技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 15.328 |
| MACD | -1.186 |
| DIF | -1.186 |
| EMA_12 | 32.443 |
| EMA_26 | 33.629 |
| MACD Signal | -0.809 |
| MACD Histogram | -0.377 |
| 布林帶上軌 | 37.589 |
| 布林帶中軌 | 33.883 |
| 布林帶下軌 | 30.176 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.176
- 28.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.600
- 37.589
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.645 |
| 年化波動率 | 41.988 |
| 5日波動率 | 2.226 |
| 10日波動率 | 2.354 |
| 20日波動率 | 2.435 |
| 60日波動率 | 2.516 |
| 上行波動率 | 2.114 |
| 下行波動率 | 1.725 |
| 收益率峰度 | 4.598 |
| 收益率偏度 | 0.565 |
| 最大單日漲幅 | 24.008 |
| 最大單日跌幅 | -14.534 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.225 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.959 |
| ATR百分比 | 3.405 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.663% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.093% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.083% |
| 上漲天數比例 | 38.416% |
| 下跌天數比例 | 55.523% |
| 平盤天數比例 | 6.061% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.892% | 2.607% | 126.803% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.851% | 1.324% | -32.808% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.713% | -2.097% | 67.739% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.543% | -1.338% | -35.641% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.372% |
| 平均漲跌幅 | 1.540% |
| 上漲比例 | 66.494% |
| 平均成交量(張) | 16920 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.344 |
| 價量變化相關性 | 0.239 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 199 | 130 | 65.327% |
| 3 | 下跌 | 834 | 339 | 40.647% |
| 5 | 上漲 | 25 | 17 | 68.000% |
| 5 | 下跌 | 288 | 113 | 39.236% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 9 | 69.231% |
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