技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.043 |
| MACD | 0.108 |
| DIF | 0.108 |
| EMA_12 | 13.380 |
| EMA_26 | 13.271 |
| MACD Signal | 0.208 |
| MACD Histogram | -0.099 |
| 布林帶上軌 | 14.183 |
| 布林帶中軌 | 13.590 |
| 布林帶下軌 | 12.997 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.997
- 12.850
- 12.749
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.183
- 14.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.942 |
| 年化波動率 | 30.826 |
| 5日波動率 | 1.473 |
| 10日波動率 | 1.582 |
| 20日波動率 | 1.647 |
| 60日波動率 | 1.709 |
| 上行波動率 | 1.758 |
| 下行波動率 | 1.353 |
| 收益率峰度 | 6.675 |
| 收益率偏度 | 0.680 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.887 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.299 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.300 |
| ATR百分比 | 2.396 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 36.725% |
| 下跌天數比例 | 52.215% |
| 平盤天數比例 | 10.523% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.309% | 1.863% | 148.309% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.336% | 1.054% | -38.466% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.987% | -1.179% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.369% | -0.866% | -38.845% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.416% |
| 平均漲跌幅 | 1.337% |
| 上漲比例 | 65.722% |
| 平均成交量(張) | 4367 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.278 |
| 價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 132 | 63.462% |
| 3 | 下跌 | 973 | 355 | 36.485% |
| 5 | 上漲 | 30 | 17 | 56.667% |
| 5 | 下跌 | 386 | 132 | 34.197% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 50 | 16 | 32.000% |
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