敦吉的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3715.00
平均收盤價40.92
收盤價標準差12.95
最高價78.60
最低價19.80
平均成交量(張)287.35
成交量標準差(張)628.89
平均成交金額10267290.11
平均成交筆數160.08
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例41.53
最大單日漲幅7.47
最大單日跌幅-7.17
年化波動率20.80
最大回撤-39.82

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.9013.07283.51160.61-0.0941.35
週二40.9413.00280.56159.45-0.0841.41
週三40.9612.87285.72161.510.0345.26
週四40.9812.84301.41162.59-0.0241.53
週五41.0013.08287.75157.41-0.0938.05
週六33.146.91177.6698.13-0.1040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0370.2050.0069.9869.680.300.260.000.05
2025-03-0470.2047.3770.0269.720.300.260.000.03
2025-03-0569.9046.1570.0069.730.270.260.000.00
2025-03-0670.2053.8570.0369.770.260.26-1.00-0.00
2025-03-0770.3059.4670.0769.810.260.261.000.00
2025-03-1069.9052.5070.0469.810.230.26-1.00-0.03
2025-03-1168.8036.1769.8569.740.110.230.00-0.11
2025-03-1268.8034.7869.6969.670.020.190.00-0.17
2025-03-1368.9039.5369.5769.61-0.040.140.00-0.18
2025-03-1469.5033.3369.5669.60-0.040.100.00-0.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2170.80-2強烈賣出
2025-02-2470.100中性
2025-02-2570.000中性
2025-02-2670.100中性
2025-02-2770.100中性
2025-03-0370.200中性
2025-03-0470.200中性
2025-03-0569.900中性
2025-03-0670.20-1賣出
2025-03-0770.301買入
2025-03-1069.90-1賣出
2025-03-1168.800中性
2025-03-1268.801買入
2025-03-1368.900中性
2025-03-1469.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2170.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2470.10持平持平持平持平持平
2025-02-2570.00持平持平持平持平持平
2025-02-2670.10持平持平持平持平持平
2025-02-2770.10持平持平持平持平持平
2025-03-0370.20持平持平持平持平持平
2025-03-0470.20持平持平持平持平持平
2025-03-0569.90持平持平持平持平持平
2025-03-0670.20持平持平賣出持平持平
2025-03-0770.30持平持平買入持平持平
2025-03-1069.90持平持平賣出持平持平
2025-03-1168.80賣出持平持平買入持平
2025-03-1268.80持平持平持平買入持平
2025-03-1368.90持平持平持平持平持平
2025-03-1469.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.48
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2073.00
索提諾比率0.45
波動率比率(上行/下行)1.05
95%VaR-1.73
99%VaR-3.91

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.31
年化波動率20.80
5日波動率1.01
10日波動率1.09
20日波動率1.14
60日波動率1.20
上行波動率1.09
下行波動率1.04
收益率峰度15.30
收益率偏度0.49
最大單日漲幅16.88
最大單日跌幅-8.39
波動率比率(上行/下行)1.05
平均真實範圍(ATR)0.60
ATR百分比1.55

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.2405836.144521643.750.0120297
22.643854.602111668.750.53827
31.536195.475081656.250.250137
40.6266856.6277215600.0694082
5-0.7805422.284531540-0.414618
60.1153993.062681546.6667-0.0167396
7-2.867826.927471520-0.438037
81.528648.1649815400.166807
90.7757564.534351533.33330.134328
102.189977.3162115600.27655
110.7882594.9868715600.124646
121.015996.1629715400.13781

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.643854.602111668.750.53827
102.189977.3162115600.27655
31.536195.475081656.250.250137

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.867826.927471520-0.438037
5-0.7805422.284531540-0.414618
60.1153993.062681546.6667-0.0167396

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.6438568.75
1092.1899760
321.5361956.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.8678280
54-0.78054260
650.11539953.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性52.81

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性53.38

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.76
趨勢持續性53.62

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.32
趨勢持續性56.12

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.31
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.63
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.88
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.90

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量69.53
動量持續性52.81

10日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量78.12
動量持續性53.38

20日動量


指標數值
價格動量0.76
成交量動量88.97
動量持續性53.62

60日動量


指標數值
價格動量2.32
成交量動量102.82
動量持續性56.12

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.25
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.88

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量22.02
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率37.08
長期上漲機率46.53

