技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.714 |
| MACD | 0.068 |
| DIF | 0.068 |
| EMA_12 | 155.770 |
| EMA_26 | 155.702 |
| MACD Signal | 0.645 |
| MACD Histogram | -0.577 |
| 布林帶上軌 | 161.358 |
| 布林帶中軌 | 156.975 |
| 布林帶下軌 | 152.592 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 154.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 153.617
- 152.592
- 149.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 161.358
- 162.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.283 |
| 年化波動率 | 36.243 |
| 5日波動率 | 2.018 |
| 10日波動率 | 2.109 |
| 20日波動率 | 2.159 |
| 60日波動率 | 2.206 |
| 上行波動率 | 1.707 |
| 下行波動率 | 1.473 |
| 收益率峰度 | 3.993 |
| 收益率偏度 | 0.394 |
| 最大單日漲幅 | 20.925 |
| 最大單日跌幅 | -11.250 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.159 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.454 |
| ATR百分比 | 3.070 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.099% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.262% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.182% |
| 上漲天數比例 | 39.430% |
| 下跌天數比例 | 55.729% |
| 平盤天數比例 | 4.841% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.955% | 2.219% | 88.801% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.087% | 1.252% | -29.587% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.764% | -1.964% | 56.795% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.195% | -1.185% | -32.042% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.639% |
| 平均漲跌幅 | 1.621% |
| 上漲比例 | 72.535% |
| 平均成交量(張) | 13950 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.157 |
| 價量變化相關性 | 0.180 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 127 | 67.553% |
| 3 | 下跌 | 748 | 342 | 45.722% |
| 5 | 上漲 | 20 | 11 | 55.000% |
| 5 | 下跌 | 221 | 108 | 48.869% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
