技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.681 |
| MACD | 2.778 |
| DIF | 2.778 |
| EMA_12 | 40.578 |
| EMA_26 | 37.801 |
| MACD Signal | 2.673 |
| MACD Histogram | 0.105 |
| 布林帶上軌 | 44.110 |
| 布林帶中軌 | 39.397 |
| 布林帶下軌 | 34.685 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.397
- 34.685
- 33.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.110
- 45.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.305 |
| 年化波動率 | 36.597 |
| 5日波動率 | 1.777 |
| 10日波動率 | 1.878 |
| 20日波動率 | 1.948 |
| 60日波動率 | 2.029 |
| 上行波動率 | 2.111 |
| 下行波動率 | 1.549 |
| 收益率峰度 | 5.464 |
| 收益率偏度 | 0.835 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.406 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.363 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.462 |
| ATR百分比 | 2.768 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.048% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 37.933% |
| 下跌天數比例 | 48.000% |
| 平盤天數比例 | 14.067% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.577% | 2.304% | 272.097% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.872% | 1.182% | -40.432% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.483% | -1.323% | 133.800% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.067% | -1.075% | -41.477% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.792% |
| 平均漲跌幅 | 1.905% |
| 上漲比例 | 61.940% |
| 平均成交量(張) | 3690 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.495 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 176 | 120 | 68.182% |
| 3 | 下跌 | 848 | 348 | 41.038% |
| 5 | 上漲 | 18 | 12 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 295 | 120 | 40.678% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 7 | 38.889% |
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