華建的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價17.11
收盤價標準差8.49
最高價60.70
最低價7.77
平均成交量(張)1018.15
成交量標準差(張)1811.93
平均成交金額19199062.22
平均成交筆數322.12
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例39.76
最大單日漲幅10.70
最大單日跌幅-10.30
年化波動率27.15
最大回撤-55.92

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.218.691021.73327.70-0.1137.26
週二17.158.54956.00313.04-0.0638.65
週三17.048.301021.74314.19-0.0141.94
週四17.068.36997.96325.830.0638.74
週五17.198.651106.09333.960.0842.19
週六13.162.68508.07142.53-0.3740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0342.6077.5241.3240.390.930.650.000.28
2025-03-0441.2064.9441.3040.450.850.690.000.16
2025-03-0540.5058.7941.1740.450.730.700.000.03
2025-03-0640.3553.5941.0540.440.610.68-1.00-0.08
2025-03-0740.6557.5240.9940.460.530.650.00-0.12
2025-03-1040.4052.7040.9040.450.440.610.00-0.17
2025-03-1139.8549.0640.7440.410.330.550.00-0.23
2025-03-1240.0048.4140.6240.380.240.490.00-0.25
2025-03-1340.1544.1440.5540.360.190.430.00-0.24
2025-03-1440.9045.2740.6040.400.200.380.00-0.18

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2141.60-2強烈賣出
2025-02-2442.75-3強烈賣出
2025-02-2542.70-3強烈賣出
2025-02-2641.75-1賣出
2025-02-2742.00-2強烈賣出
2025-03-0342.60-2強烈賣出
2025-03-0441.200中性
2025-03-0540.500中性
2025-03-0640.35-1賣出
2025-03-0740.650中性
2025-03-1040.40-1賣出
2025-03-1139.851買入
2025-03-1240.001買入
2025-03-1340.150中性
2025-03-1440.900中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2141.60持平持平持平賣出賣出
2025-02-2442.75持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2542.70持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2641.75持平賣出持平持平持平
2025-02-2742.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-0342.60持平賣出持平持平賣出
2025-03-0441.20持平持平持平持平持平
2025-03-0540.50持平持平持平持平持平
2025-03-0640.35持平持平賣出持平持平
2025-03-0740.65持平持平持平持平持平
2025-03-1040.40賣出持平持平持平持平
2025-03-1139.85持平持平持平持平買入
2025-03-1240.00持平持平持平持平買入
2025-03-1340.15持平持平持平持平持平
2025-03-1440.90持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.89
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2491.97
索提諾比率0.54
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-2.36
99%VaR-5.14

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.71
年化波動率27.15
5日波動率1.37
10日波動率1.46
20日波動率1.52
60日波動率1.58
上行波動率1.53
下行波動率1.19
收益率峰度5.96
收益率偏度0.64
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-9.93
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.42
ATR百分比2.35

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.8358543.422761662.50.195511
23.213377.367791662.50.413517
32.916486.75631668.750.407
45.131598.809841566.66670.563565
5-2.720676.074481533.3333-0.475322
6-0.1798885.001491553.3333-0.0692903
7-0.05748366.642931540-0.0337427
8-2.647588.329771533.3333-0.337854
91.156227.641311553.33330.129501
10-0.2916194.315711546.6667-0.10619
112.070416.928861566.66670.274756
121.239528.712441546.66670.12314

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.131598.809841566.66670.563565
23.213377.367791662.50.413517
32.916486.75631668.750.407

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.720676.074481533.3333-0.475322
8-2.647588.329771533.3333-0.337854
10-0.2916194.315711546.6667-0.10619

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.1315966.6667
213.2133762.5
322.9164868.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.7206766.6667
87-2.6475866.6667
109-0.29161953.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性44.89

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性48.70

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.93
趨勢持續性49.74

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.77
趨勢持續性51.97

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.89
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.94
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.32
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.86

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量80.39
動量持續性44.89

10日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量98.54
動量持續性48.70

20日動量


指標數值
價格動量0.93
成交量動量119.14
動量持續性49.74

60日動量


指標數值
價格動量2.77
成交量動量171.58
動量持續性51.97

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.92
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.32

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量488.50
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率39.93

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.11520.12870.2687
Volume_Shares0.11521.00000.21650.2292
RSI_140.12870.21651.00000.5210
MACD0.26870.22920.52101.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.812%
下跌39.758%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
2245-30.20%
3343-26.24%
4291-12.37%
531828.62%
6307-0.65%
732618.71%
833022.42%
9305-2.62%
1030811.36%
113238.05%
123315.74%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 28.62%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -30.20%)

