技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 28.866 |
MACD | 0.482 |
DIF | 0.482 |
EMA_12 | 45.522 |
EMA_26 | 45.041 |
MACD Signal | 1.240 |
MACD Histogram | -0.758 |
布林帶上軌 | 50.495 |
布林帶中軌 | 46.587 |
布林帶下軌 | 42.680 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.680
- 42.412
- 42.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 49.550
- 50.495
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 7.052 |
年化波動率 | 111.945 |
5日波動率 | 2.354 |
10日波動率 | 2.556 |
20日波動率 | 2.754 |
60日波動率 | 3.146 |
上行波動率 | 10.458 |
下行波動率 | 1.795 |
收益率峰度 | 2785.477 |
收益率偏度 | 49.141 |
最大單日漲幅 | 400.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 5.825 |
平均真實範圍(ATR) | 0.563 |
ATR百分比 | 3.042 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
月初效應-上漲比例 | 38.609% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
月底效應-上漲比例 | 40.308% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.001% |
上漲天數比例 | 38.035% |
下跌天數比例 | 42.369% |
平盤天數比例 | 16.231% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.269% | 2.603% | 608.811% |
價格上漲_成交量下降 | 19.542% | 1.594% | -46.147% |
價格下跌_成交量上升 | 27.779% | -1.574% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.409% | -1.238% | -52.685% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 13.001% |
平均漲跌幅 | 1.195% |
上漲比例 | 57.764% |
平均成交量(張) | 666 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.407 |
價量變化相關性 | 0.123 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 228 | 137 | 60.088% |
3 | 下跌 | 926 | 317 | 34.233% |
5 | 上漲 | 38 | 24 | 63.158% |
5 | 下跌 | 401 | 134 | 33.416% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 47 | 17 | 36.170% |
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