聯上發的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價11.54
收盤價標準差3.81
最高價29.75
最低價5.56
平均成交量(張)1447.89
成交量標準差(張)4437.44
平均成交金額21435468.24
平均成交筆數487.57
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例36.72
最大單日漲幅12.19
最大單日跌幅-11.85
年化波動率30.83
最大回撤-72.39

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.573.821507.14495.18-0.1736.58
週二11.553.821583.95521.59-0.2034.79
週三11.473.751341.89459.49-0.1039.81
週四11.513.801375.42474.14-0.0835.39
週五11.613.881453.53494.92-0.0536.99
週六11.813.61369.68124.67-0.1740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0313.4059.7413.5213.170.360.330.000.03
2025-03-0413.5564.4713.5313.200.330.330.000.00
2025-03-0514.0067.0713.6013.250.340.330.000.01
2025-03-0613.5044.7813.5813.270.310.33-1.00-0.02
2025-03-0713.3040.5813.5413.270.270.320.00-0.05
2025-03-1013.3541.4313.5113.280.230.300.00-0.07
2025-03-1113.3048.3313.4813.280.200.280.00-0.08
2025-03-1213.2543.8613.4413.280.160.260.00-0.09
2025-03-1313.3048.1513.4213.280.140.230.00-0.09
2025-03-1413.1534.0413.3813.270.110.210.00-0.10

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2113.90-1賣出
2025-02-2414.00-2強烈賣出
2025-02-2514.00-2強烈賣出
2025-02-2613.85-2強烈賣出
2025-02-2713.650中性
2025-03-0313.400中性
2025-03-0413.550中性
2025-03-0514.00-1賣出
2025-03-0613.50-1賣出
2025-03-0713.301買入
2025-03-1013.351買入
2025-03-1113.30-1賣出
2025-03-1213.250中性
2025-03-1313.300中性
2025-03-1413.150中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2113.90持平持平持平持平賣出
2025-02-2414.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2514.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2613.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2713.65持平持平持平持平持平
2025-03-0313.40持平持平持平持平持平
2025-03-0413.55持平持平持平持平持平
2025-03-0514.00持平持平持平持平賣出
2025-03-0613.50持平持平賣出持平持平
2025-03-0713.30持平持平持平持平買入
2025-03-1013.35持平持平持平持平買入
2025-03-1113.30賣出持平持平持平持平
2025-03-1213.25持平持平持平持平持平
2025-03-1313.30持平持平持平持平持平
2025-03-1413.15持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.47
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3100.83
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.30
95%VaR-2.73
99%VaR-5.64

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.94
年化波動率30.83
5日波動率1.47
10日波動率1.58
20日波動率1.65
60日波動率1.71
上行波動率1.76
下行波動率1.35
收益率峰度6.68
收益率偏度0.68
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.89
波動率比率(上行/下行)1.30
平均真實範圍(ATR)0.30
ATR百分比2.40

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.45603411.500616250.0251611
22.52016.422681662.50.366425
3-0.011184310.76581656.25-0.0165199
46.8741815.613815600.429588
5-0.5878937.900781553.3333-0.0955044
6-0.8051284.297131533.3333-0.22615
70.4316337.640211546.66670.0346805
80.45112410.54721533.33330.0269699
9-3.605989.884271533.3333-0.381682
10-4.163497.78681533.3333-0.556089
111.084466.827415400.134427
122.2587311.40171546.66670.183487

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
46.8741815.613815600.429588
22.52016.422681662.50.366425
122.2587311.40171546.66670.183487

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.163497.78681533.3333-0.556089
9-3.605989.884271533.3333-0.381682
6-0.8051284.297131533.3333-0.22615

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
436.8741860
212.520162.5
12112.2587346.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.1634966.6667
98-3.6059866.6667
65-0.80512866.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性44.21

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性44.59

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性43.70

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.94
趨勢持續性41.32

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.99
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.22
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.23
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-17.34

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量inf
動量持續性43.68

10日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量inf
動量持續性44.08

20日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量inf
動量持續性43.41

60日動量


指標數值
價格動量0.95
成交量動量inf
動量持續性40.83

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.34
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.23

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1015.10
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率40.66

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27820.06560.2284
Volume_Shares0.27821.00000.17520.4078
RSI_140.06560.17521.00000.5393
MACD0.22840.40780.53931.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.462%
下跌36.485%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129827.85%
2245-19.18%
33432.33%
4291-24.74%
531826.42%
630713.03%
732630.06%
833017.27%
930524.59%
1030872.40%
1132311.15%
123319.06%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 72.40%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -24.74%)

