技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.318 |
| MACD | -0.052 |
| DIF | -0.052 |
| EMA_12 | 27.530 |
| EMA_26 | 27.582 |
| MACD Signal | 0.024 |
| MACD Histogram | -0.076 |
| 布林帶上軌 | 29.352 |
| 布林帶中軌 | 27.877 |
| 布林帶下軌 | 26.403 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.528
- 26.403
- 25.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.352
- 30.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.353 |
| 年化波動率 | 37.346 |
| 5日波動率 | 1.879 |
| 10日波動率 | 2.028 |
| 20日波動率 | 2.127 |
| 60日波動率 | 2.226 |
| 上行波動率 | 2.025 |
| 下行波動率 | 1.616 |
| 收益率峰度 | 6.257 |
| 收益率偏度 | 0.476 |
| 最大單日漲幅 | 12.674 |
| 最大單日跌幅 | -21.892 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.253 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.607 |
| ATR百分比 | 2.983 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.234% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.523% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.033% |
| 上漲天數比例 | 40.595% |
| 下跌天數比例 | 50.189% |
| 平盤天數比例 | 9.162% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.459% | 2.273% | 178.925% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.919% | 1.207% | -36.826% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.892% | -1.558% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.730% | -1.104% | -39.005% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.757% |
| 平均漲跌幅 | 1.533% |
| 上漲比例 | 61.809% |
| 平均成交量(張) | 2686 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.266 |
| 價量變化相關性 | 0.177 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 275 | 157 | 57.091% |
| 3 | 下跌 | 793 | 301 | 37.957% |
| 5 | 上漲 | 60 | 28 | 46.667% |
| 5 | 下跌 | 309 | 120 | 38.835% |
| 10 | 上漲 | 6 | 1 | 16.667% |
| 10 | 下跌 | 28 | 10 | 35.714% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
