技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.675 |
| MACD | 1.736 |
| DIF | 1.736 |
| EMA_12 | 85.367 |
| EMA_26 | 83.630 |
| MACD Signal | 1.780 |
| MACD Histogram | -0.043 |
| 布林帶上軌 | 95.226 |
| 布林帶中軌 | 85.485 |
| 布林帶下軌 | 75.744 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 88.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 85.485
- 75.744
- 74.191
潛在阻力位 (由低到高)
- 94.600
- 95.226
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.296 |
| 年化波動率 | 20.576 |
| 5日波動率 | 0.832 |
| 10日波動率 | 0.905 |
| 20日波動率 | 0.955 |
| 60日波動率 | 1.006 |
| 上行波動率 | 1.243 |
| 下行波動率 | 1.033 |
| 收益率峰度 | 19.958 |
| 收益率偏度 | 1.257 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.539 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.203 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.542 |
| ATR百分比 | 1.510 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 54.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 52.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.025% |
| 上漲天數比例 | 51.812% |
| 下跌天數比例 | 35.409% |
| 平盤天數比例 | 12.779% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.295% | 0.900% | 29.457% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.369% | 0.670% | -14.432% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.644% | -0.642% | 42.756% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.691% | -0.568% | -15.159% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 2.174% |
| 平均漲跌幅 | 0.890% |
| 上漲比例 | 55.556% |
| 平均成交量(張) | 822 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.517 |
| 價量變化相關性 | 0.059 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 756 | 243 | 32.143% |
| 3 | 下跌 | 649 | 217 | 33.436% |
| 5 | 上漲 | 366 | 102 | 27.869% |
| 5 | 下跌 | 285 | 93 | 32.632% |
| 10 | 上漲 | 73 | 19 | 26.027% |
| 10 | 下跌 | 39 | 17 | 43.590% |
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