平	持平	持平
2025-03-03	14.75	持平	持平	持平	持平	持平
2025-03-04	14.70	持平	持平	持平	持平	持平
2025-03-05	15.45	持平	賣出	持平	賣出	賣出
2025-03-06	15.15	持平	持平	持平	持平	持平
2025-03-07	15.00	持平	持平	持平	持平	持平
2025-03-10	15.05	持平	持平	持平	持平	持平
2025-03-11	14.85	持平	持平	持平	持平	持平
2025-03-12	15.00	持平	持平	持平	持平	持平
2025-03-13	14.95	持平	持平	持平	持平	持平
2025-03-14	14.95	持平	持平	賣出	持平	持平

5. 風險指標

指標	數值
下行風險	21.22
最大回撤持續天數	1
平均回撤恢復天數	202.83
索提諾比率	0.06
波動率比率(上行/下行)	1.12
95%VaR	-2.67
99%VaR	-5.81

6. 波動性指標

指標	數值
日波動率	1.82
年化波動率	28.96
5日波動率	1.46
10日波動率	1.55
20日波動率	1.61
60日波動率	1.68
上行波動率	1.50
下行波動率	1.34
收益率峰度	5.84
收益率偏度	0.29
最大單日漲幅	10.00
最大單日跌幅	-9.94
波動率比率(上行/下行)	1.12
平均真實範圍(ATR)	0.34
ATR百分比	2.26

7. 季節性分析

月度統計

Month	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率	夏普比率
1	-2.47244	6.76293	16	31.25	-0.39023
2	0.924717	6.64025	16	56.25	0.11416
3	0.952803	7.6732	16	56.25	0.102452
4	0.472112	6.12932	15	46.6667	0.0498335
5	3.21132	8.09225	15	60	0.376243
6	-2.11481	2.71906	15	20	-0.839066
7	-1.25066	8.49931	15	26.6667	-0.166758
8	0.939373	11.5467	15	60	0.0669202
9	-0.738511	8.1839	15	40	-0.110605
10	-1.83404	8.88263	15	53.3333	-0.225238
11	5.23061	9.37517	15	66.6667	0.540145
12	-1.57517	10.7723	15	46.6667	-0.161696

最佳月份

Month	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率	夏普比率
11	5.23061	9.37517	15	66.6667	0.540145
5	3.21132	8.09225	15	60	0.376243
3	0.952803	7.6732	16	56.25	0.102452

最差月份

Month	平均收益率	收益率標準差	樣本數	上漲機率	夏普比率
1	-2.47244	6.76293	16	31.25	-0.39023
6	-2.11481	2.71906	15	20	-0.839066
10	-1.83404	8.88263	15	53.3333	-0.225238

提前布局最佳買入策略

在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略

最佳月份	提前買入月份	預期收益率	上漲機率
11	10	5.23061	66.6667
5	4	3.21132	60
3	2	0.952803	56.25

提前布局最佳賣出策略

在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略

最差月份	提前賣出月份	預期虧損率	下跌機率
1	12	-2.47244	68.75
6	5	-2.11481	80
10	9	-1.83404	46.6667

綜合季節性策略建議

舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現

8. 趨勢分析

5日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.07
趨勢持續性	45.85

10日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.11
趨勢持續性	46.28

20日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.24
趨勢持續性	47.73

60日趨勢

指標	數值
趨勢方向	上升
趨勢強度	0.65
趨勢持續性	47.19

移動平均線趨勢

指標	數值
5日均線趨勢_趨勢方向	下降
5日均線趨勢_趨勢強度	-0.73
10日均線趨勢_趨勢方向	上升
10日均線趨勢_趨勢強度	1.52
20日均線趨勢_趨勢方向	上升
20日均線趨勢_趨勢強度	5.63
60日均線趨勢_趨勢方向	下降
60日均線趨勢_趨勢強度	-11.34

9. 動量分析

5日動量

指標	數值
價格動量	0.07
成交量動量	52.19
動量持續性	45.85

10日動量

指標	數值
價格動量	0.11
成交量動量	67.71
動量持續性	46.28

20日動量

指標	數值
價格動量	0.24
成交量動量	81.74
動量持續性	47.73

60日動量

指標	數值
價格動量	0.65
成交量動量	106.00
動量持續性	47.19

動量變化率

指標	數值
價格動量變化率	-0.00
成交量動量變化率	0.03

10. 市場狀態分析

波動率狀態

指標	數值
當前波動率	22.20
波動率趨勢	下降
波動率分位數	nan

趨勢狀態

指標	數值
當前趨勢	上升
趨勢強度	5.63

市場情緒

指標	數值
RSI狀態	中性
RSI趨勢	下降

成交量狀態

指標	數值
當前成交量	257.90
成交量趨勢	下降
成交量分位數	nan

上漲機率分析

指標	數值
近期上漲機率	48.28
中期上漲機率	47.19
長期上漲機率	42.11

11. 相關性分析

指標相關係數分析

指標	Close	Volume_Shares	RSI_14	MACD
Close	1.0000	0.2716	0.1311	0.2255
Volume_Shares	0.2716	1.0000	0.2504	0.3240
RSI_14	0.1311	0.2504	1.0000	0.6155
MACD	0.2255	0.3240	0.6155	1.0000

