連宇的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價18.04
收盤價標準差11.27
最高價79.80
最低價9.05
平均成交量(張)1288.58
成交量標準差(張)4402.98
平均成交金額43330268.31
平均成交筆數661.33
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例39.84
最大單日漲幅13.21
最大單日跌幅-11.65
年化波動率40.23
最大回撤-70.47

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.0411.281226.11619.97-0.2038.49
週二18.0411.271215.98619.37-0.0838.51
週三18.0211.331339.96682.46-0.0242.61
週四18.0311.241401.27721.600.0141.82
週五18.1411.361264.12671.72-0.1437.67
週六13.762.89987.32219.27-0.0340.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0324.0048.7524.7624.740.02-0.030.000.05
2025-03-0424.1552.5024.6724.70-0.03-0.03-1.00-0.00
2025-03-0524.1053.1624.5824.65-0.07-0.040.00-0.04
2025-03-0623.9532.2024.4824.60-0.12-0.050.00-0.07
2025-03-0723.8032.7624.3824.54-0.16-0.070.00-0.09
2025-03-1023.8026.4224.2924.49-0.20-0.100.00-0.10
2025-03-1123.5521.4324.1824.42-0.24-0.130.00-0.11
2025-03-1223.459.8024.0624.35-0.28-0.160.00-0.12
2025-03-1323.209.2623.9324.26-0.33-0.190.00-0.14
2025-03-1423.5019.3023.8724.21-0.34-0.220.00-0.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2125.25-2強烈賣出
2025-02-2425.35-2強烈賣出
2025-02-2525.25-1賣出
2025-02-2625.100中性
2025-02-2724.700中性
2025-03-0324.001買入
2025-03-0424.15-1賣出
2025-03-0524.100中性
2025-03-0623.951買入
2025-03-0723.801買入
2025-03-1023.802強烈買入
2025-03-1123.552強烈買入
2025-03-1223.452強烈買入
2025-03-1323.202強烈買入
2025-03-1423.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2125.25持平賣出持平持平賣出
2025-02-2425.35持平賣出持平持平賣出
2025-02-2525.25持平賣出持平持平持平
2025-02-2625.10持平持平持平持平持平
2025-02-2724.70持平持平持平持平持平
2025-03-0324.00持平持平持平持平買入
2025-03-0424.15持平持平賣出持平持平
2025-03-0524.10賣出持平持平持平買入
2025-03-0623.95持平持平持平持平買入
2025-03-0723.80持平持平持平持平買入
2025-03-1023.80持平買入持平持平買入
2025-03-1123.55持平買入持平持平買入
2025-03-1223.45持平買入持平持平買入
2025-03-1323.20持平買入持平持平買入
2025-03-1423.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.15
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3207.92
索提諾比率0.18
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaR-3.56
99%VaR-6.84

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.53
年化波動率40.23
5日波動率2.04
10日波動率2.17
20日波動率2.24
60日波動率2.32
上行波動率2.24
下行波動率1.65
收益率峰度4.05
收益率偏度0.70
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)0.64
ATR百分比3.19

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.2151213.60371631.25-0.175083
25.5177812.080616750.442952
31.9160712.71031643.750.137637
4-2.2667113.27981540-0.183239
52.5700424.528115400.0979848
63.55218.790315600.385132
7-1.396027.291181546.6667-0.214325
8-6.432949.232521526.6667-0.714822
95.5533412.36851566.66670.435515
101.0169911.91591533.33330.071361
11-0.338829.104351540-0.0555215
12-0.9207818.366381533.3333-0.129978

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
95.5533412.36851566.66670.435515
25.5177812.080616750.442952
63.55218.790315600.385132

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.432949.232521526.6667-0.714822
4-2.2667113.27981540-0.183239
1-2.2151213.60371631.25-0.175083

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
985.5533466.6667
215.5177875
653.552160

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.4329473.3333
43-2.2667160
112-2.2151268.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性43.97

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性43.52

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性43.09

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.40
趨勢持續性40.72

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.92
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.28
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.44
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.11

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量inf
動量持續性43.92

10日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量inf
動量持續性43.49

20日動量


指標數值
價格動量0.71
成交量動量inf
動量持續性43.09

60日動量


指標數值
價格動量2.40
成交量動量inf
動量持續性40.70

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.85
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.44

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量79.79
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率38.20
長期上漲機率40.47

