兆赫的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價29.16
收盤價標準差11.74
最高價68.00
最低價10.95
平均成交量(張)2948.76
成交量標準差(張)4475.18
平均成交金額102897957.17
平均成交筆數1411.33
平均漲跌幅-0.27
上漲天數比例37.85
最大單日漲幅10.60
最大單日跌幅-10.70
年化波動率34.59
最大回撤-83.08

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.9711.652793.001341.35-0.3037.40
週二29.0811.732866.331383.86-0.2538.65
週三29.2111.802974.111428.23-0.1040.88
週四29.2411.773100.301472.90-0.3235.52
週五29.1811.772988.641418.99-0.3836.44
週六35.0011.403920.711914.930.0553.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.9043.9015.3015.300.000.040.00-0.04
2025-03-0414.8046.1515.2215.26-0.040.020.00-0.06
2025-03-0515.2053.3315.2215.26-0.040.010.00-0.05
2025-03-0614.6530.4315.1315.21-0.08-0.010.00-0.07
2025-03-0714.4523.4015.0315.15-0.13-0.030.00-0.10
2025-03-1014.3022.9214.9115.09-0.18-0.060.00-0.12
2025-03-1114.2020.4114.8015.02-0.22-0.090.00-0.13
2025-03-1214.4025.0014.7414.98-0.24-0.120.00-0.12
2025-03-1314.2525.4914.6714.92-0.26-0.150.00-0.11
2025-03-1414.3528.3014.6214.88-0.26-0.170.00-0.09

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2115.500中性
2025-02-2415.550中性
2025-02-2515.400中性
2025-02-2615.350中性
2025-02-2715.100中性
2025-03-0314.900中性
2025-03-0414.801買入
2025-03-0515.200中性
2025-03-0614.652強烈買入
2025-03-0714.453強烈買入
2025-03-1014.303強烈買入
2025-03-1114.202強烈買入
2025-03-1214.401買入
2025-03-1314.251買入
2025-03-1414.351買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2115.50持平持平持平持平持平
2025-02-2415.55持平持平持平持平持平
2025-02-2515.40持平持平持平持平持平
2025-02-2615.35持平持平持平持平持平
2025-02-2715.10持平持平賣出持平買入
2025-03-0314.90賣出持平持平持平買入
2025-03-0414.80持平持平持平持平買入
2025-03-0515.20持平持平持平持平持平
2025-03-0614.65持平持平持平買入買入
2025-03-0714.45持平買入持平買入買入
2025-03-1014.30持平買入持平買入買入
2025-03-1114.20持平買入持平買入持平
2025-03-1214.40持平買入持平持平持平
2025-03-1314.25持平買入持平持平持平
2025-03-1414.35持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.21
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數11.00
索提諾比率-0.25
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-3.24
99%VaR-6.00

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.18
年化波動率34.59
5日波動率1.87
10日波動率1.98
20日波動率2.03
60日波動率2.09
上行波動率1.69
下行波動率1.46
收益率峰度4.01
收益率偏度0.34
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.87
ATR百分比2.93

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.853577.826521631.25-0.258127
21.326796.09631668.750.1903
3-1.950176.956681625-0.304288
4-2.6164314.30311520-0.19458
5-3.033668.556251540-0.374034
62.609468.46691553.33330.288511
7-1.360156.94091546.6667-0.219974
8-1.8435713.49731526.6667-0.148936
9-0.2100099.621191546.6667-0.0391507
10-0.31463710.5311540-0.0457037
110.4180547.481715600.0336003
122.329827.83641573.33330.276039

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
62.609468.46691553.33330.288511
122.329827.83641573.33330.276039
21.326796.09631668.750.1903

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.033668.556251540-0.374034
4-2.6164314.30311520-0.19458
3-1.950176.956681625-0.304288

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
652.6094653.3333
12112.3298273.3333
211.3267968.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.0336660
43-2.6164380
32-1.9501775

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.08
趨勢持續性47.30

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.16
趨勢持續性48.32

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.32
趨勢持續性47.03

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.15
趨勢持續性41.34

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.59
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.67
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.18
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.65

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.08
成交量動量52.34
動量持續性47.30

10日動量


指標數值
價格動量-0.16
成交量動量63.31
動量持續性48.32

20日動量


指標數值
價格動量-0.32
成交量動量79.20
動量持續性47.03

60日動量


指標數值
價格動量-1.15
成交量動量98.44
動量持續性41.34

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.07
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.18

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量748.65
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率40.45
長期上漲機率45.52

