技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.962 |
| MACD | 0.503 |
| DIF | 0.503 |
| EMA_12 | 21.380 |
| EMA_26 | 20.877 |
| MACD Signal | 0.563 |
| MACD Histogram | -0.060 |
| 布林帶上軌 | 22.810 |
| 布林帶中軌 | 21.062 |
| 布林帶下軌 | 19.315 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.973
- 19.700
- 19.315
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.810
- 23.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.827 |
| 年化波動率 | 29.001 |
| 5日波動率 | 1.390 |
| 10日波動率 | 1.487 |
| 20日波動率 | 1.550 |
| 60日波動率 | 1.621 |
| 上行波動率 | 1.619 |
| 下行波動率 | 1.379 |
| 收益率峰度 | 6.164 |
| 收益率偏度 | 0.412 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.853 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.173 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.403 |
| ATR百分比 | 2.296 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.721% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.897% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 39.134% |
| 下跌天數比例 | 45.508% |
| 平盤天數比例 | 15.331% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.979% | 1.779% | 261.006% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.424% | 1.028% | -39.271% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.950% | -0.981% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.647% | -0.825% | -42.378% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.005% |
| 平均漲跌幅 | 0.884% |
| 上漲比例 | 50.538% |
| 平均成交量(張) | 3484 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.307 |
| 價量變化相關性 | 0.108 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 281 | 129 | 45.907% |
| 3 | 下跌 | 893 | 324 | 36.282% |
| 5 | 上漲 | 84 | 38 | 45.238% |
| 5 | 下跌 | 376 | 121 | 32.181% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 64 | 13 | 20.312% |
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