技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.108 |
| MACD | -1.298 |
| DIF | -1.298 |
| EMA_12 | 74.851 |
| EMA_26 | 76.148 |
| MACD Signal | -0.717 |
| MACD Histogram | -0.580 |
| 布林帶上軌 | 85.987 |
| 布林帶中軌 | 77.700 |
| 布林帶下軌 | 69.413 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 74.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.413
- 69.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 84.600
- 85.987
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.918 |
| 年化波動率 | 30.450 |
| 5日波動率 | 1.535 |
| 10日波動率 | 1.630 |
| 20日波動率 | 1.692 |
| 60日波動率 | 1.753 |
| 上行波動率 | 1.634 |
| 下行波動率 | 1.312 |
| 收益率峰度 | 6.132 |
| 收益率偏度 | 0.600 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.245 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.964 |
| ATR百分比 | 2.360 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 39.329% |
| 下跌天數比例 | 54.040% |
| 平盤天數比例 | 6.631% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.376% | 1.827% | 130.063% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.020% | 0.922% | -33.328% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.711% | -1.348% | 81.115% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.893% | -0.914% | -34.618% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.879% |
| 平均漲跌幅 | 1.363% |
| 上漲比例 | 69.565% |
| 平均成交量(張) | 7856 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.549 |
| 價量變化相關性 | 0.410 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 191 | 123 | 64.398% |
| 3 | 下跌 | 787 | 330 | 41.931% |
| 5 | 上漲 | 29 | 17 | 58.621% |
| 5 | 下跌 | 268 | 112 | 41.791% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 7 | 31.818% |
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