技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.302 |
| MACD | -0.264 |
| DIF | -0.264 |
| EMA_12 | 14.618 |
| EMA_26 | 14.882 |
| MACD Signal | -0.171 |
| MACD Histogram | -0.093 |
| 布林帶上軌 | 16.136 |
| 布林帶中軌 | 15.027 |
| 布林帶下軌 | 13.919 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.919
- 13.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.900
- 16.136
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.179 |
| 年化波動率 | 34.589 |
| 5日波動率 | 1.871 |
| 10日波動率 | 1.975 |
| 20日波動率 | 2.033 |
| 60日波動率 | 2.095 |
| 上行波動率 | 1.685 |
| 下行波動率 | 1.462 |
| 收益率峰度 | 4.009 |
| 收益率偏度 | 0.337 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.152 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.866 |
| ATR百分比 | 2.933 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.067% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.080% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.090% |
| 上漲天數比例 | 37.852% |
| 下跌天數比例 | 56.832% |
| 平盤天數比例 | 5.315% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.940% | 2.090% | 115.215% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.564% | 1.092% | -31.034% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.450% | -1.860% | 60.739% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.047% | -1.096% | -34.130% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.047% |
| 平均漲跌幅 | 1.452% |
| 上漲比例 | 69.139% |
| 平均成交量(張) | 9268 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.316 |
| 價量變化相關性 | 0.226 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 178 | 120 | 67.416% |
| 3 | 下跌 | 854 | 339 | 39.696% |
| 5 | 上漲 | 22 | 16 | 72.727% |
| 5 | 下跌 | 288 | 136 | 47.222% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 5 | 33.333% |
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