  • 平均準確率:2.46%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.86%
3343-0.58%
42910.34%
5318-0.63%
6307-0.33%
73260.00%
8330-0.30%
93050.66%
10308-0.65%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -0.65%)

  • 平均準確率:0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-13.88%
3343-11.66%
4291-5.15%
53189.12%
6307-1.63%
73263.99%
83309.39%
9305-4.26%
103086.82%
113234.33%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 9.39%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.88%)

  • 平均準確率:-0.78%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
3343-0.58%
4291-0.34%
53180.94%
63070.33%
73260.31%
8330-0.61%
9305-0.66%
103080.00%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 0.94%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -0.67%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-10.20%
3343-7.58%
4291-6.87%
53182.52%
6307-3.26%
7326-3.68%
83300.00%
9305-2.95%
103082.60%
113230.31%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.60%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.20%)

  • 平均準確率:-2.84%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.09%
2245-9.80%
3343-5.83%
4291-0.34%
531816.67%
63074.23%
732618.10%
833013.94%
93054.59%
103082.60%
113232.79%
1233112.08%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 18.10%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.80%)

  • 平均準確率:6.01%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 40.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 39.493

  • 39.250

  • 38.890


潛在阻力位 (由低到高)



  • 42.850

  • 42.925


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.006
上漲比例40.897

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.001241530.12716439.7291
2-0.006364630.043306941.3755
3-0.0110198-0.018739937.0447
40.002234930.049110240.9563

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0095054338.1182
2-0.0087485538.3546
30.0073432241.7332
4-0.0068372139.6512
50.0057432442.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.004
上漲天數比例39.758
下跌天數比例46.765
平盤天數比例13.477

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.342
平均漲幅1.797
平均成交量變化(張)176.170

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.577
平均漲幅0.940
平均成交量變化(張)-37.599

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.416
平均跌幅-0.997
平均成交量變化(張)139.037

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.664
平均跌幅-0.732
平均成交量變化(張)-38.984

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.584
平均漲跌幅1.297
上漲比例59.944
平均成交量(張)3202.943

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.115
成交量變化與價格變化相關係數0.140

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.25%438.5919.29%16.76%33.33%
最近一周1.36%402.2820.60%17.73%28.57%
最近半個月-1.68%676.04-50.59%26.13%46.67%
最近一個月3.54%616.19-18.82%23.60%50.00%
最近兩個月4.20%619.3415.18%21.23%51.67%
最近三個月3.15%622.8310.02%24.94%51.11%
最近半年-15.67%1300.32-84.56%32.04%50.56%
最近一年62.62%1435.7855.48%33.33%52.05%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天45.9/48.4/45.3/-3.1-23.4%/35.7%/-0.4%-0.22/-0.25/-0.18/0.06
最近一周50.1/53.6/45.3/-8.3-17.8%/5.2%/-0.4%-0.18/-0.08/-0.18/-0.11
最近半個月61.4/62.2/45.3/-16.930.7%/-105.9%/-0.4%0.06/0.29/-0.18/-0.47
最近一個月61.3/54.8/45.3/-9.540.1%/-59.8%/-0.4%0.13/0.17/-0.18/-0.36
最近兩個月47.6/44.2/45.3/1.0-9.0%/69.7%/-0.4%0.01/-0.26/-0.18/0.07
最近三個月50.9/55.6/45.3/-10.36.1%/-28.6%/-0.4%0.07/0.27/-0.18/-0.45
最近半年48.9/55.8/45.3/-10.5-3.1%/-40.3%/-0.4%0.01/-0.06/-0.18/-0.13
最近一年55.1/44.1/45.3/1.218.9%/44.1%/-0.4%0.00/-0.08/-0.18/-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量616.19張
成交量趨勢-18.82%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點39.49
第2個買點39.25
第3個買點38.89

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位38.11 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標42.85 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.47% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.99% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:84.79% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.31%

  • 中期(20日)波動率:26.57%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.11

  • 價格波動範圍:7.77 ~ 60.70

  • 價格變異係數:49.61%


風險指標



  • 最大回撤:-55.92%

  • 回撤恢復天數:-449天

  • 風險調整後收益:0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:4.20%

  • 近期波動率:21.23%

  • 近期最大回撤:-7.78%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-809.37%

  • 波動率相對表現:-6.01%

  • 回撤相對表現:+48.14%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:39.93%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:36:05



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