技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.270 |
| MACD | 0.202 |
| DIF | 0.202 |
| EMA_12 | 40.604 |
| EMA_26 | 40.402 |
| MACD Signal | 0.384 |
| MACD Histogram | -0.182 |
| 布林帶上軌 | 42.925 |
| 布林帶中軌 | 40.907 |
| 布林帶下軌 | 38.890 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 40.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.493
- 39.250
- 38.890
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.850
- 42.925
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.710 |
| 年化波動率 | 27.153 |
| 5日波動率 | 1.366 |
| 10日波動率 | 1.457 |
| 20日波動率 | 1.517 |
| 60日波動率 | 1.583 |
| 上行波動率 | 1.530 |
| 下行波動率 | 1.190 |
| 收益率峰度 | 5.964 |
| 收益率偏度 | 0.637 |
| 最大單日漲幅 | 9.971 |
| 最大單日跌幅 | -9.925 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.285 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.419 |
| ATR百分比 | 2.345 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.897% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 39.758% |
| 下跌天數比例 | 46.765% |
| 平盤天數比例 | 13.477% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.342% | 1.797% | 176.170% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.577% | 0.940% | -37.599% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.416% | -0.997% | 139.037% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.664% | -0.732% | -38.984% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.584% |
| 平均漲跌幅 | 1.297% |
| 上漲比例 | 59.944% |
| 平均成交量(張) | 3203 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.115 |
| 價量變化相關性 | 0.140 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 256 | 148 | 57.812% |
| 3 | 下跌 | 825 | 328 | 39.758% |
| 5 | 上漲 | 39 | 24 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 305 | 124 | 40.656% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 11 | 36.667% |
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