技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.286 |
| MACD | -20.940 |
| DIF | -20.940 |
| EMA_12 | 1442.870 |
| EMA_26 | 1463.811 |
| MACD Signal | -4.017 |
| MACD Histogram | -16.924 |
| 布林帶上軌 | 1604.299 |
| 布林帶中軌 | 1486.250 |
| 布林帶下軌 | 1368.201 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1400.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1368.201
- 1320.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1575.000
- 1604.299
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.274 |
| 年化波動率 | 36.103 |
| 5日波動率 | 2.030 |
| 10日波動率 | 2.121 |
| 20日波動率 | 2.168 |
| 60日波動率 | 2.215 |
| 上行波動率 | 1.611 |
| 下行波動率 | 1.516 |
| 收益率峰度 | 2.727 |
| 收益率偏度 | 0.057 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.622 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.063 |
| 平均真實範圍(ATR) | 15.207 |
| ATR百分比 | 2.844 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.627% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.629% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.733% |
| 上漲天數比例 | 40.859% |
| 下跌天數比例 | 53.826% |
| 平盤天數比例 | 5.289% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.785% | 2.256% | 60.389% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.436% | 1.324% | -26.438% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.463% | -2.047% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.315% | -1.085% | -27.684% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.779% |
| 平均漲跌幅 | 0.304% |
| 上漲比例 | 54.494% |
| 平均成交量(張) | 18519 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.078 |
| 價量變化相關性 | 0.014 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 124 | 63.265% |
| 3 | 下跌 | 684 | 314 | 45.906% |
| 5 | 上漲 | 24 | 18 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 195 | 94 | 48.205% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 6 | 85.714% |
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