技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -0.045 |
| DIF | -0.045 |
| EMA_12 | 69.559 |
| EMA_26 | 69.604 |
| MACD Signal | 0.104 |
| MACD Histogram | -0.149 |
| 布林帶上軌 | 70.905 |
| 布林帶中軌 | 69.860 |
| 布林帶下軌 | 68.815 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 69.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.468
- 68.815
- 67.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.800
- 70.905
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.310 |
| 年化波動率 | 20.800 |
| 5日波動率 | 1.006 |
| 10日波動率 | 1.086 |
| 20日波動率 | 1.143 |
| 60日波動率 | 1.204 |
| 上行波動率 | 1.085 |
| 下行波動率 | 1.038 |
| 收益率峰度 | 15.302 |
| 收益率偏度 | 0.492 |
| 最大單日漲幅 | 16.881 |
| 最大單日跌幅 | -8.392 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.045 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.600 |
| ATR百分比 | 1.546 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.536% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.691% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 41.534% |
| 下跌天數比例 | 48.156% |
| 平盤天數比例 | 10.310% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.092% | 1.099% | 135.898% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.423% | 0.678% | -36.432% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.392% | -0.848% | 101.578% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.094% | -0.604% | -37.357% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.614% |
| 平均漲跌幅 | 0.673% |
| 上漲比例 | 65.000% |
| 平均成交量(張) | 983 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.183 |
| 價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 316 | 175 | 55.380% |
| 3 | 下跌 | 794 | 325 | 40.932% |
| 5 | 上漲 | 66 | 37 | 56.061% |
| 5 | 下跌 | 281 | 105 | 37.367% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 13 | 43.333% |
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