技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.889 |
| MACD | -0.007 |
| DIF | -0.007 |
| EMA_12 | 10.281 |
| EMA_26 | 10.288 |
| MACD Signal | 0.014 |
| MACD Histogram | -0.021 |
| 布林帶上軌 | 10.504 |
| 布林帶中軌 | 10.335 |
| 布林帶下軌 | 10.166 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.166
- 10.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.500
- 10.504
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.789 |
| 年化波動率 | 28.406 |
| 5日波動率 | 1.445 |
| 10日波動率 | 1.517 |
| 20日波動率 | 1.563 |
| 60日波動率 | 1.619 |
| 上行波動率 | 1.420 |
| 下行波動率 | 1.347 |
| 收益率峰度 | 6.190 |
| 收益率偏度 | -0.013 |
| 最大單日漲幅 | 9.778 |
| 最大單日跌幅 | -15.048 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.054 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.337 |
| ATR百分比 | 2.234 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.021% |
| 上漲天數比例 | 36.081% |
| 下跌天數比例 | 47.624% |
| 平盤天數比例 | 16.295% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.906% | 1.737% | 104.351% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.356% | 1.032% | -32.885% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.416% | -1.167% | 67.692% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.322% | -0.831% | -33.778% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.570% |
| 平均漲跌幅 | 0.837% |
| 上漲比例 | 60.284% |
| 平均成交量(張) | 8968 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.525 |
| 價量變化相關性 | 0.229 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 162 | 93 | 57.407% |
| 3 | 下跌 | 927 | 359 | 38.727% |
| 5 | 上漲 | 24 | 15 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 334 | 132 | 39.521% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 13 | 38.235% |
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