相關係數解讀：

相關係數範圍從 -1 到 1

1 表示完全正相關

-1 表示完全負相關

0 表示無相關

12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率

情況	反轉概率
上漲	59.434%
下跌	36.959%

13. 按月份分析策略表現

13.1 綜合信號分析

月份	信號次數	準確率
1	298	22.15%
2	245	-6.94%
3	343	-0.87%
4	291	13.40%
5	318	8.18%
6	307	-0.65%
7	326	61.04%
8	330	-7.58%
9	305	15.41%
10	308	26.95%
11	323	-3.10%
12	331	25.38%

最佳表現月份：7月 (準確率: 61.04%)

最差表現月份：8月 (準確率: -7.58%)

平均準確率：12.78%

13.2 MA信號分析

月份	信號次數	準確率
1	298	-1.01%
2	245	2.86%
3	343	-0.58%
4	291	0.00%
5	318	1.26%
6	307	-1.63%
7	326	0.31%
8	330	0.30%
9	305	-0.66%
10	308	0.32%
11	323	0.31%
12	331	-0.30%

最佳表現月份：2月 (準確率: 2.86%)

最差表現月份：6月 (準確率: -1.63%)

平均準確率：0.10%

13.3 RSI信號分析

月份	信號次數	準確率
1	298	4.03%
2	245	-4.49%
3	343	0.58%
4	291	0.00%
5	318	2.20%
6	307	-9.12%
7	326	23.62%
8	330	-3.94%
9	305	2.30%
10	308	7.47%
11	323	-3.10%
12	331	3.63%

最佳表現月份：7月 (準確率: 23.62%)

最差表現月份：6月 (準確率: -9.12%)

平均準確率：1.93%

13.4 MACD信號分析

月份	信號次數	準確率
1	298	-1.68%
2	245	2.04%
3	343	0.29%
4	291	-0.69%
5	318	2.20%
6	307	-3.26%
7	326	1.53%
8	330	-0.30%
9	305	-0.33%
10	308	0.32%
11	323	0.31%
12	331	-0.30%

最佳表現月份：5月 (準確率: 2.20%)

最差表現月份：6月 (準確率: -3.26%)

平均準確率：0.01%

13.5 布林通道信號分析

月份	信號次數	準確率
1	298	-0.67%
2	245	-3.67%
3	343	-4.37%
4	291	0.69%
5	318	-5.66%
6	307	2.61%
7	326	4.91%
8	330	-6.06%
9	305	2.95%
10	308	0.00%
11	323	-3.72%
12	331	1.21%

最佳表現月份：7月 (準確率: 4.91%)

最差表現月份：8月 (準確率: -6.06%)

平均準確率：-0.98%

13.6 KD信號分析

月份	信號次數	準確率
1	298	21.48%
2	245	-3.67%
3	343	3.21%
4	291	13.40%
5	318	8.18%
6	307	10.75%
7	326	30.67%
8	330	2.42%
9	305	11.15%
10	308	18.83%
11	323	3.10%
12	331	21.15%

最佳表現月份：7月 (準確率: 30.67%)

最差表現月份：2月 (準確率: -3.67%)

平均準確率：11.72%

信號說明：

綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

MA信號：移動平均線交叉信號

RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

MACD信號：MACD交叉信號

布林通道信號：價格突破布林通道信號

KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）

14. 支撐位和阻力位分析

當前價格: 14.950

潛在支撐位 (由高到低)

14.878

14.613

14.500

潛在阻力位 (由低到高)

15.258

15.500

15. 交易模式分析

月初效應(前5天)

指標	數值
平均漲跌幅	-0.021
上漲比例	35.478

月底效應(後5-6天)

指標	數值
平均漲跌幅	-0.003
上漲比例	38.718

季度效應

Quarter	Daily_Change	Daily_Return	上漲比例
1	-0.0252822	-0.00462846	37.5847
2	-0.0117904	0.027068	37.6638
3	-0.0110614	-0.00101307	36.6285
4	-0.017817	0.0288947	38.3576

月中周效應

Week_of_Month	Daily_Change	上漲比例
1	-0.0195416	35.9469
2	-0.0289224	33.372
3	-0.0169213	39.2246
4	-0.0130814	40.814
5	0.0212162	39.8649

