技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.159 |
| MACD | -1.371 |
| DIF | -1.371 |
| EMA_12 | 60.815 |
| EMA_26 | 62.187 |
| MACD Signal | -0.832 |
| MACD Histogram | -0.540 |
| 布林帶上軌 | 68.375 |
| 布林帶中軌 | 62.840 |
| 布林帶下軌 | 57.305 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 57.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 68.300
- 68.375
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.017 |
| 年化波動率 | 32.021 |
| 5日波動率 | 1.557 |
| 10日波動率 | 1.636 |
| 20日波動率 | 1.694 |
| 60日波動率 | 1.761 |
| 上行波動率 | 1.836 |
| 下行波動率 | 1.389 |
| 收益率峰度 | 7.002 |
| 收益率偏度 | 0.795 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.063 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.322 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.904 |
| ATR百分比 | 2.528 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 42.577% |
| 下跌天數比例 | 48.671% |
| 平盤天數比例 | 8.644% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.000% | 1.918% | 274.566% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.389% | 0.957% | -39.172% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.671% | -1.225% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.940% | -0.919% | -45.356% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.792% |
| 平均漲跌幅 | 1.389% |
| 上漲比例 | 65.423% |
| 平均成交量(張) | 1679 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.461 |
| 價量變化相關性 | 0.220 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 305 | 166 | 54.426% |
| 3 | 下跌 | 685 | 290 | 42.336% |
| 5 | 上漲 | 66 | 32 | 48.485% |
| 5 | 下跌 | 222 | 91 | 40.991% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 9 | 64.286% |
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