太子的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價13.80
收盤價標準差4.42
最高價31.50
最低價7.90
平均成交量(張)3067.79
成交量標準差(張)4691.29
平均成交金額53305118.81
平均成交筆數964.65
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例36.08
最大單日漲幅14.94
最大單日跌幅-9.83
年化波動率28.41
最大回撤-74.18

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.774.383085.57954.67-0.1835.62
週二13.774.412912.27929.58-0.1434.66
週三13.784.433037.41979.95-0.0139.68
週四13.804.433002.74939.95-0.1434.05
週五13.874.453329.591026.62-0.0936.58
週六14.344.832023.44657.47-0.3126.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0310.4565.0010.3610.310.050.030.000.02
2025-03-0410.3565.0010.3610.310.050.040.000.01
2025-03-0510.3561.1110.3610.310.040.040.000.01
2025-03-0610.3046.6710.3510.310.040.04-1.00-0.00
2025-03-0710.2543.7510.3310.310.030.030.00-0.01
2025-03-1010.3550.0010.3410.310.020.030.00-0.01
2025-03-1110.2545.0010.3210.310.020.030.00-0.01
2025-03-1210.2550.0010.3110.300.010.030.00-0.02
2025-03-1310.1535.2910.2910.29-0.000.020.00-0.02
2025-03-1410.2538.8910.2810.29-0.010.010.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2110.45-1賣出
2025-02-2410.45-1賣出
2025-02-2510.45-1賣出
2025-02-2610.400中性
2025-02-2710.300中性
2025-03-0310.45-1賣出
2025-03-0410.350中性
2025-03-0510.350中性
2025-03-0610.30-1賣出
2025-03-0710.250中性
2025-03-1010.35-1賣出
2025-03-1110.250中性
2025-03-1210.250中性
2025-03-1310.152強烈買入
2025-03-1410.250中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2110.45持平持平持平持平賣出
2025-02-2410.45持平持平持平持平賣出
2025-02-2510.45持平持平持平持平賣出
2025-02-2610.40持平持平持平持平持平
2025-02-2710.30持平持平持平持平持平
2025-03-0310.45持平持平持平持平賣出
2025-03-0410.35持平持平持平持平持平
2025-03-0510.35持平持平持平持平持平
2025-03-0610.30持平持平賣出持平持平
2025-03-0710.25持平持平持平持平持平
2025-03-1010.35賣出持平持平持平持平
2025-03-1110.25持平持平持平持平持平
2025-03-1210.25持平持平持平持平持平
2025-03-1310.15持平持平持平買入買入
2025-03-1410.25持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.38
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數209.71
索提諾比率-0.05
波動率比率(上行/下行)1.05
95%VaR-2.50
99%VaR-5.47

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.79
年化波動率28.41
5日波動率1.44
10日波動率1.52
20日波動率1.56
60日波動率1.62
上行波動率1.42
下行波動率1.35
收益率峰度6.19
收益率偏度-0.01
最大單日漲幅9.78
最大單日跌幅-15.05
波動率比率(上行/下行)1.05
平均真實範圍(ATR)0.34
ATR百分比2.23

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.014117.92811625-0.148935
21.57297.092791662.50.198263
30.1220429.369341656.25-0.00476284
42.844348.6288815400.310316
5-1.029826.139051526.6667-0.194898
60.7448945.27591526.66670.109598
7-2.863746.047761526.6667-0.501078
81.003079.1177215400.0917343
9-0.4438858.583221546.6667-0.0711332
10-1.618935.477521526.6667-0.325987
111.2046710.25971566.66670.101173
12-0.6912773.868531546.6667-0.221775

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.844348.6288815400.310316
21.57297.092791662.50.198263
111.2046710.25971566.66670.101173

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.863746.047761526.6667-0.501078
10-1.618935.477521526.6667-0.325987
5-1.029826.139051526.6667-0.194898

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.8443440
211.572962.5
11101.2046766.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.8637473.3333
109-1.6189373.3333
54-1.0298273.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性44.99

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性45.32

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性45.93

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性44.08

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.68
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.87
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.16
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.63

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量39.39
動量持續性44.99

10日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量47.31
動量持續性45.32

20日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量55.93
動量持續性45.93

60日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量87.06
動量持續性44.08

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.47
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.16

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量601.91
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率37.08
長期上漲機率41.27

