宏普的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價26.71
收盤價標準差6.48
最高價54.90
最低價17.50
平均成交量(張)656.63
成交量標準差(張)876.92
平均成交金額19818317.08
平均成交筆數295.97
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例41.05
最大單日漲幅10.94
最大單日跌幅-8.26
年化波動率24.51
最大回撤-66.17

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一26.726.47648.24290.29-0.1241.92
週二26.716.48617.17283.57-0.1137.05
週三26.636.44654.71303.290.0644.47
週四26.696.50681.55301.37-0.0342.09
週五26.796.52686.85303.860.0039.86
週六26.235.01433.09176.80-0.0533.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0331.4042.0031.4231.47-0.050.020.00-0.07
2025-03-0431.4543.1431.4331.47-0.040.010.00-0.05
2025-03-0531.2548.8931.4031.45-0.05-0.000.00-0.05
2025-03-0631.0031.7131.3431.42-0.08-0.020.00-0.06
2025-03-0730.8524.3931.2631.38-0.11-0.040.00-0.08
2025-03-1030.9526.1931.2231.35-0.13-0.060.00-0.07
2025-03-1130.5522.9231.1131.29-0.17-0.080.00-0.09
2025-03-1230.4022.9231.0031.22-0.22-0.110.00-0.11
2025-03-1330.2525.5830.8931.15-0.26-0.140.00-0.12
2025-03-1430.9045.2830.8931.13-0.24-0.160.00-0.08

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2131.150中性
2025-02-2431.251買入
2025-02-2531.300中性
2025-02-2631.300中性
2025-02-2731.151買入
2025-03-0331.400中性
2025-03-0431.450中性
2025-03-0531.250中性
2025-03-0631.000中性
2025-03-0730.852強烈買入
2025-03-1030.951買入
2025-03-1130.552強烈買入
2025-03-1230.402強烈買入
2025-03-1330.253強烈買入
2025-03-1430.900中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2131.15賣出持平持平持平買入
2025-02-2431.25持平持平持平持平買入
2025-02-2531.30持平持平持平持平持平
2025-02-2631.30持平持平持平持平持平
2025-02-2731.15持平持平持平持平買入
2025-03-0331.40持平持平持平持平持平
2025-03-0431.45持平持平持平持平持平
2025-03-0531.25持平持平持平持平持平
2025-03-0631.00持平持平持平持平持平
2025-03-0730.85持平買入持平持平買入
2025-03-1030.95持平買入持平持平持平
2025-03-1130.55持平買入持平買入持平
2025-03-1230.40持平買入持平買入持平
2025-03-1330.25持平買入持平買入買入
2025-03-1430.90持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.30
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.13
波動率比率(上行/下行)0.91
95%VaR-2.16
99%VaR-5.08

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.54
年化波動率24.51
5日波動率1.22
10日波動率1.29
20日波動率1.34
60日波動率1.39
上行波動率1.16
下行波動率1.28
收益率峰度10.20
收益率偏度-0.67
最大單日漲幅7.69
最大單日跌幅-17.16
波動率比率(上行/下行)0.91
平均真實範圍(ATR)0.53
ATR百分比1.90

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.396966.580811637.5-0.237604
22.267868.778281662.50.239362
31.258928.0379816500.135887
4-0.1444457.772691533.3333-0.0400263
5-1.388695.262081533.3333-0.295579
6-0.7968045.082021540-0.189584
70.1887546.636731546.66670.00332811
8-2.4788412.82951533.3333-0.206205
9-0.2692485.617871560-0.0775943
10-0.3990255.085871553.3333-0.111228
111.082716.546221566.66670.139934
120.7846095.061711553.33330.122082

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.267868.778281662.50.239362
31.258928.0379816500.135887
111.082716.546221566.66670.139934

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.4788412.82951533.3333-0.206205
1-1.396966.580811637.5-0.237604
5-1.388695.262081533.3333-0.295579

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.2678662.5
321.2589250
11101.0827166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.4788466.6667
112-1.3969662.5
54-1.3886966.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性47.28

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性48.67

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性46.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性46.26

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.58
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.70
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.87
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.55

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量55.69
動量持續性47.28

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量67.27
動量持續性48.67

20日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量74.54
動量持續性46.60

60日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量97.82
動量持續性46.26

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.20
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.87

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量114.51
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率44.94
長期上漲機率42.43