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31640.05650.0973
Volume_Shares0.31641.00000.26330.2468
RSI_140.05650.26331.00000.6107
MACD0.09730.24680.61071.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.416%
下跌39.696%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129838.93%
2245-4.49%
334319.83%
429140.55%
531851.89%
6307-17.59%
732614.72%
833046.06%
9305-3.93%
1030825.32%
1132315.48%
12331-22.66%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 51.89%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -22.66%)

  • 平均準確率:17.01%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
3343-0.87%
4291-1.03%
53181.26%
63070.65%
7326-0.92%
8330-0.30%
93050.66%
103080.00%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
22450.41%
33434.08%
429112.37%
531819.18%
6307-8.79%
73263.37%
833022.12%
9305-4.26%
1030814.29%
113233.72%
12331-15.41%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 22.12%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -15.41%)

  • 平均準確率:4.98%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3343-0.58%
4291-0.69%
53182.20%
6307-0.33%
7326-1.53%
83301.52%
9305-0.98%
103080.32%
113231.24%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.42%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-2.86%
33432.04%
42913.78%
53183.46%
6307-5.54%
73261.23%
83304.24%
9305-0.33%
10308-0.65%
113232.48%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.24%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -5.54%)

  • 平均準確率:0.39%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129830.54%
2245-5.71%
334315.16%
429126.12%
531825.79%
6307-3.58%
732612.58%
833018.48%
93050.98%
1030811.36%
113237.43%
123310.00%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 30.54%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率:11.60%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.919

  • 13.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.900

  • 16.136


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.067
上漲比例40.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.080
上漲比例38.846

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08386-0.031729738.7133
2-0.11452-0.051573337.5546
3-0.0814256-0.044645337.6691
4-0.08050940.064408737.526

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.078166538.6007
2-0.14646633.8355
3-0.071265739.1106
4-0.079476738.6047
5-0.043412241.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.090
上漲天數比例37.852
下跌天數比例56.832
平盤天數比例5.315

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.940
平均漲幅2.090
平均成交量變化(張)115.215

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.564
平均漲幅1.092
平均成交量變化(張)-31.034

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.450
平均跌幅-1.860
平均成交量變化(張)60.739

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.047
平均跌幅-1.096
平均成交量變化(張)-34.130

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.047
平均漲跌幅1.452
上漲比例69.139
平均成交量(張)9267.522

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.316
成交量變化與價格變化相關係數0.226

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.35%705.277.22%19.57%66.67%
最近一周-2.05%906.41-42.57%17.82%42.86%
最近半個月-7.42%714.72110.45%23.84%46.67%
最近一個月-3.04%620.2052.76%23.66%53.33%
最近兩個月-13.29%675.9655.30%27.95%45.00%
最近三個月-20.50%601.9561.20%27.44%40.00%
最近半年-31.34%878.62-43.90%30.96%43.33%
最近一年-50.60%2464.70-98.79%30.33%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.3/25.0/28.3/3.3-70.2%/10.9%/-61.1%-0.11/-0.12/-0.09/0.02
最近一周25.1/30.4/28.3/-2.1-90.4%/43.6%/-61.1%-0.10/-0.07/-0.09/-0.02
最近半個月38.5/62.5/28.3/-34.2-53.2%/-97.5%/-61.1%-0.04/0.08/-0.09/-0.17
最近一個月51.3/47.9/28.3/-19.6-1.8%/-54.5%/-61.1%0.05/0.09/-0.09/-0.19
最近兩個月41.5/47.5/28.3/-19.2-34.0%/5.5%/-61.1%0.00/-0.02/-0.09/-0.08
最近三個月41.7/50.8/28.3/-22.5-36.5%/-63.9%/-61.1%-0.01/0.01/-0.09/-0.11
最近半年45.0/54.3/28.3/-26.0-19.2%/-67.9%/-61.1%-0.01/-0.05/-0.09/-0.04
最近一年44.8/86.5/28.3/-58.2-16.3%/-121.6%/-61.1%-0.02/0.57/-0.09/-0.67

成交量分析


指標數值
近期平均成交量620.20張
成交量趨勢52.76%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.92
第2個買點13.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.43 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.13% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.60% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.61% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:34.40%

  • 中期(20日)波動率:33.57%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:29.16

  • 價格波動範圍:10.95 ~ 68.00

  • 價格變異係數:40.27%


風險指標



  • 最大回撤:-83.08%

  • 回撤恢復天數:1191天

  • 風險調整後收益:-0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.29%

  • 近期波動率:27.95%

  • 近期最大回撤:-16.31%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1038.23%

  • 波動率相對表現:-6.74%

  • 回撤相對表現:+66.77%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:45.52%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:35:17



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