技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 70.850 |
| MACD | 3.253 |
| DIF | 3.253 |
| EMA_12 | 95.791 |
| EMA_26 | 92.538 |
| MACD Signal | 1.994 |
| MACD Histogram | 1.260 |
| 布林帶上軌 | 102.826 |
| 布林帶中軌 | 92.185 |
| 布林帶下軌 | 81.544 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 100.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 92.185
- 89.223
- 85.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 102.826
- 106.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.563 |
| 年化波動率 | 24.804 |
| 5日波動率 | 1.292 |
| 10日波動率 | 1.354 |
| 20日波動率 | 1.394 |
| 60日波動率 | 1.446 |
| 上行波動率 | 1.158 |
| 下行波動率 | 1.203 |
| 收益率峰度 | 7.277 |
| 收益率偏度 | -0.233 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -13.139 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.962 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.696 |
| ATR百分比 | 2.003 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.089% |
| 上漲天數比例 | 40.698% |
| 下跌天數比例 | 50.953% |
| 平盤天數比例 | 8.349% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.376% | 1.413% | 84.559% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.698% | 0.847% | -30.462% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.483% | -1.120% | 59.851% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.443% | -0.783% | -32.436% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.926% |
| 平均漲跌幅 | 0.854% |
| 上漲比例 | 61.628% |
| 平均成交量(張) | 2553 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.148 |
| 價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 236 | 139 | 58.898% |
| 3 | 下跌 | 758 | 317 | 41.821% |
| 5 | 上漲 | 38 | 23 | 60.526% |
| 5 | 下跌 | 264 | 97 | 36.742% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
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