技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 64.444 |
MACD | 0.269 |
DIF | 0.269 |
EMA_12 | 45.832 |
EMA_26 | 45.563 |
MACD Signal | 0.012 |
MACD Histogram | 0.257 |
布林帶上軌 | 46.934 |
布林帶中軌 | 45.422 |
布林帶下軌 | 43.911 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 47.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.663
- 45.422
- 43.911
潛在阻力位 (由低到高)
- 47.400
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.550 |
年化波動率 | 40.486 |
5日波動率 | 1.963 |
10日波動率 | 2.082 |
20日波動率 | 2.165 |
60日波動率 | 2.267 |
上行波動率 | 2.248 |
下行波動率 | 1.753 |
收益率峰度 | 14.997 |
收益率偏度 | 1.139 |
最大單日漲幅 | 36.313 |
最大單日跌幅 | -13.911 |
波動率比率(上行/下行) | 1.282 |
平均真實範圍(ATR) | 1.302 |
ATR百分比 | 3.032 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
月初效應-上漲比例 | 42.732% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.141% |
月底效應-上漲比例 | 37.147% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.136% |
上漲天數比例 | 38.049% |
下跌天數比例 | 55.106% |
平盤天數比例 | 6.845% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.037% | 2.328% | 142.781% |
價格上漲_成交量下降 | 20.938% | 1.217% | -34.311% |
價格下跌_成交量上升 | 22.716% | -1.753% | 77.617% |
價格下跌_成交量下降 | 32.309% | -1.196% | -36.385% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.485% |
平均漲跌幅 | 1.775% |
上漲比例 | 71.307% |
平均成交量(張) | 5194 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.524 |
價量變化相關性 | 0.295 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 216 | 126 | 58.333% |
3 | 下跌 | 885 | 346 | 39.096% |
5 | 上漲 | 37 | 25 | 67.568% |
5 | 下跌 | 326 | 129 | 39.571% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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