技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 70.850 |
MACD | 3.253 |
DIF | 3.253 |
EMA_12 | 95.791 |
EMA_26 | 92.538 |
MACD Signal | 1.994 |
MACD Histogram | 1.260 |
布林帶上軌 | 102.826 |
布林帶中軌 | 92.185 |
布林帶下軌 | 81.544 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 100.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 92.185
- 89.223
- 85.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 102.826
- 106.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.563 |
年化波動率 | 24.804 |
5日波動率 | 1.292 |
10日波動率 | 1.354 |
20日波動率 | 1.394 |
60日波動率 | 1.446 |
上行波動率 | 1.158 |
下行波動率 | 1.203 |
收益率峰度 | 7.277 |
收益率偏度 | -0.233 |
最大單日漲幅 | 9.988 |
最大單日跌幅 | -13.139 |
波動率比率(上行/下行) | 0.962 |
平均真實範圍(ATR) | 1.696 |
ATR百分比 | 2.003 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
月初效應-上漲比例 | 42.435% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.089% |
上漲天數比例 | 40.698% |
下跌天數比例 | 50.953% |
平盤天數比例 | 8.349% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.376% | 1.413% | 84.559% |
價格上漲_成交量下降 | 20.698% | 0.847% | -30.462% |
價格下跌_成交量上升 | 24.483% | -1.120% | 59.851% |
價格下跌_成交量下降 | 30.443% | -0.783% | -32.436% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 6.926% |
平均漲跌幅 | 0.854% |
上漲比例 | 61.628% |
平均成交量(張) | 2553 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.148 |
價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 236 | 139 | 58.898% |
3 | 下跌 | 758 | 317 | 41.821% |
5 | 上漲 | 38 | 23 | 60.526% |
5 | 下跌 | 264 | 97 | 36.742% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
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