皇普的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3715.00
平均收盤價17.70
收盤價標準差9.63
最高價57.00
最低價2.21
平均成交量(張)212.99
成交量標準差(張)530.15
平均成交金額5808355.67
平均成交筆數90.24
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例38.03
最大單日漲幅14.40
最大單日跌幅-12.87
年化波動率111.95
最大回撤-73.65

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.839.76233.5798.29-0.0037.23
週二17.729.67217.4089.41-0.0737.68
週三17.659.50189.3783.260.1040.05
週四17.639.56207.2985.83-0.0635.89
週五17.789.73219.9895.900.1539.29
週六10.905.17115.2434.001.5540.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0349.3598.2246.8244.542.271.740.000.54
2025-03-0447.9084.2646.9844.792.191.830.000.36
2025-03-0548.4584.3447.2145.062.151.890.000.25
2025-03-0647.1073.5247.1945.211.981.910.000.07
2025-03-0746.5067.4447.0945.311.781.88-1.00-0.11
2025-03-1046.1052.1546.9345.371.571.820.00-0.25
2025-03-1145.2546.9346.6845.361.321.720.00-0.40
2025-03-1245.2540.6346.4645.351.101.600.00-0.49
2025-03-1343.2529.6945.9645.200.771.430.00-0.66
2025-03-1443.1028.8745.5245.040.481.240.00-0.76

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2147.20-2強烈賣出
2025-02-2448.25-2強烈賣出
2025-02-2548.40-2強烈賣出
2025-02-2648.30-2強烈賣出
2025-02-2749.15-2強烈賣出
2025-03-0349.35-2強烈賣出
2025-03-0447.90-2強烈賣出
2025-03-0548.45-2強烈賣出
2025-03-0647.10-1賣出
2025-03-0746.50-1賣出
2025-03-1046.100中性
2025-03-1145.251買入
2025-03-1245.250中性
2025-03-1343.252強烈買入
2025-03-1443.102強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2147.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2448.25持平賣出持平持平賣出
2025-02-2548.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2648.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2749.15持平賣出持平持平賣出
2025-03-0349.35持平賣出持平持平賣出
2025-03-0447.90持平賣出持平持平賣出
2025-03-0548.45持平賣出持平持平賣出
2025-03-0647.10持平賣出持平持平持平
2025-03-0746.50持平持平賣出持平持平
2025-03-1046.10持平持平持平持平持平
2025-03-1145.25持平持平持平持平買入
2025-03-1245.25賣出持平持平持平買入
2025-03-1343.25持平買入持平持平買入
2025-03-1443.10持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.50
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2294.45
索提諾比率1.48
波動率比率(上行/下行)5.83
95%VaR-4.18
99%VaR-6.85

6. 波動性指標


指標數值
日波動率7.05
年化波動率111.95
5日波動率2.35
10日波動率2.56
20日波動率2.75
60日波動率3.15
上行波動率10.46
下行波動率1.80
收益率峰度2785.48
收益率偏度49.14
最大單日漲幅400.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)5.83
平均真實範圍(ATR)0.56
ATR百分比3.04

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.876439.829631525-0.309584
24.705099.1454416750.49625
31.1306110.20841637.50.0944258
47.1327512.25381353.33330.568485
51.5350211.65891353.33330.117365
6-4.2960210.02461533.3333-0.445175
71.8664812.99231426.66670.130833
834.3069103.1191473.33330.331076
90.950969.4481514400.0830103
10-2.232329.075131326.6667-0.264347
111.2023614.15711353.33330.073157
120.2946556.290691446.66670.0203457

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
834.3069103.1191473.33330.331076
47.1327512.25381353.33330.568485
24.705099.1454416750.49625

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-4.2960210.02461533.3333-0.445175
1-2.876439.829631525-0.309584
10-2.232329.075131326.6667-0.264347

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
8734.306973.3333
437.1327553.3333
214.7050975

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-4.2960266.6667
112-2.8764375
109-2.2323273.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.83
趨勢持續性45.84

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.66
趨勢持續性47.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.63
趨勢持續性47.99

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度11.75
趨勢持續性47.11

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.55
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.91
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度15.40
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度7.55

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.82
成交量動量inf
動量持續性43.23

10日動量


指標數值
價格動量1.75
成交量動量inf
動量持續性45.09

20日動量


指標數值
價格動量3.74
成交量動量inf
動量持續性45.65

60日動量


指標數值
價格動量12.00
成交量動量inf
動量持續性44.63

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.00
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度15.40

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量603.58
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率43.82
長期上漲機率39.82