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.52510.08830.2147
Volume_Shares0.52511.00000.22920.3255
RSI_140.08830.22921.00000.5383
MACD0.21470.32550.53831.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.407%
下跌38.727%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129819.13%
2245-29.80%
33434.08%
4291-33.33%
531830.19%
6307-3.58%
732627.30%
833030.00%
93059.51%
1030829.55%
113239.91%
123317.55%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 30.19%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -33.33%)

  • 平均準確率:8.37%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
3343-0.29%
4291-0.69%
53180.00%
63070.98%
7326-1.23%
83300.30%
9305-1.31%
103080.00%
113231.24%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:-0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-16.73%
33430.58%
4291-17.18%
53188.81%
6307-2.93%
732610.12%
833010.00%
9305-0.33%
1030810.06%
113234.33%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 10.12%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -17.18%)

  • 平均準確率:0.93%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
3343-0.29%
4291-1.03%
53180.31%
63070.00%
7326-1.23%
83301.82%
9305-1.64%
103080.32%
113231.24%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-0.41%
3343-0.58%
4291-4.12%
53180.94%
6307-3.58%
73266.44%
8330-2.73%
93052.95%
103082.27%
11323-2.79%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 6.44%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -4.12%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-15.92%
33434.66%
4291-10.31%
531820.13%
63071.95%
732613.19%
833020.61%
93059.84%
1030816.88%
113235.88%
1233111.48%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.61%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.92%)

  • 平均準確率:7.48%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 10.166

  • 10.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.500

  • 10.504


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.003
上漲比例37.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例37.692

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03051920.016741137.6975
2-0.00948690.048773736.8996
3-0.0141519-0.038254834.4433
4-0.0285551-0.0097915935.447

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.012750336.5501
2-0.027323335.8053
3-0.031584934.4356
4-0.025104736.1628
50.022432440.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.021
上漲天數比例36.081
下跌天數比例47.624
平盤天數比例16.295

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.906
平均漲幅1.737
平均成交量變化(張)104.351

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.356
平均漲幅1.032
平均成交量變化(張)-32.885

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.416
平均跌幅-1.167
平均成交量變化(張)67.692

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.322
平均跌幅-0.831
平均成交量變化(張)-33.778

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.570
平均漲跌幅0.837
上漲比例60.284
平均成交量(張)8968.144

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.525
成交量變化與價格變化相關係數0.229

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%682.49-8.37%22.01%0.00%
最近一周-0.49%978.01-54.49%14.21%14.29%
最近半個月-1.91%1047.19-70.11%12.62%33.33%
最近一個月0.99%902.20-35.85%16.05%36.67%
最近兩個月-5.09%927.92-14.32%16.13%33.33%
最近三個月-1.91%910.45-29.94%15.87%38.89%
最近半年-18.00%1696.28-79.29%22.79%36.67%
最近一年-4.65%2622.9550.53%24.72%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天41.4/50.0/38.9/-11.1-73.6%/4.5%/-50.3%-0.02/-0.02/-0.02/-0.00
最近一周44.2/46.7/38.9/-7.8-40.7%/-41.6%/-50.3%-0.01/-0.00/-0.02/-0.02
最近半個月53.5/60.0/38.9/-21.17.6%/-140.5%/-50.3%0.01/0.04/-0.02/-0.06
最近一個月54.8/47.8/38.9/-8.921.6%/-50.0%/-50.3%0.02/0.03/-0.02/-0.05
最近兩個月45.1/56.5/38.9/-17.6-19.0%/-71.5%/-50.3%-0.00/0.01/-0.02/-0.03
最近三個月47.9/31.8/38.9/7.1-3.7%/5.6%/-50.3%0.01/-0.00/-0.02/-0.02
最近半年46.3/65.6/38.9/-26.7-14.5%/-103.5%/-50.3%-0.00/0.04/-0.02/-0.06
最近一年48.3/37.9/38.9/1.0-5.7%/-3.3%/-50.3%0.00/0.01/-0.02/-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量902.20張
成交量趨勢-35.85%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點10.17
第2個買點10.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.90 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.89% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.61% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.94% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.24%

  • 中期(20日)波動率:27.41%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.80

  • 價格波動範圍:7.90 ~ 31.50

  • 價格變異係數:32.03%


風險指標



  • 最大回撤:-74.18%

  • 回撤恢復天數:823天

  • 風險調整後收益:-0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.09%

  • 近期波動率:16.13%

  • 近期最大回撤:-9.17%

  • 近期上漲天數比例:30.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-640.99%

  • 波動率相對表現:-12.43%

  • 回撤相對表現:+65.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:41.27%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:35:49



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