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40150.06140.0483
Volume_Shares0.40151.00000.13750.0699
RSI_140.06140.13751.00000.5675
MACD0.04830.06990.56751.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.696%
下跌42.179%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.09%
2245-8.16%
3343-4.37%
4291-17.53%
531824.84%
63075.54%
73268.59%
83309.39%
9305-4.59%
1030819.81%
11323-8.05%
123310.91%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 24.84%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -17.53%)

  • 平均準確率：3.37%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
33430.00%
4291-0.69%
53180.00%
6307-0.33%
73260.00%
8330-0.30%
93050.66%
103080.00%
113231.24%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -1.51%)

  • 平均準確率：0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.36%
2245-5.71%
3343-2.92%
4291-7.56%
53188.81%
6307-1.95%
73261.84%
83302.73%
9305-4.26%
103087.47%
11323-0.62%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 8.81%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -7.56%)

  • 平均準確率：-0.35%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
3343-0.29%
4291-1.37%
53180.94%
6307-0.33%
73260.31%
8330-0.30%
93050.33%
10308-1.30%
113231.24%
123310.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-1.22%
33430.29%
4291-6.53%
53180.00%
63071.63%
7326-1.53%
8330-1.52%
9305-2.30%
10308-3.90%
11323-4.33%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率：-1.89%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-5.31%
3343-1.46%
4291-1.37%
531815.09%
63076.51%
73267.98%
83308.79%
93050.98%
1030817.53%
11323-5.57%
1233112.08%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 17.53%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -5.57%)

  • 平均準確率：5.56%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 30.258

  • 30.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.100

  • 32.127


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.000
上漲比例45.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.001
上漲比例44.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0266930.027425841.1964
2-0.0216157-0.027927537.8821
3-0.0132674-0.037312942.0395
4-0.005769230.028105242.9314

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.002653842.7021
2-0.022537739.9768
3-0.042531436.374
4-0.021162843.0233
50.05202747.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例41.047
下跌天數比例47.893
平盤天數比例11.060

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.121
平均漲幅1.371
平均成交量變化(張)123.047

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.295
平均漲幅0.887
平均成交量變化(張)-38.478

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.523
平均跌幅-1.025
平均成交量變化(張)103.039

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.060
平均跌幅-0.690
平均成交量變化(張)-37.068

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.591
平均漲跌幅0.400
上漲比例54.375
平均成交量(張)1805.278

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.402
成交量變化與價格變化相關係數0.124

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.64%145.6310.89%29.66%66.67%
最近一周-0.32%156.15-37.01%18.91%42.86%
最近半個月-0.80%148.15-68.53%13.31%53.33%
最近一個月-1.12%201.56132.71%14.02%46.67%
最近兩個月-3.89%214.99-39.80%18.80%43.33%
最近三個月5.64%222.99-53.30%20.70%51.11%
最近半年-12.59%489.47-69.55%27.60%46.11%
最近一年19.31%603.85-46.88%26.46%48.22%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.3/22.9/45.3/22.4-80.2%/74.9%/-31.3%-0.11/-0.11/-0.08/0.03
最近一周28.4/31.7/45.3/13.6-83.4%/45.1%/-31.3%-0.09/-0.06/-0.08/-0.02
最近半個月33.3/41.7/45.3/3.6-64.2%/26.6%/-31.3%-0.08/-0.08/-0.08/-0.01
最近一個月46.3/26.0/45.3/19.3-18.9%/-17.0%/-31.3%-0.03/-0.04/-0.08/-0.04
最近兩個月47.9/74.2/45.3/-28.9-11.4%/-91.9%/-31.3%-0.03/0.20/-0.08/-0.28
最近三個月50.0/20.2/45.3/25.01.9%/30.8%/-31.3%0.03/-0.04/-0.08/-0.04
最近半年47.4/61.1/45.3/-15.8-12.3%/-49.3%/-31.3%-0.00/0.01/-0.08/-0.10
最近一年52.8/69.4/45.3/-24.27.0%/-102.3%/-31.3%-0.00/0.10/-0.08/-0.18

成交量分析


指標數值
近期平均成交量201.56張
成交量趨勢132.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點30.26
第2個買點30.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.40 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標32.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：94.24% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：77.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.71個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：24.94%

  • 中期(20日)波動率：25.03%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：26.71

  • 價格波動範圍：17.50 ~ 54.90

  • 價格變異係數：24.25%


風險指標



  • 最大回撤：-66.17%

  • 回撤恢復天數：1213天

  • 風險調整後收益：-0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-3.89%

  • 近期波動率：18.80%

  • 近期最大回撤：-8.24%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-354.13%

  • 波動率相對表現：-5.79%

  • 回撤相對表現：+57.93%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：42.43%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:36:11



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置