京城的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價31.02
收盤價標準差13.49
最高價139.50
最低價15.50
平均成交量(張)513.86
成交量標準差(張)1374.54
平均成交金額24526908.98
平均成交筆數271.45
平均漲跌幅-0.03
上漲天數比例42.58
最大單日漲幅14.61
最大單日跌幅-12.56
年化波動率32.02
最大回撤-58.62

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一31.2814.02531.20268.300.1443.84
週二31.0513.25490.99271.73-0.1740.24
週三30.9313.13491.58258.720.0245.81
週四30.8613.24465.21243.65-0.0340.62
週五31.1113.93596.06319.02-0.1042.33
週六24.314.14351.29116.40-0.0346.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0363.3058.7864.4064.270.13-0.170.000.30
2025-03-0463.2056.3564.2264.190.02-0.130.000.16
2025-03-0562.2040.3763.9164.04-0.14-0.13-1.00-0.01
2025-03-0660.8037.6163.4363.80-0.38-0.180.00-0.19
2025-03-0759.8034.1362.8763.51-0.64-0.270.00-0.36
2025-03-1061.0037.5962.5863.32-0.74-0.370.00-0.37
2025-03-1158.8033.3362.0062.99-0.99-0.490.00-0.50
2025-03-1260.9040.8361.8362.83-1.00-0.590.00-0.41
2025-03-1359.5036.6761.4762.59-1.11-0.700.00-0.42
2025-03-1457.2022.1660.8262.19-1.37-0.830.00-0.54

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2167.00-3強烈賣出
2025-02-2467.60-3強烈賣出
2025-02-2566.20-1賣出
2025-02-2665.000中性
2025-02-2764.100中性
2025-03-0363.300中性
2025-03-0463.200中性
2025-03-0562.200中性
2025-03-0660.800中性
2025-03-0759.801買入
2025-03-1061.001買入
2025-03-1158.802強烈買入
2025-03-1260.900中性
2025-03-1359.501買入
2025-03-1457.203強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2167.00持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2467.60持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2566.20持平賣出持平持平持平
2025-02-2665.00持平持平持平持平持平
2025-02-2764.10持平持平持平持平持平
2025-03-0363.30持平持平持平持平持平
2025-03-0463.20持平持平持平持平持平
2025-03-0562.20持平持平賣出持平買入
2025-03-0660.80賣出持平持平持平買入
2025-03-0759.80持平持平持平持平買入
2025-03-1061.00持平持平持平持平買入
2025-03-1158.80持平持平持平買入買入
2025-03-1260.90持平持平持平持平持平
2025-03-1359.50持平持平持平持平買入
2025-03-1457.20持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.06
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2509.94
索提諾比率0.30
波動率比率(上行/下行)1.32
95%VaR-2.74
99%VaR-6.12

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.02
年化波動率32.02
5日波動率1.56
10日波動率1.64
20日波動率1.69
60日波動率1.76
上行波動率1.84
下行波動率1.39
收益率峰度7.00
收益率偏度0.79
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.06
波動率比率(上行/下行)1.32
平均真實範圍(ATR)0.90
ATR百分比2.53

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.85096.061471643.75-0.332851
21.116088.9773516500.105756
32.0395510.550716500.177512
41.32938.560731553.33330.13581
5-0.0528234.810111553.3333-0.045631
6-0.6455994.94231540-0.16435
77.072623.809415600.29005
8-0.33454812.91321553.3333-0.0388141
9-3.585248.281591520-0.453042
10-1.388.204981540-0.188503
114.8711413.067615800.360011
120.8160819.48011533.33330.0685029

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
77.072623.809415600.29005
114.8711413.067615800.360011
32.0395510.550716500.177512

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.585248.281591520-0.453042
1-1.85096.061471643.75-0.332851
10-1.388.204981540-0.188503

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
767.072660
11104.8711480
322.0395550

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.5852480
112-1.850956.25
109-1.3860

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性44.21

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性44.43

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.81
趨勢持續性45.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.66
趨勢持續性45.93

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.13
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.60
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.15
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-25.70

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量inf
動量持續性44.13

10日動量


指標數值
價格動量0.36
成交量動量inf
動量持續性44.38

20日動量


指標數值
價格動量0.81
成交量動量inf
動量持續性45.02

60日動量


指標數值
價格動量2.67
成交量動量inf
動量持續性45.85

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率33.78
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.15

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1157.27
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率42.40