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.18330.06860.1889
Volume_Shares-0.18331.00000.17610.2370
RSI_140.06860.17611.00000.6552
MACD0.18890.23700.65521.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.380%
下跌40.932%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12986.38%
2245-59.18%
3343-39.94%
42916.87%
531816.04%
6307-25.08%
732626.38%
8330-17.88%
9297-30.30%
10306-24.84%
11323-26.63%
12331-10.57%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 26.38%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -59.18%)

  • 平均準確率:-14.90%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.45%
3343-1.17%
4291-1.03%
53181.26%
6307-0.65%
73260.00%
8330-0.30%
92970.67%
103060.00%
113230.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.36%
2245-26.53%
3343-19.24%
42910.34%
53188.49%
6307-9.12%
73267.06%
8330-10.61%
9297-15.15%
10306-15.36%
11323-17.96%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 8.49%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -26.53%)

  • 平均準確率:-8.46%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.45%
3343-2.33%
4291-0.34%
53182.52%
6307-1.30%
73260.00%
83300.30%
9297-0.34%
103060.98%
11323-1.24%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.33%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-6.12%
3343-2.92%
42911.72%
53180.94%
6307-3.91%
73266.13%
83300.61%
9297-3.03%
10306-4.58%
11323-3.41%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 6.13%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:-1.48%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-31.43%
3343-14.29%
42916.19%
53182.83%
6307-10.10%
732613.19%
8330-7.88%
9297-12.46%
10306-5.88%
11323-4.33%
123312.42%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 13.19%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -31.43%)

  • 平均準確率:-5.03%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 69.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 69.468

  • 68.815

  • 67.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 70.800

  • 70.905


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例41.536

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例39.691

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01749440.081363144.5824
2-0.0187227-0.0069297442.4672
3-0.0264953-0.0090425639.8741
4-0.03755210.08401839.4792

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.012091942.2007
2-0.027636241.1356
30.0062214642.3516
4-0.034736840.3509
5-0.016496641.8367

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例41.534
下跌天數比例48.156
平盤天數比例10.310

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.092
平均漲幅1.099
平均成交量變化(張)135.898

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.423
平均漲幅0.678
平均成交量變化(張)-36.432

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.392
平均跌幅-0.848
平均成交量變化(張)101.578

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.094
平均跌幅-0.604
平均成交量變化(張)-37.357

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.614
平均漲跌幅0.673
上漲比例65.000
平均成交量(張)982.810

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.183
成交量變化與價格變化相關係數0.216

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.02%22.81-31.24%8.14%33.33%
最近一周-1.00%45.34-42.83%13.16%28.57%
最近半個月-1.84%38.26-71.14%9.61%26.67%
最近一個月3.73%49.46-72.59%12.73%36.67%
最近兩個月-0.86%57.1116.95%10.22%25.00%
最近三個月-1.97%49.45-46.20%9.21%31.11%
最近半年-5.18%68.48-60.99%13.41%39.44%
最近一年19.42%85.40-78.88%13.38%44.11%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.9/34.8/33.3/-1.4-84.2%/88.7%/-34.4%-0.17/-0.17/-0.15/0.02
最近一周44.2/53.8/33.3/-20.5-55.1%/-56.6%/-34.4%-0.09/-0.00/-0.15/-0.15
最近半個月50.7/76.7/33.3/-43.4-11.3%/-97.7%/-34.4%0.00/0.19/-0.15/-0.34
最近一個月52.6/12.5/33.3/20.87.6%/37.5%/-34.4%0.09/-0.24/-0.15/0.09
最近兩個月42.8/26.7/33.3/6.7-23.9%/24.4%/-34.4%0.02/-0.06/-0.15/-0.09
最近三個月44.4/43.8/33.3/-10.4-23.5%/-22.7%/-34.4%0.01/0.10/-0.15/-0.25
最近半年47.2/65.1/33.3/-31.8-13.6%/-88.5%/-34.4%-0.01/-0.04/-0.15/-0.11
最近一年52.9/43.3/33.3/-10.09.8%/-48.4%/-34.4%0.00/-0.01/-0.15/-0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量49.46張
成交量趨勢-72.59%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點69.47
第2個買點68.81
第3個買點67.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位66.25 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標70.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.62% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.64% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:91.18% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:21.65%

  • 中期(20日)波動率:20.50%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:40.92

  • 價格波動範圍:19.80 ~ 78.60

  • 價格變異係數:31.65%


風險指標



  • 最大回撤:-39.82%

  • 回撤恢復天數:141天

  • 風險調整後收益:0.35


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.86%

  • 近期波動率:10.22%

  • 近期最大回撤:-4.71%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1039.35%

  • 波動率相對表現:-10.72%

  • 回撤相對表現:+35.12%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:46.53%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:36



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