技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 22.159 |
MACD | -1.371 |
DIF | -1.371 |
EMA_12 | 60.815 |
EMA_26 | 62.187 |
MACD Signal | -0.832 |
MACD Histogram | -0.540 |
布林帶上軌 | 68.375 |
布林帶中軌 | 62.840 |
布林帶下軌 | 57.305 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 57.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 68.300
- 68.375
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.017 |
年化波動率 | 32.021 |
5日波動率 | 1.557 |
10日波動率 | 1.636 |
20日波動率 | 1.694 |
60日波動率 | 1.761 |
上行波動率 | 1.836 |
下行波動率 | 1.389 |
收益率峰度 | 7.002 |
收益率偏度 | 0.795 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -11.063 |
波動率比率(上行/下行) | 1.322 |
平均真實範圍(ATR) | 0.904 |
ATR百分比 | 2.528 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
月初效應-上漲比例 | 42.957% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
月底效應-上漲比例 | 43.718% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.024% |
上漲天數比例 | 42.577% |
下跌天數比例 | 48.671% |
平盤天數比例 | 8.644% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.000% | 1.918% | 274.566% |
價格上漲_成交量下降 | 18.389% | 0.957% | -39.172% |
價格下跌_成交量上升 | 24.671% | -1.225% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.940% | -0.919% | -45.356% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.792% |
平均漲跌幅 | 1.389% |
上漲比例 | 65.423% |
平均成交量(張) | 1679 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.461 |
價量變化相關性 | 0.220 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 305 | 166 | 54.426% |
3 | 下跌 | 685 | 290 | 42.336% |
5 | 上漲 | 66 | 32 | 48.485% |
5 | 下跌 | 222 | 91 | 40.991% |
10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
10 | 下跌 | 14 | 9 | 64.286% |
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