整體統計

指標	數值
平均每日漲跌幅	-0.016
上漲天數比例	37.557
下跌天數比例	48.832
平盤天數比例	13.611

16. 成交量與價格關係分析

價格上漲_成交量上升

指標	數值
比例	23.060
平均漲幅	1.746
平均成交量變化(張)	105.635

價格上漲_成交量下降

指標	數值
比例	19.034
平均漲幅	0.994
平均成交量變化(張)	-34.363

價格下跌_成交量上升

指標	數值
比例	25.664
平均跌幅	-1.267
平均成交量變化(張)	70.488

價格下跌_成交量下降

指標	數值
比例	32.242
平均跌幅	-0.788
平均成交量變化(張)	-34.726

高成交量日(>2倍20日均量)

指標	數值
發生頻率	8.940
平均漲跌幅	1.243
上漲比例	68.168
平均成交量(張)	6217.207

成交量價格相關性

指標	數值
相關係數	0.272
成交量變化與價格變化相關係數	0.248

17. 買賣建議分析(買點)

近期走勢分析

基本指標

時間週期	收盤價變化率	平均成交量(張)	成交量變化率	波動率	上漲天數比例
最近三天	-0.33%	323.27	-18.84%	3.74%	33.33%
最近一周	-1.32%	331.82	-43.82%	13.66%	28.57%
最近半個月	1.01%	376.70	-54.68%	26.33%	40.00%
最近一個月	6.79%	368.28	-36.81%	23.12%	40.00%
最近兩個月	-6.56%	409.47	18.51%	24.19%	33.33%
最近三個月	-7.43%	395.88	-36.82%	22.78%	35.56%
最近半年	-21.93%	1389.80	-86.92%	33.63%	40.00%
最近一年	1.01%	2503.03	-82.66%	35.14%	45.21%

技術指標

時間週期	RSI(平均/舊值/最新/變化量)	布林帶位置(平均/變化量/最新)	MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天	54.9/55.6/53.5/-2.1	25.3%/-16.6%/19.1%	0.01/0.01/-0.00/-0.02
最近一周	55.3/59.0/53.5/-5.5	35.9%/-53.6%/19.1%	0.03/0.06/-0.00/-0.07
最近半個月	63.3/66.7/53.5/-13.2	45.7%/-46.3%/19.1%	0.05/0.10/-0.00/-0.10
最近一個月	61.4/37.0/53.5/16.5	43.5%/46.5%/19.1%	0.07/0.04/-0.00/-0.04
最近兩個月	46.7/50.0/53.5/3.5	-16.8%/44.1%/19.1%	0.02/0.03/-0.00/-0.03
最近三個月	46.1/29.8/53.5/23.7	-18.5%/87.6%/19.1%	0.03/0.01/-0.00/-0.01
最近半年	43.6/70.4/53.5/-16.9	-21.8%/-13.8%/19.1%	-0.01/-0.06/-0.00/0.06
最近一年	48.6/56.5/53.5/-3.0	-3.0%/-8.3%/19.1%	-0.00/-0.04/-0.00/0.04

成交量分析

指標	數值
近期平均成交量	368.28張
成交量趨勢	-36.81%

買賣建議

適合買入的價位

買點順序	價格
第1個買點	14.88
第2個買點	14.61
第3個買點	14.50

風險控制

項目	建議價位(合理價)
止損位	14.21 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標	15.26 (第一個阻力位)

建議操作策略

分批買入策略：

在三個支撐位各買入1/3部位

當RSI低於30時優先考慮買入

注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點

風險控制策略：

設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

分批進場可以分散風險

單筆交易的虧損不超過總資金的2%

注意事項

請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

建議搭配其他技術指標交叉確認

本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置

週期模式分析

自相關性分析

短期(5日)自相關性：98.48% - 價格連續性極強

中期(20日)自相關性：94.18% - 具有明顯趨勢性

長期(120日)自相關性：77.79% - 長期趨勢存在但較弱

週期特徵

平均週期長度：1.63個交易日

波動特徵：

短期(5日)波動率：29.85%

中期(20日)波動率：28.83%

股票特徵分析

價格特徵

平均價格：14.73

價格波動範圍：7.65 ~ 26.10

價格變異係數：25.25%

風險指標

最大回撤：-69.10%

回撤恢復天數：962天

風險調整後收益：0.04

近期表現分析

近期市場表現

近期收益率：-6.56%

近期波動率：24.19%

近期最大回撤：-15.94%

近期上漲天數比例：45.00%

相對歷史表現

收益率相對表現：-1027.27%

波動率相對表現：-4.86%

回撤相對表現：+53.16%

上漲機率分析

各期間上漲機率

近30日上漲機率：48.28%

近90日上漲機率：47.19%

歷史整體上漲機率：42.11%

近三個月上漲機率

2025-01: 50.00%

2025-02: 50.00%

2025-03: 33.33%

上漲機率趨勢分析

近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢

基於上漲機率的交易建議

市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

關注價格突破確認後再進場

報告生成時間：2025-03-15 13:36:15

相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置

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