技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 27.108 |
MACD | -1.298 |
DIF | -1.298 |
EMA_12 | 74.851 |
EMA_26 | 76.148 |
MACD Signal | -0.717 |
MACD Histogram | -0.580 |
布林帶上軌 | 85.987 |
布林帶中軌 | 77.700 |
布林帶下軌 | 69.413 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 74.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.413
- 69.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 84.600
- 85.987
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.918 |
年化波動率 | 30.450 |
5日波動率 | 1.535 |
10日波動率 | 1.630 |
20日波動率 | 1.692 |
60日波動率 | 1.753 |
上行波動率 | 1.634 |
下行波動率 | 1.312 |
收益率峰度 | 6.132 |
收益率偏度 | 0.600 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.245 |
平均真實範圍(ATR) | 0.964 |
ATR百分比 | 2.360 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
月初效應-上漲比例 | 41.391% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
月底效應-上漲比例 | 39.744% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.071% |
上漲天數比例 | 39.329% |
下跌天數比例 | 54.040% |
平盤天數比例 | 6.631% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.376% | 1.827% | 130.063% |
價格上漲_成交量下降 | 21.020% | 0.922% | -33.328% |
價格下跌_成交量上升 | 22.711% | -1.348% | 81.115% |
價格下跌_成交量下降 | 31.893% | -0.914% | -34.618% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.879% |
平均漲跌幅 | 1.363% |
上漲比例 | 69.565% |
平均成交量(張) | 7856 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.549 |
價量變化相關性 | 0.410 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 191 | 123 | 64.398% |
3 | 下跌 | 787 | 330 | 41.931% |
5 | 上漲 | 29 | 17 | 58.621% |
5 | 下跌 | 268 | 112 | 41.791% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 22 | 7 | 31.818% |
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