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40710.11180.2489
Volume_Shares0.40711.00000.19480.2392
RSI_140.11180.19481.00000.4868
MACD0.24890.23920.48681.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.088%
下跌34.233%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129815.77%
2245-47.35%
3343-10.20%
4291-32.30%
53182.20%
630718.89%
732612.88%
8320-20.94%
93050.98%
1030812.66%
113230.00%
123313.63%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 18.89%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -47.35%)

  • 平均準確率:-3.65%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.45%
3343-1.46%
42910.69%
53180.00%
6307-0.33%
73260.92%
83200.62%
9305-0.98%
10308-0.65%
113231.24%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
2245-22.04%
3343-4.66%
4291-16.84%
53182.83%
63075.54%
73261.53%
8320-12.81%
93053.61%
103082.27%
113230.62%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 6.71%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.04%)

  • 平均準確率:-2.92%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.82%
3343-0.29%
42910.34%
5318-1.26%
63070.00%
73261.23%
83200.62%
9305-2.30%
103080.00%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.23%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-9.39%
33430.29%
4291-6.53%
5318-1.89%
6307-0.98%
7326-1.53%
8320-5.62%
9305-1.64%
103082.92%
11323-5.26%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.92%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:-2.55%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129810.40%
2245-19.18%
3343-4.08%
4291-9.97%
53182.52%
630714.66%
732610.74%
8320-3.75%
93052.30%
103088.12%
113232.48%
123316.65%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 14.66%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -19.18%)

  • 平均準確率:1.74%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 43.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 42.680

  • 42.412

  • 42.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 49.550

  • 50.495


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.003
上漲比例38.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.016
上漲比例40.308

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.008292960.11596738.9391
2-0.01146090.040176536.0262
30.01297410.54541540.7992
4-0.014375-0.0055044536.3825

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.00043804839.2039
2-0.035952134.6109
30.035118240.5963
4-0.01615136.9895
50.034325340.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.001
上漲天數比例38.035
下跌天數比例42.369
平盤天數比例16.231

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.269
平均漲幅2.603
平均成交量變化(張)608.811

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.542
平均漲幅1.594
平均成交量變化(張)-46.147

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.779
平均跌幅-1.574
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.409
平均跌幅-1.238
平均成交量變化(張)-52.685

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率13.001
平均漲跌幅1.195
上漲比例57.764
平均成交量(張)666.098

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.407
成交量變化與價格變化相關係數0.123

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.75%947.89-40.65%45.72%0.00%
最近一周-8.49%1008.84-49.71%25.27%14.29%
最近半個月-8.69%1443.94-64.30%29.84%46.67%
最近一個月10.23%1333.7380.85%34.10%53.33%
最近兩個月7.75%927.66-12.60%35.04%43.33%
最近三個月9.39%794.0977.20%36.42%44.44%
最近半年-8.49%937.59-23.97%41.76%42.22%
最近一年48.11%823.12116.80%35.89%42.19%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.1/40.6/28.9/-11.8-65.1%/-62.4%/-89.3%-0.64/-0.49/-0.76/-0.27
最近一周48.5/73.5/28.9/-44.7-25.2%/-114.7%/-89.3%-0.37/0.07/-0.76/-0.83
最近半個月72.6/90.5/28.9/-61.726.9%/-179.7%/-89.3%0.13/0.73/-0.76/-1.49
最近一個月65.1/29.0/28.9/-0.133.1%/-26.5%/-89.3%0.14/-0.29/-0.76/-0.47
最近兩個月57.7/58.6/28.9/-29.817.6%/-106.1%/-89.3%0.06/0.05/-0.76/-0.81
最近三個月54.9/56.8/28.9/-27.99.9%/-114.3%/-89.3%0.10/0.19/-0.76/-0.95
最近半年49.0/49.8/28.9/-20.9-8.0%/-30.8%/-89.3%0.03/-0.26/-0.76/-0.50
最近一年55.2/51.9/28.9/-23.013.5%/-139.4%/-89.3%0.01/0.03/-0.76/-0.79

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1333.73張
成交量趨勢80.85%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點42.68
第2個買點42.41
第3個買點42.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位41.16 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標49.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.34% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.49% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.34% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:104.01%

  • 中期(20日)波動率:124.17%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.70

  • 價格波動範圍:2.21 ~ 57.00

  • 價格變異係數:54.45%


風險指標



  • 最大回撤:-73.65%

  • 回撤恢復天數:204天

  • 風險調整後收益:0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:7.75%

  • 近期波動率:35.04%

  • 近期最大回撤:-12.66%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3667.35%

  • 波動率相對表現:-77.74%

  • 回撤相對表現:+60.99%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:39.82%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 77.78%

  • 2025-03: 11.11%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:36:03



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