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40100.06940.1961
Volume_Shares0.40101.00000.20470.4598
RSI_140.06940.20471.00000.5058
MACD0.19610.45980.50581.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.223%
下跌42.707%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129844.30%
2245-22.04%
33431.75%
429138.49%
531821.07%
6307-0.33%
73269.82%
833046.36%
9305-14.43%
1030816.88%
1132320.43%
123318.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 46.36%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.04%)

  • 平均準確率:14.21%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.04%
3343-0.87%
4291-1.37%
53180.00%
63070.65%
73260.00%
8330-1.21%
93051.64%
10308-0.97%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129814.77%
2245-9.80%
33431.17%
429117.18%
531811.64%
63071.95%
73261.23%
833021.21%
9305-9.51%
103085.19%
113236.50%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 21.21%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.80%)

  • 平均準確率:4.95%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3343-2.04%
42910.69%
53180.00%
63070.33%
73260.00%
83300.30%
93050.98%
10308-1.62%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-1.63%
3343-1.75%
42910.34%
5318-1.89%
6307-2.61%
7326-0.61%
83300.00%
9305-7.21%
10308-1.30%
11323-0.93%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 2.01%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -7.21%)

  • 平均準確率:-1.42%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129828.19%
2245-14.69%
33435.25%
429121.65%
531811.32%
6307-0.65%
73269.20%
833026.06%
9305-0.33%
1030815.58%
1132313.93%
1233112.39%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 28.19%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)

  • 平均準確率:10.66%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.050

  • 22.908


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.600

  • 25.997


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.011
上漲比例40.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.032
上漲比例41.154

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.003634310.085056939.7291
2-0.05025140.046969739.9563
3-0.0475521-0.02333539.7503
4-0.04291360.0037140939.9168

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.00020506641.2545
2-0.07011636.7323
3-0.027545740.821
4-0.058253839.6512
5-0.0044256842.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例39.839
下跌天數比例47.973
平盤天數比例12.107

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.987
平均漲幅2.604
平均成交量變化(張)258.483

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.470
平均漲幅1.426
平均成交量變化(張)-39.140

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.993
平均跌幅-1.665
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.550
平均跌幅-1.145
平均成交量變化(張)-41.718

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.899
平均漲跌幅1.954
上漲比例64.778
平均成交量(張)4494.745

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.401
成交量變化與價格變化相關係數0.166

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.21%118.26-48.82%26.48%66.67%
最近一周-1.88%119.73-10.00%14.02%42.86%
最近半個月-6.93%113.4818.92%15.84%46.67%
最近一個月1.51%132.48-52.43%25.25%50.00%
最近兩個月-15.16%161.644.27%30.98%41.67%
最近三個月-26.45%190.19-84.85%30.09%41.11%
最近半年-40.88%720.04-97.81%39.85%37.22%
最近一年-53.19%1101.19-97.90%41.46%36.71%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天12.8/9.8/19.3/9.5-76.6%/17.7%/-61.7%-0.13/-0.12/-0.12/0.01
最近一周21.6/32.2/19.3/-12.9-70.5%/-6.3%/-61.7%-0.11/-0.07/-0.12/-0.05
最近半個月45.3/83.1/19.3/-63.8-22.8%/-125.3%/-61.7%0.03/0.31/-0.12/-0.43
最近一個月47.2/13.3/19.3/6.0-0.8%/-6.2%/-61.7%0.10/-0.12/-0.12/0.01
最近兩個月41.8/51.5/19.3/-32.2-28.9%/-38.1%/-61.7%0.03/0.11/-0.12/-0.23
最近三個月41.0/59.0/19.3/-39.7-32.7%/-96.1%/-61.7%-0.02/0.23/-0.12/-0.35
最近半年44.4/67.4/19.3/-48.1-19.7%/-108.2%/-61.7%-0.04/0.37/-0.12/-0.49
最近一年44.4/47.1/19.3/-27.8-19.2%/-57.6%/-61.7%0.03/0.75/-0.12/-0.87

成交量分析


指標數值
近期平均成交量132.48張
成交量趨勢-52.43%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.05
第2個買點22.91

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.45 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.18% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:67.77% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.61個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.66%

  • 中期(20日)波動率:46.54%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.04

  • 價格波動範圍:9.05 ~ 79.80

  • 價格變異係數:62.51%


風險指標



  • 最大回撤:-70.47%

  • 回撤恢復天數:-2092天

  • 風險調整後收益:0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.16%

  • 近期波動率:30.98%

  • 近期最大回撤:-19.06%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2311.67%

  • 波動率相對表現:-9.39%

  • 回撤相對表現:+49.07%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:40.47%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:35:10



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