宏普的技術分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 45.283 |
| MACD | -0.241 |
| DIF | -0.241 |
| EMA_12 | 30.889 |
| EMA_26 | 31.130 |
| MACD Signal | -0.159 |
| MACD Histogram | -0.082 |
| 布林帶上軌 | 32.127 |
| 布林帶中軌 | 31.193 |
| 布林帶下軌 | 30.258 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.900
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.544 |
| 年化波動率 | 24.511 |
| 5日波動率 | 1.215 |
| 10日波動率 | 1.291 |
| 20日波動率 | 1.336 |
| 60日波動率 | 1.386 |
| 上行波動率 | 1.163 |
| 下行波動率 | 1.279 |
| 收益率峰度 | 10.195 |
| 收益率偏度 | -0.667 |
| 最大單日漲幅 | 7.692 |
| 最大單日跌幅 | -17.162 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.910 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.533 |
| ATR百分比 | 1.895 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 41.047% |
| 下跌天數比例 | 47.893% |
| 平盤天數比例 | 11.060% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.121% | 1.371% | 123.047% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.295% | 0.887% | -38.478% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.523% | -1.025% | 103.039% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.060% | -0.690% | -37.068% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 8.591% |
| 平均漲跌幅 | 0.400% |
| 上漲比例 | 54.375% |
| 平均成交量(張) | 1805 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.402 |
| 價量變化相關性 | 0.124 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 276 | 162 | 58.696% |
| 3 | 下跌 | 780 | 329 | 42.179% |
| 5 | 上漲 | 52 | 29 | 55.769% |
| 5 | 下跌 | 265 | 113 | 42.642% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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