  • 平均準確率:15.85%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.45%
3343-1.17%
4291-0.34%
53180.00%
6307-0.33%
73260.92%
8330-0.30%
9305-1.64%
103080.00%
113231.24%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-6.12%
33431.17%
4291-16.15%
53184.72%
63070.00%
732614.11%
83302.73%
93053.93%
1030826.95%
113232.79%
123310.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 26.95%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -16.15%)

  • 平均準確率:3.34%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.22%
33430.58%
4291-1.03%
53180.94%
6307-0.65%
73260.61%
8330-0.30%
9305-1.31%
103082.27%
11323-0.31%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.27%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-5.31%
3343-3.79%
4291-5.84%
53181.57%
6307-1.95%
73260.31%
8330-0.30%
93051.31%
103086.82%
113230.31%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 6.82%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.34%)

  • 平均準確率:-0.88%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129823.49%
2245-11.43%
33435.54%
4291-1.37%
531819.18%
630715.96%
732614.11%
833015.45%
930522.30%
1030836.36%
113237.12%
1233115.11%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 36.36%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.43%)

  • 平均準確率:13.48%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.997

  • 12.850

  • 12.749


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.183

  • 14.250


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.011
上漲比例38.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.006
上漲比例40.769

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01851020.071615437.5847
2-0.01320570.081903937.1179
3-0.0205037-0.04888838.0853
4-0.0174475-0.015229134.1996

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.01491536.7913
2-0.042639532.5608
3-0.015344836.6021
4-0.013005838.0233
50.029763545.2703

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例36.725
下跌天數比例52.215
平盤天數比例10.523

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.309
平均漲幅1.863
平均成交量變化(張)148.309

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.336
平均漲幅1.054
平均成交量變化(張)-38.466

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.987
平均跌幅-1.179
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.369
平均跌幅-0.866
平均成交量變化(張)-38.845

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.416
平均漲跌幅1.337
上漲比例65.722
平均成交量(張)4366.874

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.278
成交量變化與價格變化相關係數0.286

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.75%1421.2690.24%16.90%0.00%
最近一周-2.59%1145.05-23.98%12.09%14.29%
最近半個月-5.40%1444.92-78.22%25.72%33.33%
最近一個月10.04%1550.6429.90%42.57%33.33%
最近兩個月-4.01%1419.5325.99%37.45%26.67%
最近三個月-12.04%1475.90-75.40%37.60%27.78%
最近半年-45.66%6900.30-96.75%50.57%28.89%
最近一年74.87%7127.4574.25%50.37%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天42.0/43.9/34.0/-9.8-59.7%/-26.8%/-74.3%-0.09/-0.09/-0.10/-0.01
最近一周43.0/44.8/34.0/-10.7-33.2%/-81.8%/-74.3%-0.07/-0.02/-0.10/-0.08
最近半個月56.7/69.1/34.0/-35.19.8%/-148.3%/-74.3%0.01/0.16/-0.10/-0.26
最近一個月60.7/38.5/34.0/-4.439.5%/-64.6%/-74.3%0.09/0.10/-0.10/-0.20
最近兩個月47.4/42.5/34.0/-8.4-12.6%/-11.9%/-74.3%0.04/0.04/-0.10/-0.14
最近三個月45.4/27.1/34.0/7.0-21.1%/-13.1%/-74.3%0.06/0.05/-0.10/-0.15
最近半年43.5/74.6/34.0/-40.5-24.0%/-140.7%/-74.3%-0.03/0.46/-0.10/-0.56
最近一年53.2/75.0/34.0/-41.09.5%/-125.5%/-74.3%0.00/0.02/-0.10/-0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1550.64張
成交量趨勢29.90%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.00
第2個買點12.85
第3個買點12.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.49 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.18 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.43% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.14% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:67.01% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:34.38%

  • 中期(20日)波動率:33.54%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.54

  • 價格波動範圍:5.56 ~ 29.75

  • 價格變異係數:33.00%


風險指標



  • 最大回撤:-72.39%

  • 回撤恢復天數:-2356天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.01%

  • 近期波動率:37.45%

  • 近期最大回撤:-16.06%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-956.67%

  • 波動率相對表現:+6.73%

  • 回撤相對表現:+56.33%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:40.66%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:36:13



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置