技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.298 |
| MACD | -0.340 |
| DIF | -0.340 |
| EMA_12 | 23.865 |
| EMA_26 | 24.205 |
| MACD Signal | -0.222 |
| MACD Histogram | -0.118 |
| 布林帶上軌 | 25.997 |
| 布林帶中軌 | 24.453 |
| 布林帶下軌 | 22.908 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.050
- 22.908
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.600
- 25.997
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.535 |
| 年化波動率 | 40.234 |
| 5日波動率 | 2.042 |
| 10日波動率 | 2.168 |
| 20日波動率 | 2.243 |
| 60日波動率 | 2.324 |
| 上行波動率 | 2.236 |
| 下行波動率 | 1.647 |
| 收益率峰度 | 4.051 |
| 收益率偏度 | 0.696 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.358 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.645 |
| ATR百分比 | 3.194 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 39.839% |
| 下跌天數比例 | 47.973% |
| 平盤天數比例 | 12.107% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.987% | 2.604% | 258.483% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.470% | 1.426% | -39.140% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.993% | -1.665% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.550% | -1.145% | -41.718% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.899% |
| 平均漲跌幅 | 1.954% |
| 上漲比例 | 64.778% |
| 平均成交量(張) | 4495 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.401 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 206 | 122 | 59.223% |
| 3 | 下跌 | 761 | 325 | 42.707% |
| 5 | 上漲 | 34 | 22 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 262 | 106 | 40.458% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 9 | 32.143% |
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