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.46080.06690.3218
Volume_Shares0.46081.00000.19170.4309
RSI_140.06690.19171.00000.3911
MACD0.32180.43090.39111.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.426%
下跌42.336%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.43%
22459.80%
33439.62%
42910.69%
5318-1.89%
630714.33%
73263.68%
833016.36%
930514.75%
1030829.22%
11323-12.69%
1233111.48%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 29.22%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -12.69%)

  • 平均準確率:9.15%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.04%
3343-0.58%
42910.34%
5318-0.94%
63071.63%
73260.00%
8330-0.61%
9305-1.31%
103081.62%
113230.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
22453.27%
33430.58%
4291-2.41%
53185.97%
63075.54%
7326-1.23%
833011.21%
93050.66%
1030811.04%
11323-8.05%
123312.11%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.21%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -8.05%)

  • 平均準確率:2.95%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
33430.29%
42910.00%
5318-0.31%
63070.65%
73260.00%
8330-0.30%
9305-0.66%
103080.97%
11323-0.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 0.97%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.00%
3343-2.33%
42910.00%
5318-4.72%
63072.28%
7326-3.68%
83303.94%
93050.00%
103080.32%
11323-4.64%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.94%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -4.72%)

  • 平均準確率:-0.86%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129810.40%
22454.08%
334311.66%
42912.75%
5318-1.89%
63074.23%
73268.59%
83302.12%
930516.07%
1030815.26%
113230.00%
1233110.57%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 16.07%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -1.89%)

  • 平均準確率:6.99%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 57.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 55.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 68.300

  • 68.375


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例42.957

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.025
上漲比例43.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03124290.014278843.1151
2-0.01861350.018476940.9389
30.02380210.028219644.2248
4-0.06859380.073937441.9958

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.00072463843.0639
2-0.04982641.3673
3-0.040441.8472
4-0.027848843.2558
50.047128444.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.024
上漲天數比例42.577
下跌天數比例48.671
平盤天數比例8.644

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.000
平均漲幅1.918
平均成交量變化(張)274.566

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.389
平均漲幅0.957
平均成交量變化(張)-39.172

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.671
平均跌幅-1.225
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.940
平均跌幅-0.919
平均成交量變化(張)-45.356

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.792
平均漲跌幅1.389
上漲比例65.423
平均成交量(張)1678.582

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.461
成交量變化與價格變化相關係數0.220

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-6.08%624.77140.04%17.59%33.33%
最近一周-5.92%519.82335.34%48.69%28.57%
最近半個月-14.63%505.97-15.07%32.69%33.33%
最近一個月-6.23%478.57388.48%35.03%40.00%
最近兩個月-20.89%701.50185.29%43.00%43.33%
最近三個月-27.87%950.53142.34%47.10%40.00%
最近半年0.35%2658.63-2.31%65.19%42.22%
最近一年83.92%1630.313599.47%56.14%42.74%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.2/40.8/22.2/-18.7-77.4%/-47.0%/-101.9%-0.46/-0.41/-0.54/-0.13
最近一周34.6/37.6/22.2/-15.4-78.7%/-34.5%/-101.9%-0.40/-0.19/-0.54/-0.35
最近半個月50.5/73.4/22.2/-51.3-15.4%/-218.7%/-101.9%0.10/0.86/-0.54/-1.40
最近一個月48.6/24.2/22.2/-2.0-1.0%/-52.5%/-101.9%0.27/0.03/-0.54/-0.57
最近兩個月42.4/31.7/22.2/-9.6-29.8%/-34.4%/-101.9%0.11/-0.23/-0.54/-0.31
最近三個月42.3/15.1/22.2/7.1-30.6%/-37.7%/-101.9%0.25/-0.20/-0.54/-0.34
最近半年47.1/68.3/22.2/-46.2-11.3%/-143.2%/-101.9%-0.05/0.24/-0.54/-0.78
最近一年51.7/51.1/22.2/-29.07.3%/-99.0%/-101.9%-0.01/0.02/-0.54/-0.56

成交量分析


指標數值
近期平均成交量478.57張
成交量趨勢388.48%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點55.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位54.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標68.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.60% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.02% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:56.19% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.33%

  • 中期(20日)波動率:36.53%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:31.02

  • 價格波動範圍:15.50 ~ 139.50

  • 價格變異係數:43.49%


風險指標



  • 最大回撤:-58.62%

  • 回撤恢復天數:-1326天

  • 風險調整後收益:0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-20.89%

  • 近期波動率:43.00%

  • 近期最大回撤:-22.39%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3110.99%

  • 波動率相對表現:+11.18%

  • 回撤相對表現:+36.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:42.40%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:35:59



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置